Профит-фактор 3,0 на 28 сделках не доказывает ничего: сначала читайте количество сделок

Первое число, которое стоит читать в отчёте бэктеста, — не профит-фактор, не процент прибыльных и не просадка. Это количество сделок, потому что именно оно решает, сколько остальным числам позволено значить.

При 28 сделках за восемь лет примерно три сделки в год вынесли весь результат. Уберите две лучшие — и профит-фактор может упасть ниже 1,0. Это не оценка стратегии, а описание нескольких удачных дней.

Любую стратегию с достаточным числом параметров можно подгонять, пока короткий список сделок не станет выглядеть отлично. Чем меньше сделок, тем меньше подгонки требуется и тем меньше эта подгонка значит. Система с 500 сделками, пережившая изменение параметра, о чём-то говорит. Система с 30 — нет.

Ниже примерно 100 сделок относитесь к заявленным цифрам как к анекдотам. От 100 до 300 — как к слабому свидетельству. Свыше 500 числа начинают что-то весить — при условии реальных тиков и охвата более одного рыночного режима.

Некоторые стратегии по своей природе торгуют редко: пробои на дневном таймфрейме, системы сжатия волатильности. Это законная конструкция. Ошибка не в низкой частоте, а в подаче профит-фактора из 28 сделок так, будто он столь же надёжен, как из 500.

Bitcoin Glacier Daily Trend показал профит-фактор 2,40 на BTCUSD D1 в режиме Ultra — всего при 28 сделках за восемь лет. Мы пишем это количество сразу после профит-фактора в описании продукта, потому что покупатель, прочитавший 2,40 и не прочитавший 28, введён в заблуждение умолчанием. Bitcoin Comet, напротив, дал 128 сделок за тот же период в режиме Standard при профит-факторе 2,37 и максимальной просадке по эквити 8,3 % — куда более проверяемое утверждение.

Три наших самых продаваемых советника: GOLD NEURON (ИИ) https://www.mql5.com/ru/market/product/187329 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ru/market/product/182751