Кому советников. Много и бесплатно! - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понял причину неотображения действительной картины осциллятором. Получается часть сигналов плавающих. Ведь ряд параметров меняются в течение всего периода, сигнал то пропадает, то исчезает с каждым тиком. Получается, то что воспроизводит тестер значительно отличается от реала. Следовательно прибыльные советники могут стать убыточными. Выход из этого анализ не текущего бара, а предыдущего. Иначе всё это будет большой лирикой. Выборка сигнала в реально торгующем советнике будет чуть ли не случайным параметром, а при большом кол-ве факторов и минимуме сделок будет сопоставима с рулеткой. Лжеданные порождают значения стохастика, AO,AC и возможно Ichimoku(не разбирался).
Понял причину неотображения действительной картины осциллятором. Получается часть сигналов плавающих. Ведь ряд параметров меняются в течение всего периода, сигнал то пропадает, то исчезает с каждым тиком. Получается, то что воспроизводит тестер значительно отличается от реала. Следовательно прибыльные советники могут стать убыточными. Выход из этого анализ не текущего бара, а предыдущего. Иначе всё это будет большой лирикой. Выборка сигнала в реально торгующем советнике будет чуть ли не случайным параметром, а при большом кол-ве факторов и минимуме сделок будет сопоставима с рулеткой. Лжеданные порождают значения стохастика, AO,AC и возможно Ichimoku(не разбирался).
Чтобы избежать плавающих показаний, основная часть индюков и осциллов в SSB настроена по ценам открытия. Для них колебания цены внутри бара не играют никакого значения. Тем паче, что советники на выходе настроены тоже на трейдинг по ценам открытия.
Но незначительная часть индюков и осциллов могут менять cвои показания внутри бара, т.к. их алгоритмы содержат расчеты по ценам закрытия и(ли) по максимумам и минимумам:
1. Ichimoku
2. Stochastic
3. AC
4. AO
Чтобы избежать большого количества сделок, в SSB4 введен фильтр, согласно которому ТС имеющие менее 100 сделок на истории программой даже не рассматриваются и не ранжируются. Поскольку окончательный выбор ТС в SSB остается за пользователем, то он сам должен решить, является ли стратегия потенциально подгоночной или нет.
Ведь никто не запрещает прогонять для полученных посредством SSB советников дополнительные форвардные тесты и тесты на демосчетах на вшивость для вящей убедительности.
В результате получается комплексная проверка всех ТС по методике Р. Пардо:
1. С помощью ранжирования в репозитории SSB, т.е. проверка временем, на различных финансовых инструментах и таймфреймах распределенными вычислениями.
2. После SSB, форвардные и прочие тесты.
Некая часть советников пройдет эти самые тесты и будет признана пригодной для автотрейдинга или полуручника. Значительная часть ТС будет отфильтрована и признана неадекватной на этапе автоматического (SSB) или ручного (пользователем) тестирования.
Чудес не бывает. Никто не давал гарантии, что все ТС полученные посредством SSB являются суперприбыльными. SSB выполняет только лишь наиболее рутинную часть работы по отбраковке неадекватных ТС, что значительно экономит время и нервы пользователям. Автоматическое создание кодов советников по полученной и протестированной ТС позволяет избежать ошибок присущих ручному программированию и отладке.
Весь процесс от формулирования потенциально адекватной ТС и до получения в той или иной степени протестированного советника по этой самой ТС значительно сокращается по времени.
А кто недоволен или кого SSB не устраивает, тот может весь это процесс от начала и до конца гонять вручную. Насильно никого не принуждают.
Но незначительная часть индюков и осциллов могут менять cвои показания внутри бара, т.к. их алгоритмы содержат расчеты по ценам закрытия и(ли) по максимумам и минимумам:
В результате получается комплексная проверка всех ТС по методике Р. Пардо:
А кто недоволен или кого SSB не устраивает, тот может весь это процесс от начала и до конца гонять вручную. Насильно никого не принуждают.
Может вы, господин Решетов, участвуете по выманиванию денег у трейдеров и имеете заговор с ДЦ?
Чтобы система работала она должна опираться на статические данные, чтобы этого избежать система для этих индикаторов должна обращаться к предыдущему бару!!!
"Неправильная оптимизация может приводить к подстройке и другим серьезным ошибкам. Если вы упустили из виду эти ошибки,то полученная торговая модель будет показывать очень хорошие результаты в процессе оптимизации и очень плохую эффективность в реальной торговле"(c)Пардо
Вот чем вызваны хорошие результаты ваших систем. Давайте исправим алгоритмическую ошибку. Обращение к нулевому бару - это всего лишь подгонка инструментов к историческим данным и ничего общего с торговыми системами не имеет.
Может вы, господин Решетов, участвуете по выманиванию денег у трейдеров и имеете заговор с ДЦ?
Чтобы система работала она должна опираться на статические данные, чтобы этого избежать система для этих индикаторов должна обращаться к предыдущему бару!!!
"Неправильная оптимизация может приводить к подстройке и другим серьезным ошибкам. Если вы упустили из виду эти ошибки,то полученная торговая модель будет показывать очень хорошие результаты в процессе оптимизации и очень плохую эффективность в реальной торговле"(c)Пардо
Вот чем вызваны хорошие результаты ваших систем. Давайте исправим алгоритмическую ошибку. Обращение к нулевому бару - это всего лишь подгонка инструментов к историческим данным и ничего общего с торговыми системами не имеет.
Конечно же, я только и занимаюсь систематическим выманиванием денег у и без того бедных трейдеров в тесном сговоре с самыми мерзопакостными кухнями. Можете в этом даже не сомневаться.
Для этих неблаговидных и весьма корыстных целей, мною специально была внедрена в SSB, выявленная Вами, алгоритмическая ошибка, которая использует для ТА показания на нулевом баре, а вовсе не тысячном и тем паче не стотысячном. Дополнительно ко всему, для пущей меркантильности, я выбрал в качестве торговой платформы MetaTrader4, т.к. только в этом терминале наблюдается "Неправильная оптимизация, которая может приводить к подстройке и другим серьезным ошибкам", согласно высказываниям (с) Р. Пардо.
По этой самой причине ошибку править не буду и торговую платформу также не буду менять, даже не просите, не клянчите и не уговаривайте. Иначе какая мне c этого корысть?
По этой самой причине ошибку править не буду. Иначе какая мне c этого корысть?
Только сильные мира всего могут упасть, потом встать и подняться на более высокую вершину. Но сильные мира всего умеют избавляться от негативных эмоций.
В FSB, например, есть обращение к предыдущему бару. И это сделано не потому, что этот бар более информативен.
Идея всё равно остается очень сильной.
Требуется добавлять новые инструменты и тогда без сомнения профитные стратегии найдутся.
Хотя я подправил - стратегии остаются профитными, несмотря на эти ошибки. Но уже не все.
Только сильные мира всего могут упасть, потом встать и подняться на более высокую вершину. Но сильные мира всего умеют избавляться от негативных эмоций.
В FSB, например, есть обращение к предыдущему бару. И это сделано не потому, что этот бар более информативен.
Идея всё равно остается очень сильной.
Требуется добавлять новые инструменты и тогда без сомнения профитные стратегии найдутся.
Хотя я подправил - стратегии остаются профитными, несмотря на эти ошибки. Но уже не все.
Я не собираюсь ничего менять под прихоти и похоти отдельных судьбой недовольных пользователей. В SSB предприняты и без того достаточные меры по борьбе с подгонкой. На 100% избежать подгонки все равно не удастся, т.к. финансовые рынки нестационарны по сути и в данный момент еще более нестационарны из-за мирового кризиса. От того, что кто-то будет предлагать 500 бесполезных советов по мотивам басни "Квартет", т.е. поменять шило на мыло, результаты не изменятся. Менять коней на переправе по десять раз на день нельзя, т.к. SSB использует распределенные вычисления через единый репозиторий и все стратегии в этом самом репозитории имеют абсолютно одинаковый алгоритм ранжирования.
Мораль сей басни такова: как Вы ребята не садитесь, а в музыканты не годитесь.
Еще раз повторяю для особо одаренных, что кому не нравится, могут не пользоваться SSB, а перейти, например, на FxSB или потчевать свои собственные разработки и методики. Использование той или иной программы - дело сугубо добровольное.
Еще раз повторяю для особо одаренных, что кому не нравится, могут не пользоваться SSB, а перейти, например, на FxSB или потчевать свои собственные разработки и методики. Использование той или иной программы - дело сугубо добровольное.
Да, я юзаю оба продукта, юзал бы и третий.
Результаты действительно особо не меняются, ведь close практически=open.
Проблемы возникают в реальной торговле, мне не составит труда это изменить. Это скорей проблема новичков.
Всё-таки этот форум посвящен, надеюсь, решению этих вопросов, и я думаю время жизни 4-ой версии не вечно. А 5-ая версия должна учесть все нюансы и недостатки предыдущих и почему не обсудить нововведения в новой версии. Ведь всё-таки хоть пользователи SSB капризны и требовательны, а автор SSB конструктивно не воспринимает никакой критики, я думаю всем интересно сделать продукт более эффективным.
Так для чего этот форум, господин Решетов?
Наверно, для благодарностей.
Спасибо Вам!!!
и я думаю время жизни 4-ой версии не вечно. А 5-ая версия должна учесть все нюансы и недостатки предыдущих и почему не обсудить нововведения в новой версии. Ведь всё-таки хоть пользователи SSB капризны и требовательны, а автор SSB конструктивно не воспринимает никакой критики, я думаю всем интересно сделать продукт более эффективным.
Когда будет конструктивная критика, а не 500 бесполезных советов, тогда можно будет сотрудничать в конструктивном русле.
4-я версия SSB действительно не будет вечной, т.к. я сам являюсь пользователем этой программы и в свободное время пытаюсь ее усовершенствовать. Свободного времени теперь у меня действительно стало намного больше, т.к. значительную часть торговли удалось перевести в автотрейдинг и стабильность трейдинга заметно улучшилась.
Но на данный момент ничего конкретного в плане рационализации со сколь нибудь заметным результатом не удается свершить, т.к. все упирается в нестационарность финансовых инструментов. Победить нестационарность невозможно, т.к. она независима от трейдеров. Обойти тоже нельзя, т.к. участники рынка сами ее создают, чтобы надуть и выманить деньги у других участников. Внедрение дополнительных индикаторов и осцилляторов также бессмысленно, т.к. они лишь вносят и без того немалую избыточность информации к показаниям уже имеющихся индюков и осциллов. Характеристики стратегий улучшаются только на подгонке, а на форвардных тестах заметно ухудшаются.
Может быть уже достигнут предел данной системы в условиях нестационарности, а может быть еще чего либо реально улучшающее эффективность удастся обнаружить? Сказать что либо конкретное пока сложно. Т.е. поиски продолжаются, но заметного прогресса пока не наблюдается.
По крайней мере, результаты работы нынешнего алгоритма ранжирования стратегий в репозитории удовлетворительны. Но хотелось бы чего нибудь получше.
Использование той или иной программы - дело сугубо добровольное.
Совершенно согласен. :)
Также отмечу, что, насколько я понимаю, если значение индикатора рассчитывается в тестере всегда только в момент открытия бара (и больше для этого бара не меняется), то сгенерированная стратегия будет работать корректно, хотя индикаторы на чарте могут показывать несколько отличные от тестера значения.
Но хорошо если я допустим давно это знаю и учитываю в коде. Однако совсем начинающие таких особенностей могут не понимать и получать "не запланированные" лоссы. Поэтому ведь есть смысл о таких моментах предупреждать. Или где-то это обсуждать (почему, кстати, не в этой ветке?)...
Ведь Вы и сами, Юрий, время от времени делаете замечания по другим программам и экспертам. По тому же MT4 (вспомним хотя бы некорректную отработку ордеров в тестере), или по FxSB (в частности, индикатор Fibo) и т.д. И Ваши замечания являются нужными! При этом никто же не говорит Вам - "ну не нравится МТ4 - так не пользуйтесь!"... :)
Может быть уже достигнут предел данной системы в условиях нестационарности, а может быть еще чего либо реально улучшающее эффективность удастся обнаружить? Сказать что либо конкретное пока сложно. Т.е. поиски продолжаются, но заметного прогресса пока не наблюдается.
Возможно потому, что поиски Вы продолжаете сугубо самостоятельно, а пожелания к SSB недопустимы? :)
Когда будет конструктивная критика, а не 500 бесполезных советов, тогда можно будет сотрудничать в конструктивном русле.
А могли бы Вы разъяснить, что Вы считате конструктивной критикой? (Я вполне серьезно.)
Но если это то, как обычно Вы всех критикуете..... :) (Уже не серьезно...)
Но на данный момент ничего конкретного в плане рационализации со сколь нибудь заметным результатом не удается свершить, т.к. все упирается в нестационарность финансовых инструментов. Победить нестационарность невозможно, т.к. она независима от трейдеров. Обойти тоже нельзя, т.к. участники рынка сами ее создают, чтобы надуть и выманить деньги у других участников. Внедрение дополнительных индикаторов и осцилляторов также бессмысленно, т.к. они лишь вносят и без того немалую избыточность информации к показаниям уже имеющихся индюков и осциллов. Характеристики стратегий улучшаются только на подгонке, а на форвардных тестах заметно ухудшаются.
Может быть уже достигнут предел данной системы в условиях нестационарности, а может быть еще чего либо реально улучшающее эффективность удастся обнаружить? Сказать что либо конкретное пока сложно. Т.е. поиски продолжаются, но заметного прогресса пока не наблюдается.
По крайней мере, результаты работы нынешнего алгоритма ранжирования стратегий в репозитории удовлетворительны. Но хотелось бы чего нибудь получше.
По-моему, рынок меняется и нужда в поиске новых стратегий никогда не отпадет, я лично вижу отмирание стратегий. На рынке не только спекулянты, и методов воздействия на рынок в современном мире стало только больше, поэтому выманивать деньги можно будет всегда, другое дело, что тут надо быть более изощренным. Я параллельно торгую на фондовом и реально вижу насколько форекс более профессионален и умен. И здесь нужны мощные инструменты.
Изменить на самом деле ничего и не удастся, так как иначе мы потеряем возможность тестировать по ценам открытия. Внедрение же других инструментов не будет избыточным,но необходимо ограничить максимум в одной системе, например,12. Есть масса более интересных инструментов, чем стандартных, я уже не говорю о платниках, которые созданы для более эффективной торговли. Переизбытка здесь не будет, для уменьшения работы тестера, можно ограничить случайным набором выборку. Или можно присваивать инструментам рейтинг.