Ещё раз о локах. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любезный...
Не перекладывайте свои проблемы на других. А особенно свои комплексы. :)
Констатация Вашей голословности абсолютно очевидна.
Я позволил себе проиллюстрировать утверждение одного из участников дискуссии.
Вы же в своей обычной безапелляционной ( если не сказать, хамской) манере продолжаете талдычить свое.
Докажите хоть одно правило форекса, которое работает всегда. ;)
Мною была сделана оговорка. И она верна. При флэте локи с мартином - чудо. :)
О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Вам про Фому, а Вы про Емелю...
Докажите что лок бесполезен и дело с концом.
Так ждем же доказательства бесполезности лока.
SProgrammer подписался...
;)
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - услsшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз?
Вы бы там между собой договорились что-ли - Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет. :))
***
И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь.
Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
Вам про Фому, а Вы про Емелю...
Докажите что лок бесполезен и дело с концом.
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - усляшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз.
Вы бы там между собой договорились что-ли Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет.
***
И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь.
Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
Значит доказательства не ждать?Бум и дальше выдавать истины в последней инстанции?
А как же Аристотель? ;)
То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Это было бы доказуемо, если принять независимость и стационарность процесса приращений, т.е. именно требования Леви-процесса, но это не так в отношении рынка.
Рынок очень близок к случайному блужданию, но всё-таки не оно. Это уже неоднократно доказано во множестве работ. В частности, процессс приращений однозначно не является независимым. По-простому, мы можем наблюдать кластеры высокой и низкой волатильности, по сложному - GARCH model.
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
Ну и манеры...
Это было бы доказуемо, если принять независимость и стационарность процесса приращений, т.е. именно требования Леви-процесса, но это не так в отношении рынка.
Рынок очень близок к случайному блужданию, но всё-таки не оно. Это уже неоднократно доказано во множестве работ. В частности, процессс приращений однозначно не является независимым. По-простому, мы можем наблюдать кластеры высокой и низкой волатильности, по сложному - GARCH model.
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
Вы уж тут как-нить без меня. У меня эта... как его... "лингвистическое удушье". В смысле, силов больше нет.
===
"Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою." К.Прутков
Заипало.
Ну и манеры...
И это все? Я тебе праивло привел? Епрст - а он про манеры - ты еще про орфографию тут заговори. Свистуны не доученные. :)