Интересный вопрос!

Новый комментарий
 
Я тестирую на минутном графике все свои стратегии,сколько я не крутился,все те,которые начинаются с января 2004 и выше.рабоатют отлично и сверка показывает что всё идёт пучком.а елси брать более ранные периоды,с 2002 ил с 2003 годла и с отуда начать,то получается картина слегка удручающая и непонятная по резултатам

Так вот вопрос--может ли влиять на качество теста то,что в истолрии имеем слишком много баров минуток? их там получается почты 1.5 миллиона, если это влияет, то скажите какой максимум баров Вы рекомендуете?

Хотелось бы по быстрее услишать ответ!

Спасибо!
 
Вот Вы и открыли для себя режим тестирования Out of Sample.

То, что работало на одном промежутке времени, никак не означает работоспособность на другом.
 
Очень деликатный пост :)
А вот еще пример - http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1365
 
Вот Вы и открыли для себя режим тестирования Out of Sample.

То, что работало на одном промежутке времени, никак не означает работоспособность на другом.


=======А Вы не ответыли по существу вопроса------------имеет ли какое нибудь значеные для вашего тестера и метатредера то,что в истории находится слишком много минутных баров,может быть не осиивает система,может что то мешает,может есть глюки какие то?,а то что,работающий в одно время не рабоатет в другое время,и так бывает с подавляющим большинством экспертов--я это и так знаю

Так что жду ответа по существу на вопрос--кол-во баров для правыльного тестировнаия ограничено или нет,вызивает или нет это ошибок и недорасчётов!

Жду ответа
 
Пробовал импортировать в мт котировки с 2001 года взятые с forexite.
Почему то котировки импортируются, но в истории оказывается всего несколько месяцев баров.
Хотя количество сохраненных баров написано 2000000.
Куда деваются остальные?
 
Очень деликатный пост :)
А вот еще пример - http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1365
====== Рош!я конечно я очень признателен что вы показали такой пример--но боже упасы от таких провалов,чтоб делать и не думать-это уже чересчур,если там систему тестировали на месячном отрезке то и не удивительно :))
 
Merab, поищите, пожалуйста, что такое "тестерирование out of sample" в поисковике (гугл, яндекс).
Не надо все на тестер валить.
 
Merab, поищите, пожалуйста, что такое "тестерирование out of sample" в поисковике (гугл, яндекс).
Не надо все на тестер валить.


Очереднйо раз спрашиваю--ИМЕЕТ ЛИ КАКОЕ НИБУДЬ ЗНАЧЕНЫЕ КОЛ-ВО БАРОВ В ИСТОРИИ--я только спрашиваю,а не обвиняю вас в том,что у вас неправыльно тестер работает(хоят ошибко за 2 недели мы зедсь нашли не одну,и Вы пообещали исправыть),может всё таки есть рекомендации по ограничению кол-ва баров и нагрузки на тестер?

А что такое===тестерирование out of sample====это я и так знаю
 
Мераб, а Вы пытались ограничить период тестирования от 2002 по 2003 год, например, а не по настоящее время ? Ведь можно просто задавая разные пересекающиеся временные интервалы предварительно выяснить влияет или нет количество баров. На пересекающихся участках при одинаковом моделировании сделки должны совпадать.
Я просто этим тестером не пользуюсь, потому не знаю - попробуйте.

С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.
 
Количество баров никак не влияет - лишь бы памяти у компьютера хватило. Если не хватит - будут соответствующие сообщения в журналах терминала.
 
Я просто этим тестером не пользуюсь, потому не знаю - попробуйте.

Vladislav, а Вы могли бы в качестве эксперимента запустить Вашего эксперта на том тестере, который сейчас есть и показать результат? У меня просто эксперт по Вашей методологии торгует на реале уже 3 недели. Я сверяю сделки на реале и на тестере за тот же самый промежуток времени. Расхождение между сделками лежит во вполне объяснимых пределах (несколько пипсов в момент открытия/закрытия, так как цена в реальности дёргается туда-сюда каждые несколько секунд, что приводит к разнице между ценой открытия бара на М30 (в тестере) и реально совершённой сделкой экспертом), что приводит меня к выводу об очень высоком качестве существующего в МТ4 тестера (разумеется для соответствующе заточенного для тестера эксперта). Мой эксперт запускается 1 раз при поступлении каждого нового бара М30. Ваш эксперт на Ампире работает я так понимаю точно также. В тестере я выставляю период тестирования М30, Модель - По ценам открытия. Это было бы интересно не только мне, но и другим из всем известной ветки. Я думаю, что для Вас это не может быть большой проблемой просто прогнать в тестере эксперт и показать то что получилось? Заранее благодарю!
12
Новый комментарий
Причина обращения: