учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 461
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там в архиве док файл - и на 4ой странице идут примеры Как нарисовать линии и сколько пунктов между ними итд
это же старенькая тема от Трейдер Нео была - щас я найду описание и выложу тут текст - там показано Как строить линии - Почему образуются наклоны(сами по себе от цены :))) - и как примерно что считать...
Спасибо.
Реинвест если и есть, судя по графику, то очень незначительный, скорее всего +0.01 лота на каждые 10000 депозита. Поэтому это почти не имеет значения в данном случае.
И это еще не все, Юрий, как всегда, одно сплошное вранье и надувательство, и вы это знаете.
1-е вранье. Период теста взят наиболее удобный для подгона. С начала 2017 только один тренд и то с хорошими откатами, все остальное боковик.
2-вранье. «Можно добавить ещё несколько сигналов по разным стратегиям». При просадке 77% от начального депозита не то что добавить, даже в таком виде как сейчас эквити на последнем издыхании. Плюс, как уже было не раз доказано ранее, отчет по максимальной просадке из тестера занижает реальное значение.
3-е вранье. Мартин НЕ зависит от качества и количества сигналов. Можно входить в любой точке рынка и вероятность уйти в жесткое усреднение при этом одинаковая. Если бы это было не так и можно было получить МО более 50%, тогда можно было бы успешно работать постоянным лотом и без усреднения. Но потому вы и пытаетесь сделать Мартин, т.к. МО всегда 50% - (минус) торговые издержки в виде комиссии и спреда.
Но Юрию нравится подгонять мартышки, сидя на пенсии, и ничего тут не поделаешь, очень хочется потешить свое самолюбие, хотя бы пуская пыль в глаза новичкам.
Теперь есть время ответить и на этот пост. Время собирать камни, брошенные в меня.)
Да, реинвест есть. Во сколько раз в текущий момент баланс больше начального депо, во столько раз стартовый лот серии больше начального стартового лота. Поэтому при одной и той же величине максимальной просадки в пунктах, если она произошла в конце диапазона тестирования в баксах она будет больше, чем в начале тестирования во столько раз во сколько вырос депозит. А вы берёте максимальную просадку возникшую в конце диапазона и относите её к величине начального депо. Это в корне не верно.
1) Во-первых период теста не выбирал, период определяется наличием котировок. Котировки начинаются с 27.04.2016. С этой даты тест тоже выкладывал. Во-вторых подгонки нет. Подгонка - это результат работы оптимизатора. А я оптимизатор не использую. В последнем варианте советника сигналы по 8 стратегиям. Оптимизация по тикам на моём не самом быстром ноутбуке по 8 стратегиям отняла бы у меня слишком много времени, мог бы не дожить до окончания.)
2) Уже писал, что для советников с реинвестированием оценивать нужно относительные величины просадки. Относить макcимальную просадку к начальному депозиту для таких экспертов неправильно. Макcимальная просадка в тестере не занижается, если тестирование проводится по тикам. Если рассуждать так как ты, любой советник с реинвестирование, в том числе и советники без мартингейла должен сливать, если максимальная просадка больше начального депозита.
Вот(смотри ниже) результаты теста последнего варианта советника. К исходному варианту добавил 7 сигналов. Депозит за время тестирования увеличился в 18.75 раза. Относительная просадка снизилась. Никакого слива и в помине нет, несмотря на довольно большое число сделок и вдвое меньшем начальном депозите. Так что кто врёт каждому должно быть ясно.
3) Устойчивая работа советника от качества сигнала зависит. Не зависимо от того с мартингейлом советник или без. Это знают все, кроме тебя.
Но Юрию нравится подгонять мартышки, сидя на пенсии, и ничего тут не поделаешь, очень хочется потешить свое самолюбие, хотя бы пуская пыль в глаза новичкам.
Да, обсуждать и осуждать автора у тебя лучше получается, в этом ты преуспел, здесь ты, как говорится, на коне.
Тест с мая 2016 г.
Заменил одну стратегию более прибыльной. Есть ещё резервы для улучшения за счёт замены некоторых низко прибыльных стратегий. Есть ещё 3 таких.
Тест с 02.05.2016 по 19.08.2020.
Заменил одну стратегию более прибыльной. Есть ещё резервы для улучшения за счёт замены некоторых низко прибыльных стратегий. Есть ещё 3 таких.
Тест с 02.05.2016 по 19.08.2020.
И все таки интересно посмотреть на эквити БЕЗ реинвеста. Сделайте начальный депозит побольше, чтобы рост не влиял на проценты прибыли/убытка к депозиту. Так можно оценить всю кривую эквити за все время, а не только за последние сделки, как при реинвесте.
И все таки интересно посмотреть на эквити БЕЗ реинвеста. Сделайте начальный депозит побольше, чтобы рост не влиял на проценты прибыли/убытка к депозиту. Так можно оценить всю кривую эквити за все время, а не только за последние сделки, как при реинвесте.
чтобы не почувствовать просадку ;)))
чтобы не почувствовать просадку ;)))
Просадка всегда будет прописана в отчете в абсолютных цифрах. Ее несложно сопоставить с цифрами абсолютной прибыли.
Просадка всегда будет прописана в отчете в абсолютных цифрах. Ее несложно сопоставить с цифрами абсолютной прибыли.
Мне незачем тестировать советник в облечённом режиме, как вы не можете понять. Да и что это вам даст. Лучше занимайтесь своими разработками, будет больше пользы.
Мне незачем тестировать советник в облечённом режиме, как вы не можете понять. Да и что это вам даст. Лучше занимайтесь своими разработками, будет больше пользы.
Нет, так нет. За меня не переживайте ;)
Прогнал своего рода краш-тест. Для этого увеличил стартовый лот втрое. Крушения не произошло. Советник успешно отработал и с такой большой нагрузкой на депозит. Тест с 02.05.2016 .