Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вольному воля, а спасённому Рай.
Удачи! ;)
Спасибо. Ваше пожелание и есть ответ всем участникам дискуссии.
;) Спасибо!
Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.
Или Вы кэррикеш стратегии используете?
Нет, не использую - просто формальное доказательство.Удачи.
ЗЫ Правда, исламских счетов это касаться не будет, но многие ли на них торгуют ? А если свопами пренебречь, то разницы нет.
Совершенно согласен в одном... Что рынок гораздо чаще во флете нежели в тренде. Но предсказать когда будет флет, а когда тренд - до сих пор не может никто... (по крайней мере до сих пор)... Возможно уже на следующем тике попрет безоткатный тренд на 1000 пунктов... а возможно еще пару недель флетить будет.
И в этом и есть сущность этих обоих зол... Что усреднения, что мартина...
Вернее усреднение - не то чтобы зло... Сам часто пользуюсь... И бывает усреднение дает неплохой результат... Если конечно пользовать усреднение бездумно и от балды - то оно ничем не лучше мартина...
Так вот, к нашим баранам... Сам писал не раз MTC и по усреднениям и по мартинам и в комбинациях... И сам для себя и на заказ...
Все они - все без исключения работают либо только на флете, либо только на тренде. Если работает на флете - мгновенно сольет на сильном тренде и наоборот... Думаю это всем известно.
Именно поэтому - это зло... Потому что любая подобная МТС (ну или торговля руками) - ОБЯЗАТЕЛЬНО рано или поздно все сольет. с вероятностью 110%.
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
Поэтому не считаю локи "воплощением зла". иногда, повторяю иногда - можно залокироваться. В том случае когда нет уверенности, что пора закрываться... когда колеблешься... И только руками... Никакой робот не оценит ситуевину правильно... (ну или наоборот неправильно). Ему сказали лок, он и воткнул лок... и заторчал в глухом просаде. и трындец ягненку. Поэтому МТС основанная именно на локах - это изначальное зло. Не сами локи, а МТС на них основанная. Потому что гарантированно сольет.
Абсолютно уверен в этом, пока кто либо не докажет обратного. т.е. не покажет профитную МТС основанную на локах (без миллиардных начальных депо и мизерных профитах) которая не сольет хотя бы на 5 летней истории.
Когда хотят, чтобы советник работал прибыльно как минимум 5 лет - это попахивает юношеским максимализмом. На мой взгляд пусть советник поработает хотя бы полгода прибыльно и то хорошо.Перестал давать прибыль - переводим на демку наблюдаем. На реал ставим другой, хорошо зарекомедовавший себя на демо в последнее время.... и так до бесконечности.
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :)
Решил проверить утверждение в тестере. Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл:
Запускается в тестере с оптимизацией:График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips):
Графики зависимости отношения вероятностей TP и SL (p(SL) / p(TP)) при отношении TP / SL = Koef от размера SL
На приведенных графиках синяя линяя - значение Koef^2.
Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.
Гипотеза:
Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.
Што то здесь не такИ правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.
Не морочь людям голову.))) Чего прикалываешься? Хочешь, чтоб у людей бред величия развился к уже имеющейся паранойе? Рынку глубоко плевать, кто там какой метод юзает. ===
(Ф-М закулисы не трогаем - тссс))))
Решил проверить
т.е. если SL = 2* TP то вероятность закрытия в прибыли будет в четыре раза выше.
а в пипсах разница в всего 2 раза
халявный грааль получается )
халявный грааль получается )
Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.
Со SL и TP есть сомнения. А вот следующее утверждение точно по интерпретации:
Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.
я верю ) но этого не может бытья имею ввиду результат, должно быть в два (не в четыре)