Liner regression - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Линейная регрессия пытается смоделировать отношения между двумя переменными путем подгонки линейного уравнения на наблюдаемых данных. Одна из переменных считается поясняющей, вторая - зависимой. Например, нам нужно связать веса элементов с их высотой, используя модель линейной регрессии. Уравнение будет таким:

Здесь x - количество баров, а y - цены.

Коэффициенты в этом уравнении рассчитываются следующим образом:

Существует довольно много хороших реализаций (некоторые из них очень хорошо описаны здесь: "3 метода ускорения индикаторов на примере линейной регрессии"), но и в них есть некоторые проблемы (в основном, некоторые методы не подходят для использования с данными в коде).

В этой версии:

Здесь представлен очередной способ, который дает точные результаты (без аппроксимации) и может быть использован на произвольных данных. Он довольно быстрый (даже быстрее метода, использующего встроенные функции для ускорения расчетов). Время выполнения не зависит от периода расчета (может быть незначительно медленнее на очень больших периодах по сравнению с короткими), так что его можно использовать в разных видах фильтрации / расчетов / сглаживания ...

Использование:

Сигнал при смене цвета.