Оптимизация или подгонка
С возвращением Вас, весьма этому рад
Скорее всего это происходит оттого, что рынки имеют некоторую инертность и консервативность.
Особенно на старших ТФ хорошо видно, что продолжение тенденции гораздо более вероятный вариант развития собыий, нежели ее смена. Вот только пока не придумал как это использовать наверняка.
А оптимизация, на мой взгляд, не всегда дает хороший результат при использовании параметров полученнных с ее помощью, в силу того, что получаем и используем мы один конкретный набор параметров, а не все множество профитных наборов параметров, ну или лучшую их часть... Так или иначе, последний год занимаюсь решением этой задачи, пока с переменным успехом, но проблески результатов уже есть.
...попробуйдет например оптимизнуть на январе а потом на полученных параметрах прогнать тест на феврале (ну или других интервалах но разных)
проверять степень подгонки. Я раньше тоже использовал забег и выбег, но достаточно бессистемно. Когда же опробовал его методику внутри 2007 г. , получил значительно более жесткую оценку ранее перспективных стратегий.
..у меня если оптимизить на средней части а потом прогонять тест
по всем трем то впринципе дает прибыль..
оптимизированному участку, бракую.
...попробуйдет например оптимизнуть на январе а потом на полученных параметрах прогнать тест на феврале (ну или других интервалах но разных)
проверять степень подгонки. Я раньше тоже использовал забег и выбег, но достаточно бессистемно. Когда же опробовал его методику внутри 2007 г. , получил значительно более жесткую оценку ранее перспективных стратегий.
Поделите историю на 10 частей и прогоните оптимизацию на пяти
из них, а на остальных - тест "out-of-sample". :)) может еще лучше
будет?
Я считаю, что достаточно разбиения на 2 части - для оптимизации и для тестирования и совсем не важно как вы разбиваете (еще будет и третья часть - тест на реале, но это само сабой). Главное - чтобы система давала одинаковые результаты на обоих частях истории. Таким образом будтет выявлена потенциально прибыльная система. Ну а тест на реале скажет насколько правильно была подогнана система под кривую.
Положу и свои 5 копеек, в этот вопрос. Тут вроде на меня начали ссылаться и даже вроде как методику какую то давал (спасибо), правда не помню где такое говорил.
С моей точки зрения лучший алгоритм тот, у которого нет параметров, которые нужно оптимизировать (подгонять). Он должен быть адаптивным, т.е. сам рассчитывать все необходимые ему коэффициенты и параметры. Но такой создать очень сложно.
Проше действительно создать алгоритм, который требует периодической оптимизации (подгонки). Но тогда стоит открытым вопрос о частоте (периоде оптимизации). Ведь можно попасть, как это говорят в противофазу. Оптимизировал советник, запустил, а рынок поменялся :-(.
Скорее всего было бы логичней оптимизировать советник не 1 раз в неделю (месяц и т.д), т.е. с постоянной частотой. А с учетом «сезонности». Постараться проанализировать историю на вероятность существования «флета или тренда» допустим по кварталам.
Хотя возможно вот такая рекомендация будет лучше. Создайте 2 советника. 1 который великолепно работает по тренду, 2-ой по флэту. Оптимизируйте их именно на этих участках, а свои дальнейшие усилия направьте на поиск алгоритма определяющего точки перелома (перехода из флэта в тренд).
Хотя возможно вот такая рекомендация будет лучше. Создайте 2 советника. 1 который великолепно работает по тренду, 2-ой по флэту. Оптимизируйте их именно на этих участках, а свои дальнейшие усилия направьте на поиск алгоритма определяющего точки перелома (перехода из флэта в тренд).
Вам не нужно ничего оптимизировать или создавать, если вы можете
определить точки перелома.
Есть такая версия - создать три советника один, отлично работает на тренде вверх, другой на тренде вних, а третий на флете. И использовать их соответственно ситуации на рынке.
Но..., если вы можете определить какая на рынке ситуация, то вам нет необходимости использовать эти три советника, т.к. вам итак уже известно, какая на рынке ситуация.
Поэтому, мое мнение такое - советник должен быть один и он должен работать на определенных участках с прибылью и на остальных без убытков. Тогда будем иметь прибыль в итоге.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
.....получали еще одну подгонку под график. Только теперь подгоняли не только параметры индикаторов, но и параметры индикаторов + манименеджмент .
Т.ч. без особой разницы, что именно подгонять: входные параметры или(либо) ММ.
Факт в том, что если советник время от времени оптимизируется на истории, то он дает профит чаще, нежели советник, для которого входные данные взяты с потолка. Если советник оптимизировать на заведомый слив на исторических данных, то вероятность получения им профита вне выборки будет мала (хотя сдуру может случиться и профит), а слив более вероятен.
Скорее всего это происходит от того, что рынки имеют некоторую инертность и консервативность.
Поэтому приходится все время заниматься оптимизацией и переоптимизацией или, как ее еще называют - подгонкой. Как именно ее называть - дело вкуса, а о вкусах не спорят. От перемены названий синонимов, суть этих самых синонимов не меняется.