Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 30

Новый комментарий
 
Zhunko:
:-))) Конечно, бывают! Многое можно с этим сделать. Например сделать синтетическую пару, которая будет опережать натуральную на 5-10 баров...
Что-то я сильно сомневаюсь в реальности чего-то опережающего после внимательного изучения так называемых "опережающих индикаторов". Как индикатор может быть опережающим?!! Он что, знает будущее? Я могу в любой точке провести вертикальную линию и сказать всем "смотрите, я сделал офигенный опережающий индикатор, после этой линии будет разворот". И разворот обязательно будет... когда-нибудь. Примерно так работают опережающие индикаторы.
 
hrenfx:
У меня просьба перейти от нахваливания своего пениса к технарскому обсуждению индексов.

срочно в "Анналы"!!! +5
 
AlexeyFX:

Я не вводил такого понятия как ВР ZZZ, все расчеты выполняются "на лету" для каждого бара. Но вообще все правильно.
Как определяетесь с размером скользящего окна?
 
hrenfx:
Как определяетесь с размером скользящего окна?

У меня такого вообще нет.
 

Мне интересны любые подходы. Если есть возможность поделиться некоторыми соображениями, было бы здорово.

Отсутствие скользящего окна понял. Определяющим является временной сдвиг (вертикальная линия на скрине).

 
AlexeyFX:

Мы торгуем разницей, поэтому достаточно знать относительное изменение. Я ставлю точку отсчета, в которой все валюты равны 1, на вертикальной шкале относительное изменение в процентах.

совершенно верно! и в таком виде визуально видно какая валюта куда идет, основная проблема в определении начальной точки, я стараюсь выбрать момент когда по одной из валют было сильное движение, тогда через некоторое время это движение будет видно на остальных валютах
 

Великие достоинства хренфикса не оспоримы, но давайте вернёмся к теме ветки?

Попробуем с помощью хренфикса подтвердить утверждение автора темы.

Мне не интересны рассуждения на технические темы про индексы валют. Пережил это давно.

Хотелось бы увидеть практические результаты применения оных. Хотя бы, точки входа и выхода.

А то получается, что рассуждений много, но они пустые. Ибо, ничего не приносят.

 

Рассуждений, действительно, много. Поэтому предлагаю вести сугубо технарское обсуждение.

Индексами называют все, что только в голову взбредет. Это ни есть хорошо.

Практические результаты применения индексов имеет смысл рассматривать только тогда, когда есть более-менее определенное их понятие. Иначе - в ветку про EURUSD.

Выше уже говорил о свойствах индексов:

  1. Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY.
  2. Набор индексов имеет минимальную взаимосвязь между собой. Т.е. сумма (нормализованных) индексов имеет максимальную дисперсию.
  3. Решением п.1 и 2 является всего один ВР (ZZZUSD), т.к. индексы - ZZZ-мажоры.
 
hrenfx:

Индексами называют все, что только в голову взбредет. Это ни есть хорошо.

вот тут Вы правы на все 100, я считаю, что индексами можно называть лишь те величины, оценка которых занимает время соизмеримое с экономическими процессами - квартал/полугодие/год, а ту чушь которую мы все рисуем на минутках/часах можно назвать лишь поиском способов оценки валотильности/ликвидности или как по мне просто скорости валюты

соотношение Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY верно, но только для оценки сезонных тенденций, с большим временным сдвигом, т.к. уменьшение индекса доллара однозначно показывает увеличение стоимости сырьевых ресурсов, а увеличение индексов других валют покажет куда бумажная масса "перетекла на временное хранение" : "...Одно государство ввело свободно-конвертируемую валюту рубль. Это значит, что стоимость рубля стала известна в мировой валюте - появился курс RUB/USD (мировая валюта захватила все товары на территории рубля)."

ладно, все эти размышления ничего не дают для вытряхивания денег из ДЦ ))))

небольшой профит может дать оценка групповой скорости всех мажоров, и те валюты которые выбились из группового движения будут обязаны вернуться обратно, т.е. я веду речь про оценку в % соотношении, т.к. рынок настолько эффективен, что малейший перекос будет устранен в ближайшее время, а вот если этот некий перекос не был устранен - значит есть тому повод и рынок был вынужден принять данную цену и данная цена является стартом для нового отсчета движения валют

 
индексами можно назвать все, в чём находят связь и на что ориентируются участники рынка со значительными совокупными финансами. И цикл таких индексов будет определяться торговыми циклами этих участников. Если это хеджеры, ориентирующиеся при торговле на сезонные поставки, то циклом будут соответствующие периоды времени. Если это банки, регулярно пересамтривающие свои портфели, то и цикл будет определяться ими. И цикл вполне м.б. не календарным, а исходя из поведения ценового ряда, или на основе любых других важных для этих участников событий. Например, если арбитражники ориентируются на расхождении валют относительно некого индекса, то цикл будет определяться расхождением и схождением соответствующих валют. Поэтому у распространенного индекса вполне м.б. и несколько циклов, которые м.б. и не периодичны (не имеют фиксированной продолжительности в астрономическом времени). Короче, чтобы заработать нужно пытаться предопределить чужие намерения, а не рассматривать сферического коня в вакууме)))
1...232425262728293031323334353637...40
Новый комментарий
Причина обращения: