Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Вы имеете в виду вот это? У меня была (и остаётся) мысль о корреляции Н+ и Н- контекстов со временем суток, то есть с торговыми сессиями. Но руки до этого пока не дошли. Я правильно понял, что Ваша картинка имеет довольно близкую тему?
Что касается SL и TP, то похоже использование связки старший-младший ЗЗ позволяет обойтись без искусственных SL для H- стратегии. Как раз здесь картинка и небольшие пояснения к ней (увы, всё изрядно зашумлено). Поэтому к внешнему жёсткому SL у меня сейчас ограниченный интерес.
Мои данные тоже подтверждают глобальное доминирование H- контекста на интрадейных горизонтах (я иногда называю H+ и H- контексты пробойным и отбойным соответственно). Более того, упомянутая выше 2ZZ схема похоже даёт простую возможность заметно усилить этот контекст. Увы, в недостаточной для устойчивой торговли степени.
Вы имеете в виду вот это? У меня была (и остаётся) мысль о корреляции Н+ и Н- контекстов со временем суток, то есть с торговыми сессиями. Но руки до этого пока не дошли. Я правильно понял, что Ваша картинка имеет довольно близкую тему?
Скорее, белозеленая таблица на след. стр. К сожалению, не знаю как дать ссылку на конкретный пост. Как/где Вы копируете адрес поста?
Что касается SL и TP, то похоже использование связки старший-младший ЗЗ позволяет обойтись без искусственных SL для H- стратегии. Как раз здесь картинка и небольшие пояснения к ней (увы, всё изрядно зашумлено). Поэтому к внешнему жёсткому SL у меня сейчас ограниченный интерес.
Это прокомментировать пока не могу - не вьехал в тему
Мои данные тоже подтверждают глобальное доминирование H- контекста на интрадейных горизонтах (я иногда называю H+ и H- контексты пробойным и отбойным соответственно). Более того, упомянутая выше 2ZZ схема похоже даёт простую возможность заметно усилить этот контекст. Увы, в недостаточной для устойчивой торговли степени.
Вообще говоря, отличие от 2Н говорит всего лишь о наличии к.н. тренда, что нормально :) для ЦР.
А вот величина отличия сильно зависит от длины паттерны и величины Н.
Давайте, если интересно, обсудим это голосом более оперативно в скайпе или аське. У меня там такой же ник.
Скорее, белозеленая таблица на след. стр. К сожалению, не знаю как дать ссылку на конкретный пост. Как/где Вы копируете адрес поста?
Это прокомментировать пока не могу - не вьехал в тему
Вообще говоря, отличие от 2Н говорит всего лишь о наличии к.н. тренда, что нормально :) для ЦР.
А вот величина отличия сильно зависит от длины паттерны и величины Н.
Давайте, если интересно, обсудим это голосом более оперативно в скайпе или аське. У меня там такой же ник.
По идее отличие от 2Н в большую сторону - тренд ( H+ контекст), в меньшую - флет ( H- контекст). Хотя я не уверен что наши термины сейчас совпадают.
Насчёт обсудить голосом - я всё же предпочитаю оффлайн. Тема такая что и подумать часто надо и картинку дать, да и архив неплохо иметь. Может лучше личка/почта/иное?
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
Так и есть. при выставлении ТР сделки с h[i] > TP попадают в столбик с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP есть 0 (посмотрите синюю гистограмму на рис. Точно такой же эффект наблюдается и с SL И, следовательно, распределение не меняется.
Или я не понимаю чего-то...
Кстати, еще один момент: интеграл в данной формуле применен ошибочно, ибо и g[i] и h[i] могут быть исключительно дискретными величинами, а следовательно интегрированию данная функция не подлежит, только суммированию.Должен сказать, что данная тема мне интересна и близка. Надеюсь на продолжение обсуждения.
Вы, ystr, безусловно правы. Проблема предельного перехода от дискретных величин к интегральному счислению для меня есть проблема. Я экспериментальным путём выяснил, что ошибка связанная с таким переходом при дискретности в аргумента 1 (целое число) невелика, и на этом себя принудительно успокоил (зарыл проблему). Мне бы тут в помощь выслушать мнение людей дружащих с математикой... Вот бы я был бы им за это признателен! Yurixx и Mathemat, может поможете? Вы же подобные штучки-дрючки играючи раскладываете на лопатки. Что бы была понятна с наскока суть проблемы, приведу простой пример. Пусть мы хотим найти сумму гармонического ряда состоящего из целых чисел от 1 и до n. Известно, что такой ряд является расходящимся и стремится в бесконечность с ростом числа членов. Вопрос: Как найти его сумму для n первых членов? Следуя предложенной мной логике, мы можем от суммы легко перейти к интегралу путём умножения и деления суммы на одно и то же число - шаг дискретизации аргумента -1 и взяв его найти сумму исходного ряда. Посмотрим, что при этом получится. Для этого, построим значение суммы гармонического ряда как функцию от числа членов - n (см. рис. красным), а затем возьмём полученный интеграл в тех же пределах, что и исходную сумму (синий).
Видно, что графики совпали с точностью до малой константы, кажется, это постоянная Эйлера. По факту, переход верный. Но всегда ли? Я не знаю строгого ответа. Во всяком случае, такой переход для функционала ФР взяток ТС в первом приближении совпадает с прямым численным моделированием зависимостей логарифма доходности ТС от значения параметров. Но вопрос открытый и реально прошу помощи людей компетентных в данной области знаний.
Neutron, по распределению взяток нельзя корректно проанализировать влияние и эффективность SL и TP. И соотвественно перейти к распределению взяток с использованием SL и TP.
SL и TP не просто обрезают распределение, забирая их вероятности, но и деформирует область между собой. Как они ее деформируют и зависит от того как меняются прибыли/убытки по времени от точки входа.
Не торопи, Avals , эти детали пока не так важны. Понимаешь, мне хочется хотя бы узнать самый общий вид ФР оптимальной ТС, может и без деталей, которые в дальнейшем, возможно, и не потребую пристального рассмотрения.
Так и есть. при выставлении ТР сделки с h[i] > TP попадают в столбик с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP есть 0 (посмотрите синюю гистограмму на рис. Точно такой же эффект наблюдается и с SL И, следовательно, распределение не меняется.
Или я не понимаю чего-то...
Вы, ystr, безусловно правы. Проблема предельного перехода от дискретных величин к интегральному счислению для меня есть проблема. Я экспериментальным путём выяснил, что ошибка связанная с таким переходом при дискретности в аргумента 1 (целое число) невелика, и на этом себя принудительно успокоил (зарыл проблему). Мне бы тут в помощь выслушать мнение людей дружащих с математикой... Вот бы я был бы им за это признателен! Yurixx и Mathemat, может поможете? Вы же подобные штучки-дрючки играючи раскладываете на лопатки. Что бы была понятна с наскока суть проблемы, приведу простой пример. Пусть мы хотим найти сумму гармонического ряда состоящего из целых чисел от 1 и до n. Известно, что такой ряд является расходящимся и стремится в бесконечность с ростом числа членов. Вопрос: Как найти его сумму для n первых членов? Следуя предложенной мной логике, мы можем от суммы легко перейти к интегралу путём умножения и деления суммы на одно и то же число - шаг дискретизации аргумента -1 и взяв его найти сумму исходного ряда. Посмотрим, что при этом получится. Для этого, построим значение суммы гармонического ряда как функцию от числа членов - n (см. рис. красным), а затем возьмём полученный интеграл в тех же пределах, что и исходную сумму (синий).
Видно, что графики совпали с точностью до малой константы, кажется, это постоянная Эйлера. По факту, переход верный. Но всегда ли? Я не знаю строгого ответа. Во всяком случае, такой переход для функционала ФР взяток ТС в первом приближении совпадает с прямым численным моделированием зависимостей логарифма доходности ТС от значения параметров. Но вопрос открытый и реально прошу помощи людей компетентных в данной области знаний.
Не торопи, Avals , эти детали пока не так важны. Понимаешь, мне хочется хотя бы узнать самый общий вид ФР оптимальной ТС, может и без деталей, которые в дальнейшем, возможно, и не потребую пристального рассмотрения.
На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
Формально интеграл в данном случае может иметь место, однако необходимо понимать, что результирующая "сумма", полученая с помощью интегрирования, (ибо интеграл и есть сумма значений функции) может сильно отличаться от действительной суммы, полученой с помощью простого суммирования. Причем, что естественно, с возрастанием значения интегрируемой функции расхождение будет увеличиваться. Рекомендую рассмотреть отличия между обычными суммами и интегралом для функций, имеющих большие значения (тысячи, десятки тысяч) на интервале интегрирования. Кстати, именно для Вашей формулы значения на интервале интегрирования могут достигать очень больших величин так как отношение K[n]/K[0] для рассматриваемого на графике числа сделок (порядка двух-трех тысяч) может быть очень большим (от единиц до миллионов).
Насчет поиска суммы первых членов ряда: на мой взгляд с этим более всего справился раздел математики, изучающий конечные разности.
to Neutron
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно
Пока не могу с этим согласиться, но посмотрим.
Проблема предельного перехода от дискретных величин к интегральному счислению для меня есть проблема
Хоть и не математик, но нет там никакой проблемы, тем более для таких допущений сделанных тобой. Давно это было (очень давно), но если память мне не врет, в ЦОС есть какая то теорема, доказывающая возможность восстановления сплошного сигнала на основе дискретного (после квантования), причем решение вроде универсальное, но конечно, с какими то допущениями. Попробуй поковыряться в этом направлении.
to Yurixx
Мдаа, теперь с тобой не поспоришь - профессор.
Так и есть.
Так что беру свои слова назад.
Для того, что бы забрать, надо что то дать. А слова - это такая хитрая штука, которая не всегда материализуется в то, что можно потом забрать.
Все !
Вообще все? Ты обиделся на то, что я контекст назвал куском фею (С)? Надеюсь, что нет. Но это контекст, а не твое фазовое пространство. Кстати. для котировочного процесса построить фазовое пространство принципиально невозможно, даже Такенс не поможет :о) Правда, весь мир начал сходить с ума, и уже не понятно, кто какой смысл и куда вкладывает. А фазовое пространство параметров ТС - это чума! Это пипец полный! Но я же не мешаю тебе, сижу тихо - развлекайся :о)
Кстати, именно для Вашей формулы значения на интервале интегрирования могут достигать очень больших величин так как отношение K[n]/K[0] для рассматриваемого на графике числа сделок (порядка двух-трех тысяч) может быть очень большим (от единиц до миллионов).
Интересная арифметика. Не могли бы вы показать при каких значениях параметра f и среднем размере сделки h (который учитывает и убыточные сделки) возможно за 2 тыс. сделок увеличить депозит в 2 млн. раз. Надеюсь вы понимаете, что параметр f < c/K0, где c - стоимость пункта, K0 - минимальный депо для работы одним лотом (для EURUSD получается f < 10/1500 = 1/150).
И еще один момент. Распределение g[i] в реальности отлично от нуля только на конечном интервале. А в теории, если не придумывать глупостей, достаточно быстро убывает. Даже если вы правы и отношение K[n]/K[0] может достигать миллионов (то есть ln(S) порядка 6), то и в этом случае ln(1+h*f) будет не слишком отличаться от нуля. Так в чем проблемы ? В точности представления ?
to Yurixx
Вообще все? Ты обиделся на то, что я контекст назвал куском фею (С)?
Да нет, конечно. Там смайлик был, точно заню. Наверное потерялся по дороге.
Якорь конкретного поcта я получаю так: ...
Немножко громоздко, кстати, может кто-нибудь знает, как делать это попроще?
Находим слово похожие в конце нужного поста
Копируем ссылку
Вставляем в ответ, например https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#similar255957
Удаляем из нее слово similar получаем https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
Новая форма кривой в точности совпадает со своей предыдущей - гауссовой на участке между SL & TP (ушками). Стопордера вобще не влияют на форму распределения этой части ФР. А за стопами, ФР тождественна равна нулю (идеализированный случай. Замечания относительно соответствия реальности чуть выше высказывал Candid).
Как я сейчас понимаю, есть неточность разбивки на участки интегрирования. Дело в том, что я два раза учитываю один и тотже граничный столбик гистограммы при интегрировании. Смотрите как был определён логарифм прибыли ТС (первое выражение):
И как, кажется, он должен выглядеть с учётом сказанного перекрытия областей интегрирования (второе выражение). Понятно, что ошибка невелика (1 по сравнению с TP или SL), но будем по возможности точными.
Рекомендую рассмотреть отличия между обычными суммами и интегралом для функций, имеющих большие значения (тысячи, десятки тысяч) на интервале интегрирования. Кстати, именно для Вашей формулы значения на интервале интегрирования могут достигать очень больших величин так как отношение K[n]/K[0] для рассматриваемого на графике числа сделок (порядка двух-трех тысяч) может быть очень большим (от единиц до миллионов).
Как совершенно правильно выше отметил Юра, мы работаем с логарифмом относительной прибыли (см. выражение выше) и эта величина при всех разумных пределах находится в диапазоне до 10. Что же касается проблемы точности решения поставленной задачи в свете возможной погрешности при предельном переходе, то напомню, что нам важно найти не саму относительную величину прибыли и не её логарифм, а экстремум функционала им определяемый. А он-то, как раз, не зависит от смещения по оси ординат (максимум выражения при этом не смещается). Думаю, что это допустимый ход.
Продолжим рассуждения отностиельно восстановления общих свойств оптимальной ТС.
Для начала, я хотелбы ещё раз определиться со смыслом, который я вкладываю в понятие "оптимальная ТС". Будем считать таковой, ТС, которая среднестатистически приносит максимальное количество пунктов за единицу времени. Под временным квантом будем полагать (если другое специально не оговорено) отсчёты ценового ряда по ценам открытия (для определённости). Также, будем называть "идеальной ТС" такую систему, которая помимо уже озвученного, может заглядывать в будущее (т.е. работает на исторических данных и для анализа точек входа/выхода использует отсчёты находящиеся справа от текущего момента времени).
Попробуем определить общий вид ФР взяток для идеальной ТС. Ну на вскидку и не сильно мудрствуя, можно предположить что-то похожее на изображённое на рис. слева:
Действительно, для такой ТС не существует убыточных транзакций (левая граница ФР в точности совпадаетс с значением комиссии ДЦ), а положительные, не ограничены по своей величине. Но давайте подумаем, действительно ли не бывает ничего лучше? Ведь, возможность существования любого сколь угодно большого профита подразумевает бесконечное время нахождения в открытой позиции и, таким образом, не выполняется основное требование предьявляемое к ТС - приносить максимальное количество пунктов за ЕДИНИЦУ (величина конечная) времени. Таким образом, мы вынуждены признать необходимость принудительного обрезания ФР справа и, как следствие, неизбежное её вырождение в дельта функцию (одинокий столбик гистограммы изображённый на рис. справа). Вопрос: Он (столбик) может находится в любом месте области определения параметра h? Оказывается нет, не в любом. Его положение не должно быть слишком далёким (что бы не затягивать сделки по времени) и он не должен находится слишком близко по величине к спреду, т.к. при равенстве спреду, профит ТС обнуляется. Соответственно, можно говорить о двух конкурирующих процессах (частота совершения транзакций и величина взятки в каждой транзакции) и определяющей роли спреда. Нужно решать оптимизационную задачу по нахождению максимума функционала для данной задачи. Построить функционал не трудно, если помнить, что время удержания позиции пропорционально квадрату профита. Последнее утверждение является следствием подобия ценового ряда случайному (в данном случае считаем ВР мартингалом, что не сильно повлияет на результат) одномерному броуновскому движению. Для броуновского движения известно, что средняя величина амплитуды растёт как корень квадратный от времени. Другими словами, беря промежутки времени в два раза больше предыдущих, получаем амплитуды ухода цены в корень из двух раз большие. Учитывая это, можно определить оптимальный размер взятки Н, который оказывается равен для идеальной ТС двойному спреду. При этом не забываем, что в профит пойдёт только величина равная Sp (комиссию-то ДЦ нужно не забыть отдать).
Вот такая у нас получилась, хоть и не реальная (сказочная), но идеальная ТС. Она поможет нам в дальнейших рассуждениях при конструировании общего вида оптимальной ТС.