JMA Z-score - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Z-оценка (или стандартизированная оценка) показывает на сколько стандартных отклонений элемент отстоит от среднего значения. Z-оценка рассчитывается по следующей формуле.

z = (X - μ) / σ

где z - это z-оценка, X - значение элемента, μ - среднее по совокупности, а σ - стандартное отклонение.

Как интерпретировать z-оценку.

• Значение z-оценки меньше 0 означает, что элемент меньше среднего.
• Значение z-оценки больше 0 означает, что элемент больше среднего.
• Если z-оценка равна нулю, элемент равен среднему.
• Если z-оценка = 1, элемент больше среднего на одно стандартное отклонение; значение 2 означает, что элемент больше на 2 стандартных отклонения, и т.д.
• Если z-оценка = -1, элемент меньше среднего на одно стандартное отклонение; значение -2 означает, что элемент меньше на 2 стандартных отклонения, и т.д.
• При большом количестве элементов в множестве около 68% элементов имеют z-оценку между -1 и 1; около 95% имеют z-оценку между -2 и 2; и около 99% имеют z-оценку между -3 и 3.