Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот сделал выгрузчик тиков по М1 со сглаживанием по своим формулам - однозначно корреляция между парами присутствует, но в какое время и насколько долго
Х - пара двигалась вверх, О - пара двигалась вниз, - изменения не было с закрытия предыдущего бара (можно рассматривать как предыдущее показание), время GMT+2
EURUSD и EURJPY вижу совместное движение очень часто
EURUSD и EURJPY вижу совместное движение очень часто
Я вчера эксперта написал, если свеча на EURUSD и USDJPY закрылись с понижением (совместное движение), то на открытии следущей свечи продаем EURJPY.
Сливает безбожно :((
Я вчера эксперта написал, если свеча на EURUSD и USDJPY закрылись с понижением (совместное движение), то на открытии следущей свечи продаем EURJPY.
Сливает безбожно :((
Я вчера эксперта написал, если свеча на EURUSD и USDJPY закрылись с понижением (совместное движение), то на открытии следущей свечи продаем EURJPY.
Сливает безбожно :((
нет принцип здесь иной - у меня пока эксперт видит совместное движение онлайн на нулевом баре, тиковый сборщик - просто запись в файл по закрытию М1
ну а по закрытию свечи писал эксперта - да сливает, думаю на незакрытом баре делать открытие и не на евробаксе работать - шумов много, на австралийце на порядок лучше работает, думаю чуть позже расширю свои изыскания и на доллар
А что вы хотели получить, открывая позицию на основании одной свечи, которая закрылась с понижением...
поправился
А что Вы хотите получить когда пишете эксперта? Прибыль? Я нет, просто хотел проверить на сколько рынок инерционен. И анализировал не одну свечу, а две, точнее по одной свече, но на двух парах. Т.е. условие продажи евроены это рост ены к доллару и падение евро к доллару на предыдущей свече. Разумеется эксперт писался не для 15-х графиков.
Извините за офтоп, не подскажет кто индикатор индексов валют, в котором есть золото? И есть ли такой, потому как валюты + золото буферов не хватит вроде...
Где-то тут народ выкладывал модифицированный от Семсемыча, где просто заменили nzd золотом. Но в принципе и добавлять больше 8 инструментов не проблема. Отображаемых буферов то конечно 8, но обсчитывать их с учетом 2 или 3 десятков прочих инструментов никто ж не запрещает. Я для себя переписал CCFp в общем виде - произвольное количество произвольных инструментов (не обязательно форекс).
Спасибо, где то в этом направлении я и двигаюсь ))
А по какой формуле правильно считается индекс валюты? Как правильно посчитать индексы USD и EUR, чтобы потом посмотреть движениие относительно их?
Попробовал переделать Indexes_v8L, но он показывает одинаковые графики, думаю, это неправильно.
ну так в чем проблема - надо выгружать тики по формуле и посмотреть будет соответствовать с котировками терминала или нет
Спасибо, где то в этом направлении я и двигаюсь ))
А по какой формуле правильно считается индекс валюты? Как правильно посчитать индексы USD и EUR, чтобы потом посмотреть движениие относительно их?
Попробовал переделать Indexes_v8L, но он показывает одинаковые графики, думаю, это неправильно.
http://www.forexltd.ru/ru/study/dollarindex/
http://www.spekulant.ru/archive/Indeks_dollara_rasschitat_ili_ugadat.html
Попробую изложить моё видение построения индекса. Правда я сомневаюсь индекс ли это, но что то очень близкое к этому понятие.
Этот вопрос периодически возникает на форуме, я постараюсь изложить подход к этому вопросу с точки зрения статистической проверки гипотез.
Итак берем данные за 28.06.2010
EURUSD (Open=1.23781, Close=1.22803, Дельта=0.00978)
Т.е. за сутки курс EURUSD вырос на 978 пунктов.
(обозначение (1) – рост, (-1) – падение, (0) – не изменился)
Составляем полную группу гипотез (Н)
Н0: EUR=0 USD=0 (не изменились)
Н1: EUR=0 USD=1 (EUR не изменилось USD – вырос и т.д)
Н2: EUR=0 USD=-1
Н3: EUR=1 USD=0
Н4: EUR=1 USD=1
Н5: EUR=1 USD=-1
Н6: EUR=-1 USD=0
Н7: EUR=-1 USD=1
Н8: EUR=-1 USD=-1
По факту курс вырос, мы можем отвергнуть некоторые гипотезы, и остаются гипотезы
Н3: EUR=1 USD=0
Н4: EUR=1 USD=1 (оба выросли но доллар вырос меньше)
Н5: EUR=1 USD=-1
Н8: EUR=-1 USD=-1 (оба падают но доллар падает быстрее)
Оставаясь в двумерном пространстве EURUSD мы не сможем отдать какое либо предпочтение любой из этих 4-х гипотез, нужно анализировать другие курсы валют. Но раз мы переходим в N-мерное пространство, то гипотеза становиться сложнее, про это не надо забывать.
Если берем N валют, то теперь Н будет выглядеть вот так
Н0: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0 …..
Н1: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=1 …..
и т.д.
Решение задачи в лоб - проверка гипотезы Н0 против допустим Н15 наталкивается на математические трудности (у меня не получилось), в статистике это называется проверка сложной гипотезы против сложной (многоальтернативной). В одной из книг я встречал следующие рекомендации. Стараться проверять простую гипотезу против сложной гипотезы, не всегда это можно сделать, но в нашем случае это работает.
Т.е. мы должны проверять простую гипотезу
Н0: EUR=1
Против сложной
Н1: USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0 …..
В этой постановке решить удается, необходимо задаться вероятностями ошибок первого и второго рода, и выбрать критерий (максимального правдоподобия, идеального наблюдателя …). И с какой то вероятностью гипотеза Н0 принимается или отвергается, и так для всех валют.
Что нам это дает ?
В принципе не очень много, мы по факту можем определить, что движение обусловлено, допустим в понедельник AUD и то с некоторой вероятностью, не очень большой. Другие гипотезы имеют еще меньшую вероятность. Мы может только предположить, что падение AUD продолжиться - иногда это работает, иногда нет, во вторник сработало (могло и не сработать).
Моё мнение это даст чуть большую вероятность исхода сделки, не 0.5, это чуть лучше, чем ничего (0.5 - спред).
Отвечая автору ветки, об абсурдности мультивалютного анализа, и построению индексов. Хочу сказать, что я не вижу здесь ничего плохого и крамольного. Он имеет место быть, и если этот подход дает, хоть каплю преимущества, нужно его использовать. Описанный выше подход к мультивалютному анализу, не единственный, их много… и отвергать их все несколько самонадеянно…