Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут я не много не понял... а какой третьей цифре идет речь?
Зная открытие и закрытие свечи по паре EURUSD и GBPUSD легко можно расчитать открытие и закрытие EURGBP
Зная открытие и закрытие свечи по паре EURUSD и EURGBP легко можно расчитать открытие и закрытие GBPUSD
Зная открытие и закрытие свечи по паре EURGBP и GBPUSD легко можно расчитать открытие и закрытие EURUSD
С этим согласны?
с этим согласен.
Имелось в виду наличие 2-х цифр (дельты) путь пройденный EURGBP(0.00978) и GBPUSD(0.00879) - расчитать путь пройденный EURUSD(0.00417), получить эту цифру 0.00417(ни опена, ни клоза нет). Если да есть возможность расчитать, то я буду вынужден признать что есть жесткая связь между движениями валют, и мультивалютный анализ можно выкинуть в топку.
Отвечая автору ветки, об абсурдности мультивалютного анализа, и построению индексов. Хочу сказать, что я не вижу здесь ничего плохого и крамольного. Он имеет место быть, и если этот подход дает, хоть каплю преимущества, нужно его использовать. Описанный выше подход к мультивалютному анализу, не единственный, их много… и отвергать их все несколько самонадеянно…
с этим согласен.
Имелось в виду наличие 2-х цифр (дельты) путь пройденный EURGBP(0.00978) и GBPUSD(0.00879) - расчитать путь пройденный EURUSD(0.00417), получить эту цифру 0.00417(ни опена, ни клоза нет). Если да есть возможность расчитать, то я буду вынужден признать что есть жесткая связь между движениями валют, и мультивалютный анализ можно выкинуть в топку.
А по какой формуле правильно считается индекс валюты? Как правильно посчитать индексы USD и EUR, чтобы потом посмотреть движениие относительно их?
Prival:
Отвечая автору ветки, об абсурдности мультивалютного анализа, и построению индексов. Хочу сказать, что я не вижу здесь ничего плохого и крамольного. Он имеет место быть, и если этот подход дает, хоть каплю преимущества, нужно его использовать. Описанный выше подход к мультивалютному анализу, не единственный, их много… и отвергать их все несколько самонадеянно…
Интересный подход, Сергей, именно к расчетам. Давно об этом подумываю, еще со времен скальпинга ( групповое движение, его источник и т.д. ).
Начинал даже делать инструменты типа такого: https://www.mql5.com/ru/code/9246
Такой расчет, ИМХО, надо делать в реальном времени по-тиково. Возможно будут не плохие результаты... надо подумать.
Интересный подход, Сергей, именно к расчетам. Давно об этом подумываю, еще со времен скальпинга ( групповое движение, его источник и т.д. ).
Начинал даже делать инструменты типа такого: https://www.mql5.com/ru/code/9246
Такой расчет, ИМХО, надо делать в реальном времени по-тиково. Возможно будут не плохие результаты... надо подумать.
там не все просто, я кстати до сих пор не уверен правильно ли я все там рассчитываю. хотя и делаю это все в моём любимом маткаде. На MQL преносить код, это самоубийство. Для проверки гипотез нужен закон распределения случайной величины, где то тут на форуме есть исследования в этом направлении ( к сожалению не могу найти) их делал математик, что то связанное с лагом тиков. Я выбрал закон Релея-Райса, тут где то тоже есть иследования на эту тему, вроде можно и логнормальный использовать.
З.Ы. хотя наверное можно както и комбинаторикой обойтись, я не проверял
там не все просто, я кстати до сих пор не уверен правильно ли я все там рассчитываю. хотя и делаю это все в моём любимом маткаде. На MQL преносить код, это самоубийство. Для проверки гипотез нужен закон распределения случайной величины, где то тут на форуме есть исследования в этом направлении ( к сожалению не могу найти) их делал математик, что то связанное с лагом тиков. Я выбрал закон Релея-Райса, тут где то тоже есть иследования на эту тему, вроде можно и логнормальный использовать.
З.Ы. хотя наверное можно както и комбинаторикой обойтись, я не проверял
по моим представлениям, для начала надо нормировать по времени тиковый поток по выбранным инструментам. Т.е. сделать поток равномерным - обязательное поступление тиков через каждые 0.1 - 1 сек. Тогда будем иметь синхронизацию таких искусственных котировок от разных инструментов. Затем, нормировать по амплитуде - т.е. переход от цены к ее изменению ( возможно, с использованием логарифмирования ). Дальше уже можно обрабатывать полученный тиковый поток... ИМХО.
Тики: распределения амплитуд и задержек.
Но я эту тему давно забросил.
Тики: распределения амплитуд и задержек.
Но я эту тему давно забросил.
не надо тики распределять ни по времени ни по амплитуде - важны те тики которы своим импульсом сформируют направление движения бара - случайные тики, обычно единичны в баре, но они могут сформировать или хай или лоу бара - по крайней мере на активном тренде