Скачать MetaTrader 5

Исследование1: мультивалютный анализ для скальпинга и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Поиск на MQL5.community ведется во всех разделах. Попробуй сам!
hrenfx
3672
hrenfx 2010.08.12 22:18 

Берем 6 основных мажоров (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) и смотрим относительные изменения их курсов.
Если, например, за крайние 10 минут все 6 мажоров изменились на 0.05% (в одну сторону, относительно USD), то предполагаем, что главную роль в этом сыграл именно USD.

Теперь, если наблюдаем только 5 пар с одинаковым изменением, а 6-ю с отличным. То по прежнему предполагаем, что изменение курсов произошло за счет USD. Но у 6-й пары возник перекос, который должен быть нейтрализован. Т.е. открываемся по перекошенной паре в сторону, обратную перекосу.

Это всего лишь идея-гипотеза "ценообразования".

Предлагаю посмотреть некоторые картинки таких ситуаций, которые автоматом теперь находятся и сохраняются.

(здесь перекос у AUDUSD).


Возникает вопрос, почему это гадство иногда не работает (картинки будут ниже)?! Вроде, идея более-менее здравая, но на картинках не все так радужно.

Сразу скажу, что кроссы нахрен не нужны, т.к. все они легко получаются из мажоров. Поэтому предположения, типа JPY продают через EUR, а не USD, поэтому в мажорах этого не видно - безосновательны. Т.к. мажоры USDJPY и EURUSD полностью отражают ситуацию на EURJPY.

Да, почему написал скальпинг. Потому что идея видится здравой только на малых отрезках времени. Тогда вероятность влияния на курсы только одной валюты значительно выше. Но не факт.

Хочу услышать конструктивные мысли в море флуда...

hrenfx
3672
hrenfx 2010.08.12 22:22  

Перекос у USDJPY:

ׂ 

ׂ 

ׂ 

ׂ 

ׂ 

hrenfx
3672
hrenfx 2010.08.12 22:25  

Снова USDJPY:

 

hrenfx
3672
hrenfx 2010.08.12 22:29  

Перекос у GBPUSD:

 

hrenfx
3672
hrenfx 2010.08.12 22:31  

Картинок много, но так нагляднее.

Yurixx
1625
Yurixx 2010.08.12 22:36  
hrenfx:

Теперь, если наблюдаем только 5 пар с одинаковым изменением, а 6-ю с отличным. То по прежнему предполагаем, что изменение курсов произошло за счет USD. Но у 6-й пары возник перекос, который должен быть нейтрализован. Т.е. открываемся по перекошенной паре в сторону, обратную перекосу.

Возникает вопрос, почему это гадство иногда не работает (картинки будут ниже)?! Вроде, идея более-менее здравая, но на картинках не все так радужно.


Потому, что у каждой валюты есть и своя жизнь, и экономика, на которой она базируется, и финансы, и политика, и т.д. и т.п. Перекос по ней элементарно может возникнуть из-за внутренних событий в ее стране. Брякнул кто-то что-то, или данные какие вышли, или горит все к чертовой матери. Отслеживать это по новостям умаешься.
hrenfx
3672
hrenfx 2010.08.12 23:00  

Блин, тогда получается, в таких ситуациях ТА можно послать в зад.

Идея понравилась своей  универсальностью: реальный мультивалютный анализ + всего два входных параметра: максимальная радиус, куда входят изменения 5-и пар, и минимальный радиус, за который выходит "отщепенец". Да и мультивалютный арбитраж чем-то напомнила, только ситуаций на порядки больше и вкуснее.

Вот если отсеить новости запланированные, то ТА, возможно, и будет рулить в данной логике. Надо смотреть.

Vadim Zhunko
5226
Vadim Zhunko 2010.08.12 23:47  
Yurixx:

Потому, что у каждой валюты есть и своя жизнь, и экономика, на которой она базируется, и финансы, и политика, и т.д. и т.п. Перекос по ней элементарно может возникнуть из-за внутренних событий в ее стране. Брякнул кто-то что-то, или данные какие вышли, или горит все к чертовой матери. Отслеживать это по новостям умаешься.
Сомнительно... Курс отрабатывается моментально по всем связанным парам. Кто-нибудь видел реальный перекос на Форексе?
Алексей Тарабанов
7216
Алексей Тарабанов 2010.08.12 23:54  
Zhunko:
Сомнительно... Курс отрабатывается моментально по всем связанным парам. Кто-нибудь видел реальный перекос на Форексе?
Спреды, разве что.
hrenfx
3672
hrenfx 2010.08.12 23:58  
Zhunko:
Сомнительно... Курс отрабатывается моментально по всем связанным парам. Кто-нибудь видел реальный перекос на Форексе?

Каким связанным парам? Кроссы? Так про них написал выше, что их отправить можно далеко и надолго, т.к. о них все известно из мажоров.

А перекосы видны на картинках. Только они перекосами являются, если гипотеза кратковременных множественных корреляций, что описал в первом посте, верна чаще, чем неверна.

Конечно, ТА можно послать нахрен, если предположить, что мажоры - случайное блуждание. И корреляции - лишь кратковременная видимость того, чего нет.

В этом смысле, тезис, высказанный тут  https://www.mql5.com/ru/forum/124324 имеет актуальность. 

hrenfx
3672
hrenfx 2010.08.13 09:16  

Обращаюсь к тем, кто копал тему мультивалютного анализа. Именно мультивалютного анализа, а не мультиинструментной торговли.

Какие виды мультивалютного анализа вам известны? Из тех, что известны мне - кластерный, арбитраж (один источник котировок), использование кратковременных корреляций (описал выше).

Какие исследования проводили? В MT5 мультиинструментный тестер, но он дает преимущество (vs MT4) только в тестировании мультиинструментных советников. В исследовании же мультивалютных зависимостей он мало что в состоянии привнести, потому что методы анализа на пальцах одной руки можно пересчитать.

Вообщем, высказываемся на тему мультивалютного анализа в конструктивном ключе

На одном из чемпионатов Rosh высказывал свое видение характеристик, которым должна соответствовать идеальная стратегия. Одна из характеристик - мультивалютный анализ для управления торговыми операциями и ММ...


12345678...17
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий