Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
такая жесткая связь - в приведенных формулах, может быть только в "начале старта" - т.е. начал изменяться индекс Евро, т.е. произошло реальное падение/укрепление Евро, в первые несколько десятков пунктов возможно будет эта формула работать, а вот когда будет некая "точка насыщения" = реально обоснованный курс - цена начнет медленнее идти, или начнется откат или цена "будет крутиться" возле неких уровней
ЗЫ: часто бывает что во время выхода новостей Ask и Bid раздвигаются на незначительную величину
мы не можем зная две цифры рассчитать третью
Я же смотрю с точки зрения пройденного пути (0.00978, 0.00879, 0.00367) и утверждаю что жесткой связи нет, т.к. пройден разный путь (мы не можем зная две цифры рассчитать третью). Что до его формул, да они правильные, но это в моменте, в данную секунду это кажется жесткой связью но это обман, валюты (машины) движутся по разному.
Если не трудно, пожалуйста помогите нам разобраться…
...
тогда эта связь должна быть видна на уровне высоты суточной свечи для этих пар - продемонстрируйте плиз
Есть одна ошибка в ваших рассуждениях. С вашей точки зрения такого быть не может, т.к. все жестко связано
Данные за 28.06.2010 (начало-конец дня)
символ
опен
клоуз
дельта
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
Прежде чем начать разбираться в деталях. хотелось бы уточнить цифры...
Я конечно понимаю, что в разных ДЦ разные котировки, кстати у меня они чуть отличаются (1-2п. 4знака), но вот то что выделено красным, аж на 78 п. разница
Как можно дальше продолжать расчет?? Надо бы хоть в этом разобраться.
Данные за 28.06.2010 (начало-конец дня)
символ
опен
клоуз
дельта
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
Ошибка должно быть 1.50955.... Соответственно дельта равна 0.00417...
такая жесткая связь - в приведенных формулах, может быть только в "начале старта" - т.е. начал изменяться индекс Евро, т.е. произошло реальное падение/укрепление Евро, в первые несколько десятков пунктов возможно будет эта формула работать, а вот когда будет некая "точка насыщения" = реально обоснованный курс - цена начнет медленнее идти, или начнется откат или цена "будет крутиться" возле неких уровней
ЗЫ: часто бывает что во время выхода новостей Ask и Bid раздвигаются на незначительную величину
Я недавно решал подобную задачу построения индексов.
Постановка задачи следующая:
нужно разработать алгоритм вычисления некоторых синтетических индексов валют V[i,j], где i -индекс (порядковый номер) валюты; j - номер бара.
Которые обладают свойством С[i,k] [j] = V[i,j] / V[k,j], где С[i,k] [j] кросс курс валюты i к валюте k на баре j.
Задача имеет бесконечное множество решений:
если V[i,j] - решение, то для любого массива R[j], не содержащего нулевых значений
решением будет и произведение V'[i,j] = V[i,j] * R[j]
Удивительно, что имея на руках значения синтетических индексов, получается вычислить кросс-курсы с точностью до 3 пунктов на четырех знаках.
Использовал следующий список валют, поскольку доступны все кросс-курсы:
string CurrencyList = "USD EUR GBP JPY AUD CHF CAD ";
Ошибка должно быть 1.50955.... Соответственно дельта равна 0.00417...
да ошибся. взял лоу вместо клоуз. сути не меняет.