Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во множестве ВР говорить об индексах имеет смысл тогда, когда они из себя представляют независимые ВР - ортогональный базис - нулевая корреляция (Пирсон любимый) между ВР.
На практике, конечно, нулевой корреляции не будет.
Именно так у меня и сделано. Хотя рабочих валют 8, для расчета индексов используется 18 валют. На мой взгляд получается достаточно близко к ортогональности. Будет мало - добавлю еще.
Вообще язык не поворачивается называть это индексами, потому что всем при этом представляется дурацкий индекс доллара, который для анализа не годится, поэтому называю просто валютами.
Конечно, исходное множество ВР должно быть нормализовано. Проще всего это сделать через логарифмирование всех ценовых ВР и обнуления их среднего (по какому-то заранее выбранному размеру окна). Далее говорю только про нормализованные ценовые ВР.
Очевидно, что среди множества ценовых ВР за базис можно взять всегда мажоры, т.к. через них линейной комбинацией можно выразить все ценовые ВР. Базисов, конечно, может быть много. Например, мажоры USD, или "мажоры" JPY.
Т.е. индексами могут быть все те же самые мажоры. Но корреляция между ними далеко не минимальная. Следовательно, необходимо из матрицы мажоров выделить собственные вектора, которые и будут по определению ортогональны. Вот их-то и можно назвать индексами.
Не, я против нормализации, логарифмирования и всемозможной нелинейщины. Со средним ничего не надо делать, поскольку само по себе среднее нас не интересует. Мы торгуем разницей, поэтому достаточно знать относительное изменение. Я ставлю точку отсчета, в которой все валюты равны 1, на вертикальной шкале относительное изменение в процентах.
Я готов аргументировать логарифмирование. Но сначала хотел бы понять, что вы делаете.
Можете объяснить без общих слов, а как технарь технарю?
Дык вроде объяснять больше нечего...
В точке, где стоит вертикальная линия, все валюты тупо приравниваются к единице USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0 (т.е. 0.0% изменения). На каждом баре считаем, на сколько процентов изменилась каждая валюта и рисуем точку. Как считаем, сказать не могу по понятным причинам. Считаем исходя из требования ортогональности валют.
Я готов аргументировать логарифмирование.
Я тоже готов аргументировать логарифмирование.
А вот "обнуление среднего" представляется шаманством, притом неразумным. И насчёт выделения ортогональной системы векторов категорически не согласен. Наоборот - любое обнаружение устойчивых корреляций (или закономерностей в изменениях корреляции) считаю полезной и торгуемой информацией, от которой нужно не избавляться а кормиться. Т.е. неортогональность (в данном конкретном случае) наш друг и кормилец, а никак не "дефект системы координат".
На каждом баре считаем, на сколько процентов изменилась каждая валюта и рисуем точку.
Поэтому и говорил про логарифмирование ценовых ВР - как простой переход от абсолютных изменений к относительным. Но не суть.
Считаем исходя из требования ортогональности валют.
Мне знаком подобный подход в известных кластерных индикаторах.
Под требованием ортогональности валют вы имеете в виду минимальную корреляцию между ВР полученных индексов?
Правильно ли я понимаю, что IND_AUD / IND_USD = AUD/USD в каждой точке?
Если у вас грааль, конечно, делиться не стоит. Ежели нет - почему бы не обсудить предметно и без флуда, столь любимого на данном ресурсе.
Наоборот - любое обнаружение устойчивых корреляций (или закономерностей в изменениях корреляции) считаю полезной и торгуемой информацией, от которой нужно не избавляться а кормиться.
Никакого избавления от корреляций в ортогональной системе не происходит. Только избавление от иллюзий корреляции. Корреляция JPY и CHF справа от вертикальной линии видна? Ну и торгуйте, никто не мешает.
А вот "обнуление среднего" представляется шаманством, притом неразумным.
Прологарифмируйте GOLD/USD и EUR/USD. Как дальше сравнивать полученные ВР без обнуления среднего?
И насчёт выделения ортогональной системы векторов категорически не согласен. Наоборот - любое обнаружение устойчивых корреляций (или закономерностей в изменениях корреляции) считаю полезной и торгуемой информацией, от которой нужно не избавляться а кормиться. Т.е. неортогональность (в данном конкретном случае) наш друг и кормилец, а никак не "дефект системы координат".
Правильно ли я понимаю, что IND_AUD / IND_USD = AUD/USD в каждой точке?
Именно так, если не считать незначительных отклонений из-за спредов и цифровых шумов.
Не то чтобы грааль, но нечто близкое к пределу возможностей технического анализа. Собираюсь сделать робота из этого, цифровых фильтров и еще кое-чего.