10 пунктов 3.mq4 - страница 153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я получаю письма от людей, которые просят внести поправки в торговую систему, которой я решил поделиться ранее. Пожалуйста, будьте терпеливы. Прежде чем требовать дальнейших изменений, проведите несколько тестов. Я работаю с 10point3 уже некоторое время, я достаточно уверен в том, что я делаю в советнике. V12 - одна из самых ранних версий, которая, как я ожидаю, окажется прибыльной, поэтому я перевел ее в режим полного тестирования. Последние 2 месяца я занимаюсь массовым производством мульти-версии базового советника по мартингейлу, и я молчу, пока не увидел никакого дальнейшего результата на моем форвард-тесте. Все это время я слишком полагался на бэктест, теперь я знаю, что бэктест предназначен для подгонки кривых. Он не поможет нам в нашей будущей торговле или поиске хорошего стоп-лосса или TP. Все советники, которые я создавал в эти дни, - полная ерунда, ни один из них не может показать хорошие результаты при форвард-тестировании. Некоторые создают достаточную прибыль и уничтожают весь счет в течение нескольких минут. И вот, наконец, я увидел некоторые действия на V12, поэтому я решил поставить его на групповое тестирование и надеюсь найти хорошее решение для максимизации производительности на нем. Пожалуйста, начните тестировать его и надеюсь увидеть ваше заявление и хорошие настройки на нем. Если вы можете себе позволить, запустите его на 2 разных брокерах, в разных режимах. Будь то Agressive=True/False, я хотел бы увидеть разницу между ними. Я буду работать на базе V12, чтобы создать супер машину для торговли на вашем счете от 250 баксов. Я думаю, это то, что мы ищем все это время. Низкорисковый подход для получения максимальной прибыли. Как только счет вырастет, выводим начальный капитал и играем с прибылью. Начните проводить форвард-тест. От бэктеста я отказался. Прилагаю некоторые из моих работ, чтобы вы увидели, насколько они отстойные. Показывая отличные результаты на бэктесте, я уничтожил несколько своих демо-счетов!
С уважением,
Дэвид
и многое другое здесь. все они оказываются ерундой! Все тесты подняли счет с 250 до более чем 1000% на основе бэктеста 2006 года. Но ни один из них не сработал за 2 месяца 2007 года. Хорошая работа Дэвид. Ты просто тратишь свое гребаное драгоценное время!
Проблема с Gmail
Не могли бы вы проверить свой адрес электронной почты и повторно отправить мне письмо. Я отправлю его снова. Я забыл, кто вы, и если вы не ответите мне до среды, я оставлю место для другого участника. Удачи.
Ответы,
ДэвидЗдравствуйте, Дэвид,
Пожалуйста, напишите мне по адресу: spolyakov [at] shaw.ca
С уважением,
StanP
и многое другое здесь. все они оказываются ерундой! Все тесты довели счет с 250 до более чем 1000% на основе бэктестов 2006 года. Но ни один из них не отработал эти 2 месяца в 2007 году. Хорошая работа Дэвид. Ты просто тратишь свое гребаное драгоценное время!
Привет команда V12!
У меня есть два вопроса.
1. Я вижу мой бэктест...
29 2006.01.02 10:05 close 16 1.60 1.1837 1.1858 1.1834128.00 10241.00
30 2006.01.02 10:05 close 15 0.80 1.1844 1.1858 1.1830-24.00 10217.00
31 2006.01.02 10:06 закрытие 14 0.40 1.1843 1.1857 1.1825-28.00 10189.00
32 2006.01.02 10:07 close 13 0.20 1.1844 1.1856 1.1820-26.00 10163.00
ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЙ ОРДЕР ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ. Может быть лучше открыть следующий ордер, закрыв предыдущий?
Маленький убыток и маленькая маржа. Правильно?
2. Excelent backtest весь 2006 год. С 2007 года хуже. Почему?
Привет команда V12!
У меня два вопроса.
1. Я вижу мой бэктест...
29 2006.01.02 10:05 close 16 1.60 1.1837 1.1858 1.1834128.00 10241.00
30 2006.01.02 10:05 close 15 0.80 1.1844 1.1858 1.1830-24.00 10217.00
31 2006.01.02 10:06 закрытие 14 0.40 1.1843 1.1857 1.1825-28.00 10189.00
32 2006.01.02 10:07 close 13 0.20 1.1844 1.1856 1.1820-26.00 10163.00
ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЙ ОРДЕР ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ. Может быть лучше открыть следующий ордер, закрыв предыдущий?
Маленький убыток и маленькая маржа. Правильно?
2. Excelent backtest все 2006. С 2007 года хуже. Почему?Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Но я никогда не проводил никаких бэктестов с этой системой до моего прямого тестирования. И я показал вам разницу между прямым и обратным тестированием. И я уверен, что именно по этой причине нам необходимо групповое тестирование. Это живой советник, а не живущий в бэктесте. Он не даст хорошего результата на бэктесте, но на прямом тестировании. ДАЖЕ ЖИВАЯ ТОРГОВЛЯ!!! Я полагаю, что я показал достаточно результатов живой торговли ранее. Вам нужна еще одна копия?
С уважением,
Дэвид
Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Но я никогда не проводил никаких бэктестов с этой системой до моего форвард-тестирования. И я показал вам разницу между прямым и обратным тестированием. И я уверен, что именно по этой причине нам необходимо групповое тестирование. Это живой советник, а не живущий в бэктесте. Он не даст хорошего результата на бэктесте, но на прямом тестировании. ДАЖЕ ЖИВАЯ ТОРГОВЛЯ!!! Я полагаю, что я показал достаточно результатов живой торговли ранее. Вам нужна еще одна копия?
С уважением,
ДэвидЯ вижу в вашем заявлении ...МИРАКЛ
3264 2006.05.02 09:36 закрытие 1633 8.56 1.2630 1.2609 1.2636 342.40 18144.80
3265 2006.05.02 09:36 закрытие 1632 4.28 1.2628 1.2611 1.2642 -171.20 17973.60
3266 2006.05.02 09:37 закрыть 1631 2.14 1.2629 1.2611 1.2646 -149.80 17823.80
Если открывать следующую позицию и закрывать предыдущую, то лучше всю прибыль, я думаю... идея.
производительность 2007... посмотрим.
И следующая идея... защита капитала, не нужно снимать депозит, только блокировка для использования советника.
Я хочу прикрепить советника к следующему брокеру... Velocity и North Finance - оба мини-счета.
Я вижу в вашем заявлении ...МИРАКЛ
3264 2006.05.02 09:36 закрытие 1633 8.56 1.2630 1.2609 1.2636 342.40 18144.80
3265 2006.05.02 09:36 закрытие 1632 4.28 1.2628 1.2611 1.2642 -171.20 17973.60
3266 2006.05.02 09:37 закрыть 1631 2.14 1.2629 1.2611 1.2646 -149.80 17823.80
Если открывать следующую позицию и закрывать предыдущую, то лучше всю прибыль, я думаю... идея.
производительность 2007... посмотрим.
И следующая идея... защита капитала, не нужно снимать депозит, только блокировка для использования советника.
Я хочу прикрепить советника к следующему брокеру... Velocity и North finance - оба мини-счета.Хорошее наблюдение, Miracle - это V12 с консервативным режимом. Agressive_Mode=False. MaxTrade=7, PipStep=4, Profit=10 Удачи в исследованиях. Делайте все, что вам нравится до открытия рынка. Убедитесь, что вы придерживаетесь своих настроек в течение некоторого времени, пока мы не получим надежные данные для тестирования.
С уважением,
Дэвид
В конечном итоге, если бы бэктестирование стало надежным... подумайте, насколько проще (и быстрее) было бы дорабатывать советников.
Я бы хотел услышать ваши мысли.Думаю, бэктестинг - грязное слово в этих краях.
Я провел весь день, пытаясь найти способы улучшить результаты. Я читал посты и скачивал файлы данных, пробовал разных брокеров, запускал многочисленные бэктесты и т.д. и т.п. Я не смог добиться никакого прогресса.
Я понимаю, почему советник для скальпинга может пострадать в бэктесте, но любой нормальный советник... Я не могу понять, почему бэктесты дают такие ошибочные результаты.
Рэй
Думаю, бэктестинг - грязное слово в этих краях
Я провел весь день, пытаясь найти способы улучшить результаты. Я читал сообщения и скачивал файлы данных, пробовал разных брокеров, запускал многочисленные бэктесты и т.д. и т.п. Я не смог добиться никакого прогресса.
Я понимаю, почему советник для скальпинга может пострадать в бэктесте, но любой нормальный советник... Я не могу понять, почему бэктесты дают такие ошибочные результаты.
РэйЯ видел людей, продающих советников с бэктестом. Потому что вы можете сделать так, чтобы советник был прибыльным по пройденному результату. Вы можете подогнать систему под кривую, чтобы она была на 100% прибыльной на пройденных данных. Это называется подгонкой кривой. Такой советник не будет хорошо работать в реальной торговле. В бэктесте нет ничего плохого, но мы не должны слишком полагаться на бэктест для настройки цели/стоп-лосса. Рынок динамичен и меняет торговый диапазон каждый день. Поэтому то, что вы можете увидеть в бэктесте, предназначено для прошлых данных и может быть неприменимо к вашим реальным сделкам. Вот почему я собрал вас вместе для дальнейшего тестирования. Мне нужен советник, который будет работать в будущем, а не в прошлом!
Я наткнулся на тему, что mrtools спорит с одним из пользователей, который пытается продать 10point3 mod. А martha farker утверждает, что mr.tools тестирует слишком долго, и хочет сделать бэктест без MM, чтобы доказать, чья версия лучше. Я провел бэктест с V12 в консервативном режиме с жестким стоп-лоссом, жестким шагом пунктов, вот результат без ММ. Посмотрите внимательно на стартовый капитал и баланс через год без ММ. Я думаю, в этом и заключается цель бэктеста. Без сомнения, для меня это все еще мусор, но по крайней мере у меня есть важная информация в голове, я буду знать, что является следующим шагом в развитии. Если я модифицирую свой советник, на что следует обратить внимание. У меня лично есть 4 разных папки на моем рабочем столе, чтобы собрать советники от разных авторов, и я также купил несколько коммерческих советников (думал, что они будут работать
Категория A
Лучший советник, показавший потрясающий результат на бэктесте MQ не менее 90% и выше и получивший примерно половину производительности на реальных торгах по сравнению с бэктестом.
Категория B
Хороший советник показал очень хороший результат по крайней мере на 90% и выше MQ бэктесте и получил менее 20% от производительности живой торговли по сравнению с бэктестом (этот тип советников будет слишком оптимизирован, и распознавание паттернов. NFP и FOMC убьют их) 10point3 попадает в эту категорию.
Категория C
Плохой советник показал хороший результат хотя бы на 90% бэктесте MQ, потому что без стоп-лосса использование такого робота на реальном счете - это игра на повышение ставки!
Категория OMFG (*Oh my farking god)
Худший советник показал хороший результат по Control Point только на бэктесте и уничтожил счет на второй день после пополнения реального счета!
Всегда помните, 1 год 90% MQ бэктест не даст вам правильный стоп лосс или tp, он даст вам представление о том, правильно ли закодирован ваш советник, правильно ли установлены стоп лоссы, хорошо ли работает ваш алгоритм управления капиталом. И хотел бы сказать, что mr.tools проделал огромную работу над модом волатильности 10point3. Это самое безумное, что я когда-либо видел.:D Надеюсь, это сработает.
С уважением,
ДэвидСнова процитирую свои собственные слова! Вы делаете свой выбор, хотите ли вы полагаться на кривую, подогнанную по кривой? Или приготовьтесь ограбить Бен Бернанке завтра, когда он объявит ВВП! Начните учиться грабить банк законным способом! Откажитесь от красивых бэктестов! Или вы навсегда останетесь в прошлом. Я не увижу вашего успеха в автоматической торговле в реальном времени. Я могу гарантировать, что более 50% членов TSD все еще страдают от живой торговли и каждый день проводят бэктесты, пытаясь понять, что не так с их советником! Почему в прошлом году советник приносил хорошую прибыль, а в этом нет?! Почему советник работает в 2000 году, но не в 2001? Кстати, какая дата сегодня?! Сейчас 2007 год, как вы думаете, он все еще работает с настройками от 2005 года?!
Удачи.
С уважением,
Дэвид