Скачать MetaTrader 5

Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Знаете ли вы, что в MQL5 появились структуры?
Neutron
2826
Neutron 2010.01.09 06:17 

Наверное, каждый из нас хоть раз задавался вопросом, какие значения защитных ордеров следует выбрать для надёжной работы созданой Торговой Стратегии (ТС). Кто говорит о том, что лучше всего использовать в торговле ТР=SL и никак не меньше 100 пунктов, а кто советует использовать ТР много больше SL - тем самым придерживаясь стратегии "давать возможность прибыли расти и резать убытки". Другие предпочитают зарабатывать на скальпинге, подразумевая короткие цели (ТР<<100 п.). Какой же стратегии в торговле придерживаться? Вспомним ещё, что существует не меньшее число точек зрения на оптимальную долю депозита, которая должна принимать участие в торгах. Тут и 2% и 20%... 
Даже детальный анализ литературы на данную тему, показывает почти полное отсутствие сколько-нибудь адекватной информации - полно всякого, я не побоюсь этого слова, бреда в периодических изданиях и отсутствие серьёзных работ (типа диссертаций) для рынка Форекс. Исключения, конечно есть. Тут можно выделить работу Ральфа Винса "Математика управления капиталом", где автор рассматривает один из способов определения оптимальной доли депозита - f путём прямого моделирования торгов с переменным параметром f и выбора оптимума по максимальной доходности. Но это титаническая работа, учитывая, что существуют ещё как минимум два параметра ТС - SL и ТP. Кроме того, нет никакой гарантии, что найденное таким путём решение не является подгонкой под конкретные рыночные условия и больше никогда не повторятся. Очень интересна диссертационная работа Станислава Пастухова "О некоторых статистически-вероятностных методах в ТА", где детально рассмотрена одна из ТС, но не уделено должного внимания практической стороне её использования. Можно отметить ещё две диссертационные работы - Андрея Бершадского "Сценарные методы управления рисками" и Станислава Белякова "Использование агрегирования в методах нелинейной динамики". Но, как я уже говорил, непонятно как их адаптировать к Форексу и, кроме того, в этих работах не уделено должного внимания проблеме нестационарности процессов на рынке (отсутствия эргодичности). Хорошо представлен подробный материал  в статье HideYourRichess "К вопросу об управлении капиталом" и выложенной на нашем сайте. Частный случай для TP=SL я рассматривал на этом форуме в ветке "Рыночный этикет".

В общем, картина складывается непростая - с одной стороны какая-то информация есть, но непонятно как её использовать для практического получения прибыли, с другой - имеющихся данных всё равно недостаточно для создания целостной картины рынка. Я согласен с Сandid, который в соседней ветке отметил, что все мы сталкеры на поле под названием Рынок, где законы меняются примерно со скорость их идентификации. Добавлю, что возможно мы подобны слепцам ощупывающим слона - у каждого своя "правда" и нет целостной картины явления (слона). Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.

Victor Nikolaev
Модератор
14506
Victor Nikolaev 2010.01.09 07:56  

Тема интересная и нужная. Лишь бы продолжение было.

Avals
3182
Avals 2010.01.09 08:09  
Neutron
2826
Neutron 2010.01.09 09:15  
Avals >>:
Про f здесь:

Ветка действительно замечательная. Просмотрел по диагонали.

Но, опять же, рассматриваются случаи для ТР=SL или как более сложный вариант - фиксированые стопы. Мне же хочется решить задачу в самом общем случае - когда значения стопордеров получаются в результате решения оптимизационной задачи ММ и определены для всех действительных чисел. Т.е. мы не задаём ТР и SL и определяем оптимальную f, а определяемся с ТС и получаем оптимальные значения ТР, SL и f.

Vinin писал(а) >>Лишь бы продолжение было.

Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.

За основу положим тот факт, что никакой ММ не сможет получить положительный рублёвый выхлоп на выходе, если матожидание (МО) ТС меньше нуля (за МО примем среднее число пунктов приходящихся на одну транзакцию  с учётом комиссии ДЦ) и первостепенной задачей успешного трейдинга становится задача поиска ТС с положительным МО и если существует конечное множество таких ТС, то выбора оптимальной. Это архисложная задача, которая гораздо сложнее поиска оптимального ММ и, как мне кажется, именно этой задаче никто не уделил до сих пор должного внимания, заостряясь на проблеме поиска оптимальных параметров произвольной ТС. Очевидно, что число произвольных (тех, что можно придумать) ТС бесконечно,  а их параметров ещё больше (если, конечно, так можно выразится) и задача не сходится в принципе, т.е. никакой жизни не хватит перебрать все стратегии которые могут придти на пытливый ум и, уж тем более, перебрать  в тестере все их настроечные параметры. Поэтому, кажется необходим системный подход к выбору оптимальной ТС и её наилучшей эксплуатации.

Так же сразу оговоримся, что

1. никакая ТС не способна получить МО отличное от нуля на мартингале (интегрированная случайная величина (СВ) с нулевым МО - в первом приближении аналог ценовых рядов) при условии достаточно длиной истории.

Последняя оговорка важна, т.к. на коротких исторических выборках возможны любые результаты имеющие своей природой статистические флуктуации и не имеющие к реальности никакого отношения. Именно по этой причине, нет-нет да и возникают  в трейдерской среде периодические слух и о "чудесных" обогащениях знакомых счастливчиков. Все эти слухи имеют своей природой тот факт, что в жизни, как правило, успехи разносятся толпой часто преувеличиваются,  а неудачи замалчиваются. Вот и складывается впечатление, что  все вокруг только тем и заняты, что косят бабло, а ты неудачник. 

2. Чудес не бывает (во всех их проявлениях).

Тем не менее, своё рассмотрение озвученных проблем я начну с оптимального ММ для произвольной ТС, которая задана достаточно большим набором взяток (или, что тоже самое, рядом первой разности (РПР) баланса счёта). Мне так проще излагать материал.

Alex
857
Alex 2010.01.09 10:46  
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
Alexey
1365
Alexey 2010.01.09 11:12  
А еще эксперименты показывают, что любая ( в пределах разумного ) стратегия на выбранном участке истории может быть прибыльна при правильно выбранных SL и TP . К сожалению оптимальные значения стопов становятся известны постфактум . Можно выбрать другое направление когда стопы расчитываются динамически на основе какой то рыночной характеристики например ATR, в этом случае робастность несколько повышается, вот если бы еще научиться волатильность прогнозировать . Что касается ММ то здесь одно из самых грамотных описаний которые видел http://www.tsresearchgroup.com/ru/public.php
Alex
857
Alex 2010.01.09 11:47  
ivandurak >>:
 А еще эксперименты показывают, что любая ( в пределах разумного ) стратегия на выбранном участке истории может быть прибыльна при правильно выбранных SL и TP . К сожалению оптимальные значения стопов становятся известны постфактум.

Эксперименты по подгонке? )))


ivandurak >>:
 ..., вот если бы еще научиться волатильность прогнозировать.

Очень полезно для определения абсолютного значения SL.


Alexey
1365
Alexey 2010.01.09 15:27  
coaster >>:
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP. 


Таким образом получается, что если мы каким то чудесным образом открываем позицию, и она сразу уходит в профит больше чем на спред имеем положительное мат ожидание, или трейлинг, или подтягиваем стоп таким образом, чтобы текущая цена находилась посередине  тек.цена=|TP-SL|/2 .

Спасибо за идею пойду поковыряюсь .

richie
3171
richie 2010.01.09 15:50  

Neutron, а как вы думаете, что по поводу SL и TP думают, но не говорят ДЦ?

Сергей
2481
Сергей 2010.01.09 16:40  

to Neutron

Смысл темы немного ускользает, "Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС." чем же тогда будет заниматься ТС, если не определять, уровень TP? На кой она тогда нужна? Что же касается уровня SL, то да, некоторое время мне казалось, возможным сделать универсальный механизм его назначения, вне зависимости от стратегии выставления TP. Пока не понял всю абсурдность этого замысла.

Единственное, что можно утверждать наверняка – это то, что SL всегда будет связан с конкретной стратегией TP, для конкретного места.

А вообще, задача выставления SL аналогична по сложности и даже во многом сложнее, чем выставление TP и должна решаться совместно. Парадокс, но чаще всего «управление капиталом», как «наука», подводит к убыточной сделки с максимальным лотом. :о)

Анатолий
645
Анатолий 2010.01.09 17:46  

Согласен с grasn.

Ниже немного не по теме.

Neutron писал(а) >>

...

Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность

...

Любая, даже примитивнейшая ТС на пересечении машек, содержит эти два пункта:

1."набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд"

2. набор правил, по которым анализируются "нарезанные участки", и если правда(удовлетворяет условиям) то действие(открытие/модификация/закрытие)

Для меня, первый пункт: важнее и сложнее второго, хотя каким бы ни был идеальным первый пункт, при отвратительном втором, вся система будет работать подобно второму.

И вот интересно, кто и как из осведомленных (: "нарезает ценовой ряд". Лично я использую пики, подобные зигзагу. А Вы?

12345678...18
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий