Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вижу два пути.
1) Ренко индикатор по обычным барам.
2) Просто индикатор по ренко барам.
Напрашивается еще третий вариант, но чутье подсказывает, что из третьего варианта толку не будет.
Интересно из каких баров строить
Можно из минуток
Можно из минуток
минуток какого инструмента?
Нужных или необходимых для анализа. Вопрос был глупый. Ответ не лучше
Уже писал. В области теории информации и прочих хи-квадратов (это уже статистика).
Тема немного раскрыта в ветке о feature selection от моего тезки. Там только идеи, но при желании и знании основ статистики это реализуется.
Никаких гарантий дать не могу, ибо сам еще не доделал. Предполагаю, что смогу увеличить статпреимущество с 50 на 50 до примерно 65 на 35.
Пакет tsDyn из R. Считает пороги вокруг нуля. Эти пороги получаются переменными, если их пересчитывать по приходу каждого бара.
Выглядит примерно так:
Есть советник, но опыт применения отрицательный.
ЗЫ. Отметь, что порог не обязательно по разные стороны от оси.
можно использовать как точки перегиба, а можно рассматривать вырезать выделенные участки,поражденные инерцией, затем состыкавать новый график без вырезанных участков, и снова выявить точки перегиба. это я к вопросу о том, что тут смеялись над спектрами, считая что графическая мазня даст что-то иное, суть у них одна, но вот графику вы при всем при этом не запихнете правильно в мультивалютную основу, а спектры можно.картинка в приложенном архиве.