Кому советников. Много и бесплатно! - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За пояснения спасибо, а вот последнее лишнее! Не улучшает конструктив
и не способствует общению. Неужели нужно быть слишком умным, чтобы
понять это? ;)
А по существу - есть много простых и, возможно, эффективных методов,
но на их разбор нужно время. Если кто-то может ясным языком быстро
прояснить какие-то аспекты, тем самым съэкономив нам время, то респект
ему. А если же нет, то прекрасно разберемся и без этого, конечно же.
Главное польза б в итоге была...
Время..... ох уж это время :).... на полную разборку любой стратегии, да еще по всем вариантам её применения требуется количество, ничем не ограниченное...... я пытался в своих пршлых постах г. Решетову это истолковать.... вопрос во всей этой "бодяге" лишь один: на каком периоде оптимизировать и на каком применять?.....
Вы, как-то обмолвились, что это "N" можно просчитать...... продолжения не было, к сожалению....... не только моему, но и многих пользователей.....
а "флуд" разводить по поводу кем-то сделанных индюков можно разводить до полного безобразия..... простите за резкость, плз
Вы, как-то обмолвились, что это "N" можно просчитать...... продолжения не было, к сожалению....... не только моему, но и многих пользователей.....
а "флуд" разводить по поводу кем-то сделанных индюков можно разводить до полного безобразия..... простите за резкость, плз
Так это Вы бы, прежде чем флудить здесь и наезжать совершенно не в тему, хотя бы персональную почту вначале посмотрели. :)
Черный ящик это когда стратегия закрыта. В данном случае подобные коммерческие тайны не предусмотрены.
На даже и глухие черные ящики можно погонять различными тестами, чтобы проверить на вшивость.
По крайней мере, мне сколь нибудь внятных интерпретаций осцилла сформулировать так и не удалось. А форвардные тесты гораздо быстрее и нагляднее выявляют и отфильтровывают подгонки. Поэтому и отдаю предпочтение уже проверенной на практике методике Пардо, нежели субъективным и неоднозначным интерпретациям осциллов.
Стратегия тоже не вполне, так как содержит в себе погрешность. А объективность осцилла в том, что это просто разность суммы факторов за покупку и факторов за продажу. Факторы бывают 2-х типов.Например, фактор macd<0 на покупку, надежнее, чем macd>0. Таким образом, системы образно можно разделить на 2 типа:
1.надежных факторов больше
2.ненадежных факторов больше, а следовательно и система менее надежна.
Не перебирая факторы вручную, это легко понять по показаниям осцилла.
Я не претендую заменить данным анализом тесты по Пардо. Некоторые стратегии так просто не проанализировать, а данные стратегии(ССБ) дискретны и легко поддаются такому анализу. Сам такие писал.
Так отобрав пару любимых стратегий можно проверить их на дополнительную успешность в будущем.
Время..... ох уж это время :).... на полную разборку любой стратегии, да еще по всем вариантам её применения требуется количество, ничем не ограниченное...... я пытался в своих пршлых постах г. Решетову это истолковать.... вопрос во всей этой "бодяге" лишь один: на каком периоде оптимизировать и на каком применять?.....
Вы, как-то обмолвились, что это "N" можно просчитать...... продолжения не было, к сожалению....... не только моему, но и многих пользователей.....
а "флуд" разводить по поводу кем-то сделанных индюков можно разводить до полного безобразия..... простите за резкость, плз
Вот если бы ты понимал всю природу этих стратегий, ты бы не задавал глупых вопросов, ведь именно поэтому на них и не отвечают.
И это кстати осциллятор для 15 минуток. Моя рекомендация обозначена видно как. Также есть сигналы во флете, тут дело хозяйское отсекать или пипсовать. Используя в пятницу эту стратегию, я не получил ни одной убыточной сделки.
Получается ... универсальных методов не существует. ... рынок успевает измениться и все нужно начинать заново.
... Лучше уж генерировать стратегии и советников без всяких осциллов, чтобы не морочить голову ни себе, ни другим.Скажу пару слов в защиту этих осциллов. Стратегии и советники "слепы", а здесь мы видим "процесс принятия решений".
Плюс, имхо, наблюдение может дать некоторое новое качество. Навскидку примерчик:
Скажу пару слов в защиту этих осциллов. Стратегии и советники "слепы", а здесь мы видим "процесс принятия решений".
Плюс, имхо, наблюдение может дать некоторое новое качество. Навскидку примерчик:
Что-то не шибко вдохновляет это самое новое качество.
Что-то не шибко вдохновляет это самое новое качество.
Ну я такой цели (особо вдохновлять) и не ставил. Моя была - пара слов в защиту.
Но мысль проста - попробовать сделать на основе осцилла (стратегии) мультиТФ
проверку (сигнал). Перспективность идеи, имхо, проверить стоит.
Ну я такой цели (особо вдохновлять) и не ставил. Моя была - пара слов в защиту.
Но мысль проста - попробовать сделать на основе осцилла (стратегии) мультиТФ
проверку (сигнал). Перспективность идеи, имхо, проверить стоит.
Да никто не нападает на осциллы, а тем паче не запрещает.
Речь о другом, а именно о неоднозначности интерпретаций этих самых осциллов. Т.е. для отдельных стратегий получаются различные интерпретации. Чего не наблюдается с методикой тестирования по Р. Пардо. Т.е. если, например, я вынул стратегию из репозитория, которая показывает замечательные результаты на 10000 барах истории, то прогнав тест на OOS - барах от 10000 до 20000 получится отрицательный результат, все, значит это уже голимая подгонка независимо от стратегии, положительного или отрицательного значения MACD при пробое или отбое (да хоть бы и вообще MACD в стратегии не участвует). Т.е. здесь отбраковка стратегий однозначна и весьма категорична. И сам тест по OOS выполняется за доли секунд (перенос на компьютер с более глубокой историей отнимает больше времени). Точно также и тесты по отдельным параметрам без генетики. Если рядом с значением на входе видны обрывы, впадины или пропасти, то результат опять же независимо от того, какая применялась стратегия, является заведомо подгоночным. Т.к. незначительное изменение рынка и баланс окажется в этих самых обрывах, впадинах или пропастях.
Осциллы наглядны, спору нет. Но времени на их изучение и интерпретацию нужно намного больше и результаты интерпретаций могут быть плюс / минус километр.
Поэтому я лично от них отказался. Но для тех, кто сумеет найти в их показаниях рациональное зерно, вполне может быть удастся поиметь нехилые результаты.
Так это Вы бы, прежде чем флудить здесь и наезжать совершенно не в тему, хотя бы персональную почту вначале посмотрели. :)
регулярно смотрю :) r i d e r f i n @ b k . r u...... или вы про внутреннюю, форумовскую :)...... так и там пусто :(