Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 157
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Но ведь различие между температурой нагревателя и кастрюли невелико по сравнению с полным диапазоном температур процесса, есть ли смысл его учитывать?
2) Имхо, если рассматривать первичный параметр - количество тепла, поступающее в кастрюлю, и выходящее из кастрюли, там дисбалансы будут видны гораздо лучше.
3) На рынке чем-то похожим вероятно является объем - допустим, если на пути растущей цены есть скопление лимитных заявок, то пока все эти заявки не будут сожраны, цена дальше не продвинется ни на пункт. Только объем не в тиках, и не в контрактах, а в деньгах (цена*количество контрактов).
4) Всё, умолкаю, смотрю что будет дальше )
1) Надо ещё обращать внимание и на градиент разности температур.
2) В конечном итоге нас интересует не кастрюля, а движения, в которых дисбалансы на порядки меньше.
3) Про объёмы не скажу -- я их вообще не использую.
4) Ну зачем же "умолкать" -- я всегда постараюсь ответить на вопросы разумные. И надо не только смотреть, но и делать -- только так придёт понимание.
.
.
В конечном итоге из всего диапазона нас интересует его рабочий участок
например, м15
Почему нельзя ограничиться анализом выходного сигнала, без привязки к входному? Тем более, что, никогда не узнаем характер и природу его возникновения.
Мы для того делаем предположения о характере и природе входного сигнала, чтобы иметь возможность анализировать систему в линейном приближении. К примеру, как уже было сказано, в случае плитки мы знаем, что управляющее воздействие - нелинейная функция, поэтому и выходной сигнал - температура воды в кастрюле - нелинейная функция времени. Но если мы делаем предположение о характере входного воздействия исходя из общих соображений (например, нам теоретически известно, что у электроплиток переключение режимов осуществляется ступенчато, т.е. вход - кусочно-постоянная функция), то можем свести задачу к первому линейному приближению и воспользоваться соответствующими линейными методами, которых вы, очевидно, пока не изучали, и если не изучите, то так и будете задавать глупые вопросы.
В случае с рынком, который по определению открытая система, то есть система, подверженная внешним воздействиям, ни о каких линейных методах анализа "только выходного сигнала" речи идти не может, просто потому, что выходной сигнал совешенно точно зависит от неизвестного, нелинейного по виду входа. Поэтому в такой задаче необходимо делать два предположения: о структуре системы как линейного в первом приближении элемента и о характере входного воздействия. И если первый вопрос достаточно непрост (хотя даже тут можно для начала брать относительно простые модели 2-3-4 порядка), то второй несколько понятнее: наиболее важными управляющими сигналами для рынка являются новости и валютные интервенции, причем и то, и другое воздействие по факту - это смещение уровня равновесной цены на какое-то новое значение. Другими словами, и здесь для начала входной (управляющий) сигнал имеем право рассматривать как кусочно-постоянную функцию. Как переключатель плитки, только уровни и время переключения выбираются случайно (с нашей, наблюдательской, точки зрения).
Итого имеем: 1. система заданного порядка с набором неизвестных параметров (коэффициенты разностного или дифференциального уравнения), 2. управляющий сигнал заданного вида с набором неизвестных параметров (времена и уровни переключения), 3. Известный выходной сигнал. После чего находим неизвестные параметры любым известным нам методом, сотни их.
В случае с рынком, который по определению открытая система, то есть система, подверженная внешним воздействиям, ни о каких линейных методах анализа "только выходного сигнала" речи идти не может, просто потому, что выходной сигнал совешенно точно зависит от неизвестного, нелинейного по виду входа.
Совсем не очевидно, имхенько.
Мы для того делаем предположения о характере и природе входного сигнала, чтобы иметь возможность анализировать систему в линейном приближении. К примеру, как уже было сказано, в случае плитки мы знаем, что управляющее воздействие - нелинейная функция, поэтому и выходной сигнал - температура воды в кастрюле - нелинейная функция времени. Но если мы делаем предположение о характере входного воздействия исходя из общих соображений (например, нам теоретически известно, что у электроплиток переключение режимов осуществляется ступенчато, т.е. вход - кусочно-постоянная функция), то можем свести задачу к первому линейному приближению и воспользоваться соответствующими линейными методами, которых вы, очевидно, пока не изучали, и если не изучите, то так и будете задавать глупые вопросы.
В случае с рынком, который по определению открытая система, то есть система, подверженная внешним воздействиям, ни о каких линейных методах анализа "только выходного сигнала" речи идти не может, просто потому, что выходной сигнал совешенно точно зависит от неизвестного, нелинейного по виду входа. Поэтому в такой задаче необходимо делать два предположения: о структуре системы как линейного в первом приближении элемента и о характере входного воздействия. И если первый вопрос достаточно непрост (хотя даже тут можно для начала брать относительно простые модели 2-3-4 порядка), то второй несколько понятнее: наиболее важными управляющими сигналами для рынка являются новости и валютные интервенции, причем и то, и другое воздействие по факту - это смещение уровня равновесной цены на какое-то новое значение. Другими словами, и здесь для начала входной (управляющий) сигнал имеем право рассматривать как кусочно-постоянную функцию. Как переключатель плитки, только уровни и время переключения выбираются случайно (с нашей, наблюдательской, точки зрения).
Итого имеем: 1. система заданного порядка с набором неизвестных параметров (коэффициенты разностного или дифференциального уравнения), 2. управляющий сигнал заданного вида с набором неизвестных параметров (времена и уровни переключения), 3. Известный выходной сигнал. После чего находим неизвестные параметры любым известным нам методом, сотни их.
Олег, к Вам просьба - предложение: сделайте анализ только выходного сигнала линейным методом. На примере картошки на плитке :)
Как я понимаю, ты имеешь ввиду восстановление входного сигнала по известному выходному сигналу.
А затем произвести сравнение восстановленного входного сигнала с известным фактическим входным сигналом.
Сделаю. Но неужели никто больше не сможет проделать это преобразование? Очень хочется увидеть обратную связь со стороны аудитории.
А затем давайте поступим так:
Во-первых, сделаю побольше отсчётов, чтобы было побольше "истории", и чтобы к этой "истории" была возможность применить МАшку для бОльшей наглядности расхождений в подходах.
Во-вторых, забыв о воде и картошке, сделаю несколько переключаемых уровней ограничения. Ранее был один уровень 100 по воде. А теперь сделаю три-пять-семь.
Далее можно будет ввести шумовую составляющую, неизбежно внесущую искажения.
.
А далее сделаю так, что сама система будет управлять дальнейшим своим развитием, т.е. прикручу к ней ещё и надсистему целеполагания -- надстройку более высокого иерархического уровня. И таких иерархических уровней может быть очень большое количество. И при этом у каждого уровня есть свои цели. А вот для внешнего наблюдателя это может выглядеть, как случайное или хаотичное движение, ну очень похожее на движение рынка.
.
может быть... на досуге...
Конечно, я не такой умный, как Вы, потому и задаю глупые вопросы, как Вы верно заметили. Но, посмотрите, как можно выходить на закономерности рынка, изучая только выходной сигнал, т.е, цену https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page114, правда, чтобы понять их, Вам необходимо опуститься до нашего, глупого, уровня, а это нелегко. Идеальное, компьютерно-точное, совпадение фактических и расчетных значений цены достигнуто посредством анализа свойств нелинейной функции. Встречали подобное где-нибудь?
Юсуф, не обижайтесь на него, пожалуйста -- alsu немного погорячился. При этом общее описание проблемы им представлено верно. Но в пылу дискуссии, так сказать, немгого погорячился...
Что же касается поиска закономерностей рынка, то здесь ведь много путей. И, конечно же, один из путей не исключает возможность движения другими путями.