Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению еще далеко не все описано и сказано. Есть еще много чего бсудить. В часности расчет степеней влияния в формальном виде . Пока обстракции
Абстракции....
Это не форум по русскому языку
Всё ежемоментно меняется. В том числе коэффициенты. То, что Вы получили не считаю упреждением. Конечно, сигналы получите вовремя, но реального упреждения не будет.
Попробуйте сделать из Ваших индексов синтетику. Будет она бежать впереди натуральной пары? Как часто? А то не всегда бывает этот эффект. Хотя, это объяснимо. Не всегда проводятся полукриминальные сделки.
Думаю, чтобы получить настоящее упреждение, надо совсем отказаться от мажорных пар. Применять только экзотику. Только нет её нигде в полном объёме.
а смысл тогда усложнять себе жизнь еще и расчетами коэффициентов если и так сигналы получите вовремя ? а коэффициенты скорее всего дальнейший продукт некоторого явления .
мысли о некоторой абсурдности некоторых мыслей...
сорри за откровенный троллинг вашего, Валера, бреда.
Легко сразу говорить что это бред......... Говоря что это бред жду пояснений иначе зачем тогда вообще отписыватся
ок, поясню: есть цели и есть средства их достижения, с целями, думаю, все более или менее понятно - в конечном итоге заработать денег, а вот средства достижения этих целей у каждого свои.
В Ваших постах я лично не вижу ни малейшего намека на продвижение к цели - только сумбурные "мысли вслух" (причем едва ли не в каждой ветке) ни конкретных вопросов, ни конкретных ответов.
Это я и называю бредом - доходчиво?
Откройте MSWord и записывайте себе на здоровье свои мысли, если Вам так легче их думать.
По поводу модулей приращений. Если заниматься их анализом, то становится видно что у 2-х стохастических процессов - у СБ и у форекса они не одинаковы. Наверное это и есть проявление толстых хвостов распределения у котиров. Нужно это отличие превратить в преимущество при заработке на стохастических процессах. Наверное нужно для начала выделить, получить или свести к нормальному распределению.Если конечно знать как выжать пользу из нормального распределения и уметь на нем зарабатывать. Можно работать с одним рядом, думать надо... А я вот задумался над мультивалютным получением нормального распределения. Ведь информация по валюте хранится во всех парах в которые она входит. Значит можно получить распределение не по парам а по валюте- составое из пар, и работать с ним, после чего через анализ уже валют, выжав полезную составляющую, переходить снова на пары. Впринципе это можно наверное применить и на фонде. Подбирая по группам инструменты (некий аналог валют), далее создавая синтетические товарные инструменты(делая некий аналог пар), торгуя в последствии тот же самый парный трейдинг или его подобие. Вот оттуда кстати и индикаторы раздвижек спредов от леонида, спред там тоже играет немаловажную роль. Возможно даже дополнительно делать анализ изменения размеров спреда,но торговля спредами актуально на товарных рынка. Или даже так, после составного нормального распределения вылют, составляем синтетическое распределение для синтетики из 2-х валют, а далее сопоставляем реальную пару с толстохвостыми распределением, и синтетическую пару с уже нормальным распределением, полученым от анализа 2-х валют.
Собственно и на СБ нужно работать именно с распределениями, с динамикой этих распределений паттернов (то есть моментов появления некоторых условий), группируя паттерны (подобие валютных пар и валют) так, чтобы получить итоговое нужное распределение с нужными свойствами, которые меняются медленно. Аминь. Забыл добавить, что для этого (если говорить про СБ) вам нужно будет получить из одной игры, в которую вы играете в данный момент, множество игр. чтобы искать паттерны у каждой из этих игр отдельно. Да нелогично, но так вы получите несвязные паттерны для сдесь и сейчас а не для гдето там очень редко в будущем. И распределение составное с нужными свойствами строить из паттернов этих множеств игр существующих здесь и сейчас.Вот для чего я писал про комбинаторику и получение многовариантности, не логичной на первый взгляд.
Возможно даже попробовать так. Получаем составное распределение по валютам от их производных инструментов, далее строим разницу между линиями огибающими распределений 2-х валют, и строим от этого синтетику, возвращая знаки приращений от натуральной пары, или возвращая знаки приращений от балансовой линии между двумя валютами, тут есть несколько вариантов подумать надо. Некоторые определяют волатильность как длину пути в пунктах за выбранный отрезок времени. При построении индексов общеизвестные и статичные формулы рассчитывают индекс по времени. Но нам нужна динамика, поэтому индексы строить нужно от приращений, то есть от размеров движений, а не от статичных абсолютных значений котировок. НО ликвидность валютных пар, да и валют- разная. Соответственно это говорит о том, что за один и тот же промежуток времени инструменты проходят разный путь (не важно верх этот путь был или вниз, 1тик бывает от 1до 5,,,10 пунктов, а один пункт- это один маленький шаг пути, и не важно куда он был сделан. Так вот не правильнее ли считать индексы не от времени (у которого разброс по длине пути), а именно от равных длин путей. Короче строим равнообъемные (лучше равные по количеству пройденных пунктов на каждом тике) бары, на всех инструментах, далее строим индекс . допустим берем бары по 500 тиков, берем начало и конец этих баров и рассчитываем приращение между ABS(оупен-клоуз) или хай-лоу. От этих приращений строим индекс, далее берем бары по 1000 тиков и строим индекс от этих приращений. И так далее. Считаем от конца – последгнего тика назад в прошлое, ну или хотябы о конца последнего минутного или часового бара. Итак строим рвнообемные бары с заданием модуляции сначала по пути- то есть по 500 тиков, по 1000, по 2000 …. И так далее. В итоге мы будем строить распределения валют от равнообьемных баров составных инструментов, где в основе не равномерное время, а равномерность пройденного пути. И все вышеописанное будет для сравнения именно этих распределений м/у валютами. ПС: Чем больше пар одной валюты будут входить в расчет этой валюты, тем более точно и более плавно и более близко можно собрать итоговую линию распределения по индексу валюты .
Здравствуйте. Думаю давно известно, что инструменты имеют разное влияния друг н друга, при расчетах индекса вес влияния пар разный, как вы расчитывали веса, ведь глупо думать что какая-нибудь крона влияет на бакс больше чем евро или унт или еще чего пораспространеннее. Картинку позже попробую приложить с полным (на уровне понимания идеи) описанием сути, но там нужны равнообъемные бары, а количество инструментов в расчете индекса должно быть как можно больше, чтобы получить переход количества в качество.Ктомуже веса еще и меняются .
Некоторые говорят да как так от времени переходить к равнообъемам, как тогда синхронизировать пары. Да не надо их синхронизировать, вернее не так, синхронизировать надо, но не более чем на обычных временных барах. Глубина скользящего окна по времени никуда не денется, и будет равной у всех инструментов, НО вот число точек у этого скользящего окна будет разное у разных пар, и менятся. Соответственно "накопительная энергия внутри отрезка (среди равных) с большим числом точек будет иметь большую возможность влиять " . и у гормоник будут не только ведущий и ведомый, но и силы этих видущих и ведомых.