Volatilty Bands - индикатор для MetaTrader 5

Полосы Боллинджера, названные по имени своего создателя и популяризованные им, представляют собой просто график кратного стандартного отклонения цены от ее SMA (простой скользящей средней), как вверх, так и вниз. При использовании стандартного отклонения мы должны ожидать, что распределение цены вокруг среднего значения должно подчиняться статистическому нормальному распределению или быть близким к нему.

К сожалению, в случае полос Боллинджера это не так. С этим связана необходимость поиска решения проблемы. Наблюдения за полосами Боллинджера показали следующие сложности:

• У них большое запаздывание, как и практически у всех индикаторов на основе SMA. Следовательно, пользователь должен всегда держать в уме отставание, которое дают полосы.
  
• Они не описывают цены в соответствии с гауссовым распределением. В пределах одного стандартного отклонения от выборки среднего должны быть 68,2% цен, внутри двух — 95,4%, и т.д. Это описывается как отношение цены/диапазона. И несмотря на то, что можно рассуждать о нормальном распределении внутридневных цен, это соотношение в полосах Боллинджера не дает никакой информации о вероятностных перспективах.
  
• Соотношение цены и диапазона с заданным стандартным отклонением не остается постоянным с течением времени.