Обсуждение статьи "Практическое применение корреляций в торговле" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ALEXANDER FEDOSOV: Суть любой торговли, так или иначе сводится к тому, что приходится прогнозировать дальнейшее развитие событий на рынке и потенциальная прибыль сильно зависит от успешности прогноза.
Не согласен категорически. Есть такие торговые системы, которые не занимаются никакими прогнозами, а эксплуатируют скорее статистические свойства того или иного финансового ряда или их совокупности.
Тогда вот этот вывод откуда взялся - "Взять трендовый участок, разметить его числами по порядку(монотонная функция) и искать между ними корреляцию"?
На рисунке 1 у нас только 1 ряд, далее в таблице расчётов, если их повторить, то видно что мы считаем пирсона между ценами закрытия и числовым рядом, которым просто пронумеровали свечки. Это вообще что то странное, и на автокорреляцию не похоже и от ранговой корреляции как от китая.
Далее рассмотрены аж 4 вида корреляции и мне кажется без понимания когда и где нужно применять каждую из них.
Ещё далее отсутствует напрочь такой раздел как подготовка данных.
Далее в ответах присутствует некий сарказм о гуру которые могут посоветовать считать корреляцию от первой разности - это всё можно делать, вопрос только когда именно нужно брать первую разность, когда вторую, когда можно взять начальные данные ,а когда привести их к другой размерности и т.д. - это всё отсутствует. В итоге статья для начинающих, а как раз для них ничего нет.
Я не наезжаю на тебя лично, ты вроде с головой, но вот статья вышла неудачная.
На рисунке 1 у нас только 1 ряд, далее в таблице расчётов, если их повторить, то видно что мы считаем пирсона между ценами закрытия и числовым рядом, которым просто пронумеровали свечки. Это вообще что то странное, и на автокорреляцию не похоже и от ранговой корреляции как от китая.
Далее рассмотрены аж 4 вида корреляции и мне кажется без понимания когда и где нужно применять каждую из них.
Лет 10 назад были очень популярны индикатора Jurick'а (если я правильно помню написание имени автора). Они стоили денег и были очень секретны. Но потом нашлись умельцы и выяснили, что в основе одного из них лежит Коэффициент корреляции Спирмена. В основе других лажали цифровые фильтры. Так что в основе многих сложных вещей лежат "простые" математические методы, применяемые даже к номерам баров.
Лет 10 назад были очень популярны индикатора Jurick'а (если я правильно помню написание имени автора). Они стоили денег и были очень секретны. Но потом нашлись умельцы и выяснили, что в основе одного из них лежит Коэффициент корреляции Спирмена. В основе других лажали цифровые фильтры. Так что в основе многих сложных вещей лежат "простые" математические методы, применяемые даже к номерам баров.
Я тоже всегда за простоту, но это не значит что можно скрещивать кошек с собаками.
.....ща кто нить прибежит и скажет что такой гибрид в природе тоже иногда встречается :)
На рисунке 1 у нас только 1 ряд, далее в таблице расчётов, если их повторить, то видно что мы считаем пирсона между ценами закрытия и числовым рядом, которым просто пронумеровали свечки. Это вообще что то странное, и на автокорреляцию не похоже и от ранговой корреляции как от китая.
Далее рассмотрены аж 4 вида корреляции и мне кажется без понимания когда и где нужно применять каждую из них.
Ещё далее отсутствует напрочь такой раздел как подготовка данных.
Далее в ответах присутствует некий сарказм о гуру которые могут посоветовать считать корреляцию от первой разности - это всё можно делать, вопрос только когда именно нужно брать первую разность, когда вторую, когда можно взять начальные данные ,а когда привести их к другой размерности и т.д. - это всё отсутствует. В итоге статья для начинающих, а как раз для них ничего нет.
Я не наезжаю на тебя лично, ты вроде с головой, но вот статья вышла неудачная.
Корреляция между ценой и наклонной линией. Обычный стандартный способ применения корреляции, сто лет известный. Собственно для этого корреляция и существует - сравнивать что-то с чем-то. Если цена идет верх - положительная корреляция, если вниз - отрицательная. В итого получается некая разновидность осциллятора.
Главное, что есть функции расчета нескольких способов корреляции, кому будет надо - доработают их на то, что им надо. Теоретизирование не имеет смысла.
Корреляция между ценой и наклонной линией.....
Ага, это тоже самое что считать корреляцию между левым и правым глазом....иногда она нарушается.
А если уж брать наклонную линию, то в той же системе координат где и цифровой ряд. Вообщем как сам и написал - теоретизировать нет смысла.
Ага, это тоже самое что считать корреляцию между левым и правым глазом....иногда она нарушается.
А если уж брать наклонную линию, то в той же системе координат где и цифровой ряд. Вообщем как сам и написал - теоретизировать нет смысла.
Корреляция для расчета не требует нормировки данных.
Корреляция для расчета не требует нормировки данных.
она требует что бы данные по нормальному закону были распределены
она требует что бы данные по нормальному закону были распределены
этого она тем более не требует