Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для меня левая картинка здесь и относящиеся к ней рассуждения выглядят лишними, имхо, можно прямо начинать рассуждения с правой картинки и с "оптимизации" одной сделки. Тем более что я, например, ожидал бы увидеть на левой картинке нечто вроде распределения сегментов зигзага по амплитуде, а это совсем другой график
P.S. Это конечно моё личное, крайне субъективное восприятие
Необходимо понимать, что f это доля капитала, учавствующая в сделке (именно так определил эту переменную автор топика). Так что интервал ее определения от 0 до 1 для произвольных условий (депо и стоимость пункта).
Мои замечания прежде всего направлены на помощь автору. Надеюсь, они все-таки будут ему полезны.
Не сомневаюсь в вашем желании помочь. Однако, если замечания ваши недостаточно обоснованы, то автору придется искать ваши ошибки и объяснять их вам. Поэтому, если действительно хотите помочь, высказывая замечание нужно еще и обосновывать его. Чтобы автору не пришлось делать лишнюю работу.
Например, выделенное мною - это очевидная ошибка. Это можно было бы понять и из моего поста, однако вы на это внимания не обратили. В результате автору пришлось объяснять это еще раз. Теперь поняли ?
В моём исполнении, f это доля капитала приходящаяся на один пункт, по инструменту на котором мы работаем. Так что, на один пункт может приходится доля порядка 1% от депо или даже меньше (если быть реалистом). Например, при торговле по паре EURUSD с плечём 100 и 0.1 лота ($100 депозит), на один пункт движения котира приходится $1, т.е. 1% средств.
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
Конечно принимаю!
Пожалуйста.
Итак, считаем, что процесс ценообразования у нас носит случайный характер, т.е. подобен одномерному броуновскому движению. Согласно закону Эйнштейна (при желании его можно вывести строго), квадрат проекции смещения точки на ось ординат пропорционален времени t. Тогда, амплитуда (без учёта направления) цены V зависит от времени удержания открытой позиции t, волатильности инструмента V0 на таймфрейме t0, как:
Профит за одну транзакцию определяется разностью между этой амплитудой и спредом (для идеальной ТС все направления угадываются). Профитность определим, как число пунктов за единицу времени:
Предположим, что вид функции изменения цены имеет форму косинуса. В начала выставления позиции мы находимся в точке 0. Тогда за полный период косинуса амплитуда у нас будет равна 1, а прибыль (профит) будет равна 0.
Считаю, жесткое связывание терминов "амплитуда" и "профит" для торговых операций может таить в себе много ньюансов.
...Однако, если замечания ваши недостаточно обоснованы, то автору придется искать ваши ошибки и объяснять их вам. Поэтому, если действительно хотите помочь, высказывая замечание нужно еще и обосновывать его. Чтобы автору не пришлось делать лишнюю работу...
Любое обсуждение существует только при наличии как минимум двух мнений. Целью обсуждения может являтся выявление расхождений между мнениями и приведение их к некоему общему. Так что в любом обсуждении стороны равны: я ищу ошибки автора и объясняю их ему, а он (или любая другая сторона, учавствующая в обсуждении) ищет мои ошибки и объясняет их мне.
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
Спасибо, Юра. Так действительно корректнее. Я-то у же давненько с этим вожусь и мне порой очевидное кажется сложным и наоборот. Поэтому и возникают такие ляпы.
Candid писал(а) >>
Для меня левая картинка здесь и относящиеся к ней рассуждения выглядят лишними, имхо, можно прямо начинать рассуждения с правой картинки и с "оптимизации" одной сделки. Тем более что я, например, ожидал бы увидеть на левой картинке нечто вроде распределения сегментов зигзага по амплитуде, а это совсем другой график
Мне казалось, так рассуждения выглядят доступнее для понимания... Вобщем, согласен.
Avals писал(а) >>
Neutron, из ваших рассуждений справедливо следует что уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт. Из чего следует, что оптимальные TP и SL должны быть динамичными в зависимости от того сколько времени осталось до tопт. Т.е. tопт-tпоз. Но опять же не для всех систем.
Нет, не следует. Точнее, следует, но косвенно и не обязательно на это оглядываться, т.к. я отвожу защитным ордерам только страховочные функции для форсмажёрных обстоятельств на рынке. Поэтому, события крайне редкие и, возможно, малозначимые. Из приведённого мной графика с иллюстративной ФР выдуманой ТС не следует делать глубоких заколючений. Правда сидит в интегралах и при появлении общего вида ФР для оптимальной ТС, эти параметры станут динамичными и мы будем искать оптимум доходности в пространстве этих параметров.
ystr писал(а) >>Предположим, что вид функции изменения цены имеет форму косинуса. В начала выставления позиции мы находимся в точке 0. Тогда за полный период косинуса амплитуда у нас будет равна 1, а прибыль (профит) будет равна 0.Считаю, жесткое связывание терминов "амплитуда" и "профит" для торговых операций может таить в себе много ньюансов.
Это пример не очень корректный, т.к. мы должны использовать при анализе очевидные свойства ценового ряда. А их ближе всего описывает случайное броуновское движение и свойство мартингальности. Чего нельзя сказать о гармоническом ряде типа cos(x).
Мы, ystr, говорим в терминах средних величин. При таком подходе, моё утверждение о том, что цена за время t проходит путь V, вполне корректно и доказывается строго. Напомню, что я говорю не о средней величине пунктов, которые прошла цена (это ноль), а о средней величине модуля расстояния в пунктах, которые наиграла (прошла цена). Разные вещи.
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами. При малом SL позиция не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него. Практически у любой системы есть это время, после которого держать позу не имеет смысла.
Если мы знаем, что поза держится сутки например, и первоначальный тейк был фигура. То глупо оставлять его таким же, когда позу осталось держать час и до тейка как до Китая раком))). Практически всегда можно найти новые уровни TP, когда за счет волатильности и положительного МО системы результат будет гораздо лучше чем без изменения. Конечно, выбор должен быть системным и подтвердить преимущество и робастность на тестах.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
Зря вы столь пристально обсуждаете полученный результат для t opt. Это же модель для "идеальной" ТС, которую нелья никак реализовать на практике. Эти выводы верны только для сильно предсказуемых инструментов. И конструкция понадобилась мне как вспомогательная для дальнейших построений.Зря вы столь пристально обсуждаете полученный результат для t opt. Это же модель для "идеальной" ТС, которую нелья никак реализовать на практике. Эти выводы верны только для сильно предсказуемых инструментов. И конструкция понадобилась мне как вспомогательная для дальнейших построений.
можно реализовать на практике. Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо