Не забывайтесь, что мы все это на практике проходим и реализовываем, а Вы по сути в кусты прыгаете при попытках перевода разговора на реальные рельсы реализации. Ваши размышления об игре в тиковом шуме и его анализе - это полный бред.
Кроме того, Вы не гнушаетесь откровенно лгать в публичных заявления по техническим вопросам, видимо, оставляя за собой право потом заявить "ой, я/вы видимо не так понял/и". Совершаемые Вами "ошибки" полностью дискредитируют те редкие моменты корректных теоретических изысканий, что Вы тут делаете.
Ну, людям свойственно обвинять других как раз в собственных недостатках... Если Prival ставит технический вопрос, то закономерно услышать технический ответ, а не взрыв эмоций - это то как раз и не аргумент... Опять же сам собой напрашивается вопрос - если Метаквоксы скрывают и тики и историю тиков - так как полученный тик без подтверждающей его истории - это только визуальный эффект для украшения платформы и тогда стоит говорить о том, что тикового пространства для пользователей в продукте Метаквоксов не существует. Тогда опять же возникает вопрос - Для чего нужен описываемый генератор тиков и зачем нужно было его создавать? Зачем нужно разрешать комментарии на форуме к данной теме? Это Вами же предложенный формат, в разрезе которого Вы и меняете установленный Вами же формат общения - переходя от обсуждения технических вопросов к высказыванию личных раздражений.
Прекрасная подборка материалов. Это очень хорошо, будет от чего отталкиваться. Только мне кажется, что сами вы её не читали. Хотя, собственно говоря, рассуждать то тут не о чем. Везде написано, что тик, - это сигнал изменения цены. Приходит, тогда когда ему заблагорассудится. Бывают периоды времени когда их приходит много, бывает когда их вообще нет. Ну не меняется цена, значит нет и тиков. По этому, вставка фиктивных баров, туда где их не было и не было изменений цен - это уже модификация понятия тик. Это уже не тик, в том понимании, которое в него вкладывается в терминале.
По этому, мне не кажется правомерным обвинение MQ в том, что они не верно работают с тиками. Всё в рамках той общей политики, которая есть на российском форексе. Есть поставщик котировок, он и поставляет эту информацию.
Вопрос с потерей тиков, я так понял, это вообще исчезающие доли процентов, если связь хорошая и комп не тормозит, этот вопрос то же не однозначен. Качество связи и качество компьютера - это ответственность клиента, не поставщика данных.
Ну так и перечитай предыдущие посты и чудо осмысления контекста посетит. Это такая отдельная радость для окружающих - иметь подобную манеру общения в привычке - а по другому называется уважением и раз уж оно выражено не было, то впредь буду взаимным...
Прекрасная подборка материалов. Это очень хорошо, будет от чего отталкиваться. Только мне кажется, что сами вы её не читали. Хотя, собственно говоря, рассуждать то тут не о чем. Везде написано, что тик, - это сигнал изменения цены. Приходит, тогда когда ему заблагорассудится. Бывают периоды времени когда их приходит много, бывает когда их вообще нет. Ну не меняется цена, значит нет и тиков. По этому, вставка фиктивных баров, туда где их не было и не было изменений цен - это уже модификация понятия тик. Это уже не тик, в том понимании, которое в него вкладывается в терминале.
По этому, мне не кажется правомерным обвинение MQ в том, что они не верно работают с тиками. Всё в рамках той общей политики, которая есть на российском форексе. Есть поставщик котировок, он и поставляет эту информацию.
Вопрос с потерей тиков, я так понял, это вообще исчезающие доли процентов, если связь хорошая и комп не тормозит, этот вопрос то же не однозначен. Качество связи и качество компьютера - это ответственность клиента, не поставщика данных.
Какая то странная путаница в понятиях: тика и бара.... Если тика изменения цены не было, в любом случае цена находилась не неизвестно где, значит и бар соответствующий этому промежутку времени должен быть не только сформирован, но и готов к использованию в системе, иначе технические индикаторы, например для расчета Скользящих Средних считается по искаженным входным данным, а не по тем, для которых он установлен трейдером, то есть такие индикаторы начинают считать не тот период на который они установленны и для теханализа это принципиальная ошибка... MQ такой бар не формируют, что приводит к ошибкам в анализе... Prival говорил об этом и говорил справедливо... Про тики и вид в котором они используются отдельный контекст в диалоге шел - это как бы не оно и тоже...
Rosh: Давайте начнем еще дорисовывать бары для инструментов, которые торгуются не круглосуточно. Ведь цена же известна в перерывах между сессиями.
Ну не надо так. Может лучше другой критерий. Если сейчас в данную минуту на реале я могу войти в рынок. То и на истории у меня тоже должна быть эта возможность… мне кажется это логичным и правильным.
А ситуация когда по инструменту нет торговли, нет цены, что там рисовать ? там действительно не было цены, не было ни аска ни бида.
А сейчас и аск есть и бид есть, дыра потому что не было тика не было изменения цены (изменения аска и(или) бида) … немного не логично.
З.Ы. Ведь Вы же знаете что мучаються трейдеры с синхронизацией баров, если есть дыры.
dasmen: Ну так и перечитай предыдущие посты и чудо осмысления контекста посетит. Это такая отдельная радость для окружающих - иметь подобную манеру общения в привычке - а по другому называется уважением и раз уж оно выражено не было, то впредь буду взаимным...
Это не технический вопрос, там был. Это какая то теория заговора "MQ против трейдеров". Как именно функционирует генератор тиков в тестере - описАно в статье. Показано, что расхождения, тех характеристик которые контролируются (напомню, OHLCV минутки) - минимальны. Привал разговор о другом ведёт, о том "сделайте так как мне кажется правильным". На что разработчики резонно отвечают, - "нет, так не будет, потому что много есть объективных причин так не делать".
HideYourRichess: Это не технический вопрос, там был. Это какая то теория заговора "MQ против трейдеров". Как именно функционирует генератор тиков в тестере - описАно в статье. Показано, что расхождения, тех характеристик которые контролируются (напомню, OHLCV минутки) - минимальны. Привал разговор о другом ведёт, о том "сделайте так как мне кажется правильным". На что разработчики резонно отвечают, - "нет, так не будет, потому что много есть объективных причин так не делать".
Prival, Вы следите за речью, пожалуйста.
Не забывайтесь, что мы все это на практике проходим и реализовываем, а Вы по сути в кусты прыгаете при попытках перевода разговора на реальные рельсы реализации. Ваши размышления об игре в тиковом шуме и его анализе - это полный бред.
Кроме того, Вы не гнушаетесь откровенно лгать в публичных заявления по техническим вопросам, видимо, оставляя за собой право потом заявить "ой, я/вы видимо не так понял/и". Совершаемые Вами "ошибки" полностью дискредитируют те редкие моменты корректных теоретических изысканий, что Вы тут делаете.
Ну, людям свойственно обвинять других как раз в собственных недостатках... Если Prival ставит технический вопрос, то закономерно услышать технический ответ, а не взрыв эмоций - это то как раз и не аргумент... Опять же сам собой напрашивается вопрос - если Метаквоксы скрывают и тики и историю тиков - так как полученный тик без подтверждающей его истории - это только визуальный эффект для украшения платформы и тогда стоит говорить о том, что тикового пространства для пользователей в продукте Метаквоксов не существует. Тогда опять же возникает вопрос - Для чего нужен описываемый генератор тиков и зачем нужно было его создавать? Зачем нужно разрешать комментарии на форуме к данной теме? Это Вами же предложенный формат, в разрезе которого Вы и меняете установленный Вами же формат общения - переходя от обсуждения технических вопросов к высказыванию личных раздражений.
просветите. может действительно мы тут друг друга не понимаем...
Только пожалуйста, что бы мы говорили и понимали друг друга, почитайте учебник я сделал вам подборку что бы было удобнее и быстрее из учебника MQL
тут про тик https://book.mql4.com/ru/basics/common
это словарь терминов https://book.mql4.com/ru/appendix/glossary
ну вот собственно откуда появляются дыры https://www.mql5.com/ru/articles/1407
Прекрасная подборка материалов. Это очень хорошо, будет от чего отталкиваться. Только мне кажется, что сами вы её не читали. Хотя, собственно говоря, рассуждать то тут не о чем. Везде написано, что тик, - это сигнал изменения цены. Приходит, тогда когда ему заблагорассудится. Бывают периоды времени когда их приходит много, бывает когда их вообще нет. Ну не меняется цена, значит нет и тиков. По этому, вставка фиктивных баров, туда где их не было и не было изменений цен - это уже модификация понятия тик. Это уже не тик, в том понимании, которое в него вкладывается в терминале.
По этому, мне не кажется правомерным обвинение MQ в том, что они не верно работают с тиками. Всё в рамках той общей политики, которая есть на российском форексе. Есть поставщик котировок, он и поставляет эту информацию.
Вопрос с потерей тиков, я так понял, это вообще исчезающие доли процентов, если связь хорошая и комп не тормозит, этот вопрос то же не однозначен. Качество связи и качество компьютера - это ответственность клиента, не поставщика данных.
Если Prival ставит технический вопрос, то закономерно услышать технический ответ.
HideYourRichess:
Какой технический вопрос?
Прекрасная подборка материалов. Это очень хорошо, будет от чего отталкиваться. Только мне кажется, что сами вы её не читали. Хотя, собственно говоря, рассуждать то тут не о чем. Везде написано, что тик, - это сигнал изменения цены. Приходит, тогда когда ему заблагорассудится. Бывают периоды времени когда их приходит много, бывает когда их вообще нет. Ну не меняется цена, значит нет и тиков. По этому, вставка фиктивных баров, туда где их не было и не было изменений цен - это уже модификация понятия тик. Это уже не тик, в том понимании, которое в него вкладывается в терминале.
По этому, мне не кажется правомерным обвинение MQ в том, что они не верно работают с тиками. Всё в рамках той общей политики, которая есть на российском форексе. Есть поставщик котировок, он и поставляет эту информацию.
Вопрос с потерей тиков, я так понял, это вообще исчезающие доли процентов, если связь хорошая и комп не тормозит, этот вопрос то же не однозначен. Качество связи и качество компьютера - это ответственность клиента, не поставщика данных.
Какая то странная путаница в понятиях: тика и бара.... Если тика изменения цены не было, в любом случае цена находилась не неизвестно где, значит и бар соответствующий этому промежутку времени должен быть не только сформирован, но и готов к использованию в системе, иначе технические индикаторы, например для расчета Скользящих Средних считается по искаженным входным данным, а не по тем, для которых он установлен трейдером, то есть такие индикаторы начинают считать не тот период на который они установленны и для теханализа это принципиальная ошибка... MQ такой бар не формируют, что приводит к ошибкам в анализе... Prival говорил об этом и говорил справедливо... Про тики и вид в котором они используются отдельный контекст в диалоге шел - это как бы не оно и тоже...
Давайте начнем еще дорисовывать бары для инструментов, которые торгуются не круглосуточно. Ведь цена же известна в перерывах между сессиями.
Ну не надо так. Может лучше другой критерий. Если сейчас в данную минуту на реале я могу войти в рынок. То и на истории у меня тоже должна быть эта возможность… мне кажется это логичным и правильным.
А ситуация когда по инструменту нет торговли, нет цены, что там рисовать ? там действительно не было цены, не было ни аска ни бида.
А сейчас и аск есть и бид есть, дыра потому что не было тика не было изменения цены (изменения аска и(или) бида) … немного не логично.
З.Ы. Ведь Вы же знаете что мучаються трейдеры с синхронизацией баров, если есть дыры.
Ну так и перечитай предыдущие посты и чудо осмысления контекста посетит. Это такая отдельная радость для окружающих - иметь подобную манеру общения в привычке - а по другому называется уважением и раз уж оно выражено не было, то впредь буду взаимным...
Это не технический вопрос, там был. Это какая то теория заговора "MQ против трейдеров". Как именно функционирует генератор тиков в тестере - описАно в статье. Показано, что расхождения, тех характеристик которые контролируются (напомню, OHLCV минутки) - минимальны. Привал разговор о другом ведёт, о том "сделайте так как мне кажется правильным". На что разработчики резонно отвечают, - "нет, так не будет, потому что много есть объективных причин так не делать".
хорошо раз вы подряжаетесь отвечать за разработчиков. вот мой пост даю прямую ссылку на него https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
Там есть дурацкий вопрос АСК куда деёться ? ответите ? или там тоже объективные причины, а не технические ?
Давайте начнем еще дорисовывать бары для инструментов, которые торгуются не круглосуточно. Ведь цена же известна в перерывах между сессиями.
Почему не дорисовывать?
Торговля нет, тики нет, но цена эсть. Open=H=L=Close.