VR---SETKA---3 - эксперт для MetaTrader 5

Автор идеи: Vladimir Pastushak

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Этот советник я писал исходя из собственного опыта торговли, понимая, что рынок и цена — это хаос, в котором нет законов и нельзя гарантировать, что через минуту будет падение или рост. Но зато в этом хаосе есть один железный закон, который никогда не изменится: в хаосе не появится закономерных постоянных последовательностей, то есть, хаос и через час, и через год по-прежнему будет хаосом. Я задался мыслью о том, как можно ловить движения разной величины и получать от этого небольшой плюс.

Советник был написан исходя из трех составляющих:

1 — Хороший вход в рынок. Для этого я перебрал больше десятка торговых тактик с целью найти такую, которая имела бы как минимум 8 удачных входов против 2 неудачных.

2 — Удерживать позицию до получения запланированной прибыли.

3 — Положительный выход по профиту и вывод статистических 2 убыточных сделок в ноль. Чтобы нас не расстраивал 0 при закрытии ордеров, был добавлен параметр Plus, который добавляет несколько пунктов в плюс.

1 - Хороший вход в рынок

Я думаю, многие из Вас слушают новости о фондовых рынках, в которых часто говорится, что цена выросла на 2 %, на 1% и т. д. Я детально исследовал статистику по торговой тактике перекупленности или перепроданности рынка. Мы имеем минимум или максимум дня, цену валюты 1.23000. Для открытия сделки советнику нужен рост или падение, которое задается параметром Percent. По умолчанию этот параметр равен 1.3 — соответственно, советник будет продавать при достижении ценой отметки 1.2423.

Итак, мы имеем следующие параметры: минимум дня 1.23000, текущая цена 1.25000, порог, при котором будем продавать — Percent 1.3 %. Формула выглядит так: (((текущая цена 1.25000*100 )/Минимум дня 1.23000)-100)>=Percent 1.3 %

Сигнал на покупку получается обратный этому. Таким образом, мы берем откат от сильного движения цены.

.

Большинство других тактик не подпадало под соотношение 8/2.

2 - Удерживать позицию до получения запланированной прибыли

Удержание позиции идет методом невмешательства советника при положительном результате первого ордера, а именно: открыт первый ордер, и если цена идет правильно и дает прибыль — советник ждет исполнения тейк-профита. При использовании расчета лота от депозита (Lots = 0 а Percent => 1) лот каждой новой сделки будет при положительном результате чуть больше предыдущего. Для расчета лота по проценту от свободных средств был взят код из учебника MQL4. Код видоизменен и позволяет задавать процент с десятичным значением (1.1% 1.8% 35,69%)

3 - Положительный выход по профиту и вывод статистических 2 убыточных сделок в ноль

Выход из убыточной сделки происходит методом усреднения (усреднение — добавление к текущей позиции в рынке позицией такого же типа и таким же объемом). То есть, если цена пошла против нашей позиции в рынке, то советник откроет сделку такого же типа в расчете на то, что цена откатит до состояния, когда прибыль по сделкам будет равна 0. При усреднении без Мартингейла советнику для закрытия в ноль нужен откат в 50-52 %, в зависимости от спреда и комиссии .

График с использованием постоянного объема торговли:

.

С использованием Мартингейла советнику достаточно отката в размере 20-22%, чтобы закрыть серию ордеров. Усреднение по Мартингейлу — добавление к текущей позиции в рынке позиции такого же типа и лотом большим, чем у предыдущей сделки. Такой метод считается высокорискованным, так как при движении в 300-400 пунктов потребуется значительное количество средств на депозите.

График с использованием Мартингейл (объемы варьируются от количества открытых позиций).

.

Для усреднения, для установки открытия следующего добавочного ордера используется параметр Distanciya, которая указывается в пунктах, а также параметр ShagDist, который с каждым новым ордером увеличивает расстояние на заданное количество пунктов.

В советнике присутствует параметр для изменения метода усреднения:

• Классический Martin=False
• По Мартингейлу Martin=True

Slip=2 (проскальзывание в пунктах)

Magic=1 (мэджик номер советника).

В результате при проведении оптимизации по ценам открытия мы имеем следующий график

.

А вот результаты тестирования в режиме "Все тики" на EURUSD M30, с 2016.01.01 по 2016.11.12: