Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Подход к SL и ТР со стороны риска - это проблема ботаников с немеренными деньгами. У каждого риск свой - 2%, 10% или все 100%. Никто не ждет слива солидного депозита до нуля, начитавшись Винса или какого-либо другого наперсточника.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Это только Ваша точка зрения, Alex. Форс-мажоры всякими бывают. У Вас устойчивый инет?
Это только Ваша точка зрения, Alex. Форс-мажоры всякими бывают. У Вас устойчивый инет?
Конечно, нет. Форс-мажор - это инет, + потусторонние силы в виде ДЦ. Может быть еще что-либо. Но это не интересно: ставим SL и догоняем при проскальзывании. Ставим ТР - мечта халявщика.
Поехали! Потихоньку...
величина f константа (пока читается так) или все же будет меняться. Я так понимаю, что это эквивалент лотов.
Мне кажется, это из оперы "Optimal F".
А что-то спред в расчетах не участвует.
Согласен с теми кто за то, что нет универсальных правил выбора SL и TP. Все зависит от системы.
Вообще, выход как и вход всегда по правилу. Фиксированный SL и TP это такие очень простые правила. А правила должны соответствовать используемым закономерностям движения цены, а не подгоняться исходя из максимизации прибыли или еще чего-то. Т.е. тут вопрос робастности при выборе правил выхода, что влияет и на робастность системы в целом.
Мне кажется, это из оперы "Optimal F".
А что-то спред в расчетах не участвует.
Для "начальной простоты", не потеряв при этом общность и здравого смысла, можно предположить, что спреды "спрятаны" в h(i) и пока их просто не учитывать
Поехали! Потихоньку...
Начнём с алгоритмизации работы самой простой произвольной ТС с реинвестированием капитала f
Сергей, добрый день!
Рад, что интерес в частной переписке вылился в активное обсуждение.
Думаю, разумно было бы сделать шаг назад и ОБСУДИТЬ КОНЦЕПЦИЮ «проектируемого устройства», т.к. SL – имхо, это только один из его «узлов».
Например, при проектирования болида F1 не обсуждают средства подъема кузова, т.к. оно не нужно. Необходимо, имхо, понять/определить НАЗНАЧЕНИЕ «узла» - а от взаимной ясности проще исполнять «народные танцы» :).
Мое мнение таково:
Торговая Система – это «транспортное» средство для:
1. сохранения и
2. преумножения
Денег при помощи входа и выхода в/из Рынок/а.
Предположим, для реализации первой задачи нужен SL.
Тогда встает понятная задача - конкретизировать параметры SL исходя из параметров сохранности капитала. Таковыми могут быть:
Кто и как величину этого % определяет, имхо, тема др. интересной «телепередачи»
Сама вероятность потерь возникает только в момент входа в рынок. В этот момент мы предполагаем, что знаем :) :
Предположим в ходе полуавтоматической торговли наша ТС выдала сигнал бай и, если по условиям ТС нужно войти только со SL, то с удивлением можно обнаружить, что на величину SL влияет только:
т.е. SL будет где-то в диапазоне
макс % потерь в пунктах >= SL >= случайного срабатывания в пунктах
Мы получили границы характеристики «тормозной системы» исходя из «массы автомобиля» для случаев его мин и макс «скоростей».
Таким длинным набором букв постарался:
Однако, мои рассуждения могут оказаться ошибочными или неполными, если:
Т.о. предлагаю перед началом проектирования еще раз вернуться к истокам и обсудить концепцию самой ТС и ее узлов или четко сформулировать их.
(а то обидно как-то, что даже точность прогноза не влияет на Lot :) )
Т.о. предлагаю перед началом проектирования еще раз вернуться к истокам и обсудить концепцию самой ТС и ее узлов или четко сформулировать их.
Хотя на мой пост не обратили внимания, еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.
Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.
Всё правильно. Только эту правильность нужно доказать, что мы и сделаем. Сейчас в моих рассуждениях не присутствуют SL и ТР ордера - пока не время для их ввода. Будем рассматривать самый общий случай ТС без защитных ордеров, которая открывает и закрывает позиции самостоятельно и вся её жизнь с точки зрения математики определяется характером распределения взяток h по абсолютной величине и знаку.
grasn писал(а) >>величина f константа (пока читается так) или все же будет меняться. Я так понимаю, что это эквивалент лотов.
Да, пока эта величина фиксирована, но позже мы превратим её в параметр и найдём оптимальное значение (как у Винса, только для произвольной ТС и в аналитическом виде, что бы не оптимизатор гонять днями, а иметь коротенькую формулку - подставил в неё котир и получил оптимальное f).
M1kha1l писал(а) >>
Сергей, добрый день!
Рад, что интерес в частной переписке вылился в активное обсуждение.
Привет, Михаил!
Спасибо, что откликнулся на мою просьбу принять участие в общем обсуждении.
Конечно, всё что ты озвучил в своем посте чуть выше правильно. Только давай по порядку (по моему порядку:-) Дело в том, что путей, которые ведут к истине - много и все их мы к сожалению не охватим, да это и не обязательно. Поэтому, я пойду далее уже намеченным мной путём учитывая только твои критические замечания и опуская детали, к которым мы сможем вернуться позднее. Договорились? Если у тебя имеются идеи по теме данной ветки и с которыми ты готов поделится с общественностью, смело озвучивай не дожидаясь моей реакции. Я когда въеду, обязательно отреагирую.