Кому советников. Много и бесплатно! - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый Юрий, а как получить "доступ" к репозитарию стратегий/советников? У меня после "создания" стратегии ССБ много раз перегружал терминал, но ничего не сохранял..
Кстати нужно ли оптимизировать полученного советника ? и каким методом это делать? по ценам открытия?
Если знаете толк в оптимизации, то стоит попробовать.
Но судя по Вашим же вопросам, толку не будет.
П.С. Кстати с какой частотой (каждую неделю/месяц) нужно генерировать (или оптимизировать уже существующую) стратегию, дабы она была адаптированна к изменившемуся рынку ?
Ну если Вам каждый день нужно 10 новых стратегий, то можете и каждый день их генерировать и оптимизировать.
Нормальным трейдерам и 2 - 3 с лихвой хватает на достаточно продолжительный период (пока профитность не начнет заметно ухудшаться).
Спасибо! я разобрался.... просто сразу не понял, что к чему ) в первый раз ССБ выключил после 1ой предложенной и сохраненной стратегии... видать весна что-то с IQ делает ((
Ничего удивительного. Основная часть "неработоспособности" SSB является самодеятельностью пользователей. И незначительная часть может быть по техническим причинам, например, разрыву интернет соединений.
Хотя интерфейс программы сделан таким макаром, чтобы свести эту самую самодеятельность к минимуму, т.е. всего два списка и одна кнопка. И тем не менее, даже при наличии столь примитивного интерфейса, некоторые особо продвинутые личности умудряются удумать и совершить что либо эдакое.
В полученном советнике 11 параметров, которые влияют на вход/выход. Как в идеале оптимизировать?:
1.Диапазон парамеров (использую от 1 до 100, шаг 1).
2.Диапазон дат(использую 2008.01.01 - сегодня)
3.Проверка на "толстокожесть", устоийчивость(отключаю галочку "использовать дату" и тестирую на всём периоде 1999-2009гг.)
4.Отбор результатов (использую 70% прибыли, 30% убытка;коичество сделок-чем больше тем лучше)
5.Оптимизировать все парамеры вместе или группами( стараюсь оптимизировать всё вместе)
В полученном советнике 11 параметров, которые влияют на вход/выход. Как в идеале оптимизировать?:
1.Диапазон парамеров (использую от 1 до 100, шаг 1).
2.Диапазон дат(использую 2008.01.01 - сегодня)
3.Проверка на "толстокожесть", устоийчивость(отключаю галочку "использовать дату" и тестирую на всём периоде 1999-2009гг.)
4.Отбор результатов (использую 70% прибыли, 30% убытка;коичество сделок-чем больше тем лучше)
5.Оптимизировать все парамеры вместе или группами( стараюсь оптимизировать всё вместе)
Лучше всего дополнительными подгонками советников под историю не заниматься - в большинстве случаев получится пустая трата времени, а гонять дополнительные тесты по дефолтным входным параметрам. Т.е. форварды обязательно, т.к. SSB-шному репозиторию без года неделя и там нет ничего, что прошло хоть какую либо проверку временем. Все стратегии в репозитории пока только прогонялись по разным таймфреймам и инструментам. Ну и остальные тесты по Р. Пардо не помешают.
Ну, эта картина с точностью до наоборот. Красные столбики - понижательные тренд. Значение 0-вход в понижательный тренд. (при скальпированиии).К тому же 5 оригинальных сигналов на селл(желтая линия отсекает). И 2 убыточных бай в начале.
Поизучал показания осцилла повнимательнее и картина оказалась не столь радужной, как с первого взгляда. Некая наглядность конечно же присутствует, но вот с интерпретацией промежуточных сигналов все неоднозначно. Основные сигналы советник дает и без осцилла.
Получается, что для каждой стратегии интерпретации сигналов различны и никаких универсальных методов не существует. Т.е. конечно же можно взять стратегию, взять показания осцилла и засесть за формулировку интерпретаций. Но на это уходит куча времени, в результате чего пока получаешь более или менее адекватную формулировку, рынок успевает измениться и все нужно начинать заново.
Жаль конечно. Но в лишний раз убедился, что не все то золото, что блестит, пока не приглядишься повнимательнее.
Лучше уж генерировать стратегии и советников без всяких осциллов, чтобы не морочить голову ни себе, ни другим.
Поизучал показания осцилла повнимательнее и картина оказалась не столь радужной, как с первого взгляда. Некая наглядность конечно же присутствует, но вот с интерпретацией промежуточных сигналов все неоднозначно. Основные сигналы советник дает и без осцилла.
Получается, что для каждой стратегии интерпретации сигналов различны и никаких универсальных методов не существует. Т.е. конечно же можно взять стратегию, взять показания осцилла и засесть за формулировку интерпретаций. Но на это уходит куча времени, в результате чего пока получаешь более или менее адекватную формулировку, рынок успевает измениться и все нужно начинать заново.
Жаль конечно. Но в лишний раз убедился, что не все то золото, что блестит, пока не приглядишься повнимательнее.
Лучше уж генерировать стратегии и советников без всяких осциллов, чтобы не морочить голову ни себе, ни другим.
Ну, во-первых, осцилл дает визуализацию стратегии, а это уже плюс.
Когда советник дает сигналы, к сожалению, без него это не видно, а анализировать работу вслепую довольно затруднительно, а так по истории можно просмотреть.
К тому же я разделил советников по осциллятору на 2 типа, один из которых менее надежен, так как несмотря на хорошие показатели на исторических данных может выдать хорошего лося, потому как система на пробой и покупает по максимальной цене, после чего цена как правило откатывает.
Ну, а во-вторых, интерпретации для различных типов стратегий различны(но их всего 2), но у каждой своя дискретизация при определенных условиях рынка. Конечно, это тяжело запрограммировать, но может быть успешно использовано для входа при скальпировании рынка, с выходом тяжелее.
Может некоторым и не стоит подробно изучать данные вопросы,
следует вслепую доверять "черным ящикам". Идея же скальпирования вообще индивидуальна для каждого и даже у меня это стало всего лишь подтверждающим сигналом. Но меня удивило насколько силен и конкретен этот сигнал, ведь оптимизация по ценам открытия и сразу при появлении нового бара и сигнала, он начинает воплотворяться в реальность.
Ну, во-первых, осцилл дает визуализацию стратегии, а это уже плюс.
Когда советник дает сигналы, к сожалению, без него это не видно, а анализировать работу вслепую довольно затруднительно, а так по истории можно просмотреть.
К тому же я разделил советников по осциллятору на 2 типа, один из которых менее надежен, так как несмотря на хорошие показатели на исторических данных может выдать хорошего лося, потому как система на пробой и покупает по максимальной цене, после чего цена как правило откатывает.
Ну, а во-вторых, интерпретации для различных типов стратегий различны(но их всего 2), но у каждой своя дискретизация при определенных условиях рынка. Конечно, это тяжело запрограммировать, но может быть успешно использовано для входа при скальпировании рынка, с выходом тяжелее.
Может некоторым и не стоит подробно изучать данные вопросы,
следует вслепую доверять "черным ящикам". Идея же скальпирования вообще индивидуальна для каждого и даже у меня это стало всего лишь подтверждающим сигналом. Но меня удивило насколько силен и конкретен этот сигнал, ведь оптимизация по ценам открытия и сразу при появлении нового бара и сигнала, он начинает воплотворяться в реальность.
Черный ящик это когда стратегия закрыта. В данном случае подобные коммерческие тайны не предусмотрены.
На даже и глухие черные ящики можно погонять различными тестами, чтобы проверить на вшивость.
По крайней мере, мне сколь нибудь внятных интерпретаций осцилла сформулировать так и не удалось. А форвардные тесты гораздо быстрее и нагляднее выявляют и отфильтровывают подгонки. Поэтому и отдаю предпочтение уже проверенной на практике методике Пардо, нежели субъективным и неоднозначным интерпретациям осциллов.