Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>> Neutron
Динамичная ТС для меня давно практика а не некая гипотеза … не так важно время жизни какого то характера движения как его частота появления и с какой погрешностью его можно определить … такие «кусочные» системы тоже имеют место ... конечно эксперт на одной кодеке может сидеть и неделями ждать чтоб отработать 1 позицию... т.е. даст мелкий процент прибыли но зато риски меньше и нет потерь на спреде как у более активных систем … тут конечно очень трудоемкая задача, нарыть нужно с десяток кодеков и чтоб они параллельно отрабатывали и каждый брал свой кусок …
>> C-4
Что вы понимаете под Граалем ? … система которая в итоге за месяц дает постоянный + это Грааль ? … профит конечно плавающий ... пусть к примеру 2-10% - Грааль ? … если да то таких Граалей полно пашет …
>> Neutron
Не «идеальная» а любая ТС должна определять только вход и выход … фиксированные стопы и профиты это довесок к ручной торговле … в плане автоторговли это просто пережиток, который не нужно сюда вообще тянуть …
Опять забегаем вперед)
RIV писал(а) >>
>> Neutron
… тут конечно очень трудоемкая задача, нарыть нужно с десяток кодеков и чтоб они параллельно отрабатывали и каждый брал свой кусок …
И как же вы их "нарываете"?
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
Привет, Николай!
Очень тонкое замечание с твоей стороны. Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
Спасибо за ценное замечание.
Farnsworth писал(а) >>
Еще раз, для верности, - то, что ты нарисовал, распределение и взятое с потолка MO - это получено по какому варианту:
пункты, которые принесло только ТС
пункты, которые принесло ТС и совместное срабатывание SL/TP
Просто, много вопросов, например - как ты смог получить распределение только ТС? Оно у тебе чего, получено при бесконечном депозите на бесконечной истории?
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
Значит так. У меня есть "чистая" ТС без стопордеров и спреда работающая на реальном инструменте (цены открытия, минутки). Она выдаёт мне свои взятки в пунктах без проскальзований и всякой там реальной лабуды (сферич. конь вакууме). И только потом я ввожу в игру все необходимые фенички, которые максимально точно приближают аналитическую модель к реальности. Считаю, что такой подход может привести к действенным результатам.
Хочу отметить, что представленное на картинке выше влияние защитных стопордеров на ФР является универсальным и не зависит от конкретного вида самой ТС. Поэтому, достаточно выделить среднюю часть ФР (она никак не реагирует на присутствие в системе SL & TP ордеров), что бы однозначно восстановить всю ФР и расписать для дальнейшего анализа три интеграла логарифма прибыли.
И еще, Серега, ты же наверняка тестил на большом объеме свои многочисленные системы на основе диссера Пастухова. Можно взглянуть на их реальное распределение? Я думаю, что там должно быть достаточно ордеров (но разумеется, не факт).
Можно. Чуть позже.
Динамичная ТС для меня давно практика а не некая гипотеза … не так важно время жизни какого то характера движения как его частота появления и с какой погрешностью его можно определить … такие «кусочные» системы тоже имеют место ...
Что-то у меня не получается переигрывать короткое время жизни обнаруженных закономерностей. Дело в том, что время необходимое для их идентификации среднестатистически равно характерному времени их жизни. Но я согласен, что необходим более детальный исследовательский заход. Излагайте свою концепцию, RIV.
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
С площадью ушек любопытный эффект. Получается что смещение МО из-за изменения формы распределения хорошо аппроксимируется таким простым приближением.
У меня мостик к торговым контекстам вдруг начал вырисовываться. При типичном значении Н-волатилности "почти" 2 и TP > SL, введение SL для размера взятки +SL выкосит (перебросит в левое ушко) примерно половину событий, для взяток больше +SL убыль будет ещё больше, для взяток в интервале -SL, +SL переносы в левое и в правое ушки будут отчасти компенсировать друг друга. Итогом в общем случае будет некоторое, иногда весьма сильное, смещение МО.
Теперь предположим, что ТС ориентирована на контексты с H, существенно отличающемся от 2, и умеет каким-то образом их угадывать. Очевидно, что процессы переноса событий в ушки (а значит и дрейф МО) будут существенно подавлены (по отношению к случаю Н = 2).
>> storm >> Neutron
Скромные вы ребята конечно … :) … хорошо хоть прямо денег не попросили … :)
Считаю что каждый должен сам внести свою часть усилий и затрат … времени, денег, здоровья … чтобы получить результат … как в общем и в любом другом деле … а не плодить халяву …
>> Neutron
Естественно всё определяется с погрешностью … иначе была бы просто нереальная халява …
Теперь предположим, что ТС ориентирована на контексты с H, существенно отличающемся от 2, и умеет каким-то образом их угадывать. Очевидно, что процессы переноса событий в ушки (а значит и дрейф МО) будут существенно подавлены (по отношению к случаю Н = 2).
В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
При типичном значении Н-волатилности "почти" 2 и TP > SL, введение SL для размера взятки +SL выкосит (перебросит в левое ушко) примерно половину событий, для взяток больше +SL убыль будет ещё больше, для взяток в интервале -SL, +SL переносы в левое и в правое ушки будут отчасти компенсировать друг друга. Итогом в общем случае будет некоторое, иногда весьма сильное, смещение МО.
Можете попробовать "оформулить" это предположение?
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Можете попробовать "оформулить" это предположение?
Нет, оформулить сейчас не возьмусь, форма не та.
P.S. Ага, нашёл кажется обсуждение, благо у Вас постов немного )
to Neutron
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
Я стараюсь быть и теоретиком и практиком . Рекомендую :о))
Значит так. У меня есть "чистая" ТС без стопордеров и спреда работающая на реальном инструменте (цены открытия, минутки). Она выдаёт мне свои взятки в пунктах без проскальзований и всякой там реальной лабуды (сферич. конь вакууме). И только потом я ввожу в игру все необходимые фенички, которые максимально точно приближают аналитическую модель к реальности. Считаю, что такой подход может привести к действенным результатам.
Т.е. ты берешь теоретическое распределение торговли ТС? А каким образом в теории получается отрицательные сделки? Выходит, что ТС сама закрывает сделку по убытку? А какое время ждет или по какому SL закрывает? Вот ты зря не обратил должное внимание на мое замечание: «как ты смог получить распределение только ТС? Оно у тебе чего, получено при бесконечном депозите на бесконечной истории?» В нем мое и непонимание. Ты же вроде писал, что ТС определяет вход и выход. Имелось в виду и выход по убытку? Что это?
PS: Я просто не знаком с твоей ТС и задаю дурацкие, наверное, вопросы.
Хочу отметить, что представленное на картинке выше влияние защитных стопордеров на ФР является универсальным и не зависит от конкретного вида самой ТС. Поэтому, достаточно выделить среднюю часть ФР (она никак не реагирует на присутствие в системе SL & TP ордеров), что бы однозначно восстановить всю ФР и расписать для дальнейшего анализа три интеграла логарифма прибыли.
А чего бы тебе на картинке выше не «обрезать» от (-) до нуля, делая стратегию супер – прибыльной? И таки ответь - все написанное относится к защитным ордерам или к параметрам торгового ордера. Вроде к параметрам, но иногда, ты употребляешь какое то словечно - "защитный ордер".
to Candid, Neutron
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
Так, видимо я опять один не понимаю всех тонкостей :о) Вот откуда появляется этот эффект в распределении ТС? Ведь вроде фиксируется факт, - (+) или (-) при торговли, без какого либо учета величины просадки. Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)? Ее даже вообще нигде нет в рассуждениях.
В общем, пока все больше начинаю сомневаться в работоспособности астролябии, а если еще включим переменную f, и еще учет просадки и еще на самом деле разберемся с ФР, ой боюсь, что радости будет меньше.
Хотя, конечно, не буду торопиться.
Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)?
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
Кстати, с именинами тебя :). Хотя они вчера уже случились :)
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
Это то понятно, не понятно твое утверждение:
Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС
Каким образом это "побывает там" или "побывает тут" деформирует график. Ты получишь факт и все. К тому же у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них? Сергей писал о первом, но там никаких стопов нет, вроде нет. Но получается что у нас два уровня стопов? Я как ты понимаешь, немного запутался. И еще не ясно, что с "защитными ордерами", что это за штуки? И не торопись с деформацией - давай посмотрим на реальное распределение, - там ты мне и покажешь, что куда загнулось и где выросли уши.
Кстати, с именинами тебя :). Хотя они вчера уже случились :)
Спасибо! Настоящую науку делают 160 - летние маразматики! http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml :о)