В 10 бэктестах просадка по эквити была в 1,07–5,74 раза больше, чем по балансу: у одного 7,45% против 42,80%

Мы взяли отчёт о бэктесте MT5 для каждого из наших продаваемых советников и поставили рядом две цифры просадки из одного и того же отчёта: просадку по балансу (только закрытые сделки) и просадку по эквити (с учётом открытых сделок). В статье используются только бэктесты. Данных форвард-счетов в ней нет. Цифры приведены на 2026-10-21.

- В 10 бэктестах просадка по эквити была в 1,07–5,74 раза больше просадки по балансу; медиана — 1,33 раза. В процентных пунктах разрыв составляет от 0,80 (GOLD TRIPWIRE) до 35,35 (GOLD KING v6).

- В 8 из 10 разрыв меньше 6 пунктов. Два выброса — GOLD KING v6 (просадка по балансу 7,45%, по эквити 42,80%) и BITCOIN COMET (14,06% и 26,76%, разрыв 12,70 пункта).

- У GOLD KING v6 просадка по балансу (7,45%) меньше, чем у 5 из остальных 9 советников, но просадка по эквити (42,80%) самая большая в таблице. По цифре баланса он выглядит одним из самых спокойных, по цифре эквити — самым глубоким.

- Долгое максимальное время удержания само по себе не предсказывает большой разрыв. ATLAS удерживал одну сделку 168,0 дня, а его разрыв — 3,45 пункта (в 1,21 раза); самое долгое удержание у GOLD KING v6 — 108,7 дня, а разрыв — 35,35 пункта.

- Все числа в таблице взяты из отчёта тестера стратегий MT5 каждого советника, поэтому доходность, обе просадки и время удержания относятся к одному и тому же тесту. Отношение и разрыв — наш собственный расчёт по двум просадкам из отчёта: просадка по эквити, делённая на просадку по балансу, и эквити минус баланс в процентных пунктах.

- Просадка по балансу учитывает только баланс счёта, который меняется при закрытии сделки. Просадка по эквити учитывает и плавающую прибыль и убыток ещё открытых сделок, поэтому советник, который держит сделки при сильном движении против них, показывает большую цифру по эквити. На сайте также указана максимальная просадка, измеренная на настройках опубликованной версии; это третий вид цифры, и в этой таблице её нет.

- Тесты охватывают разные периоды, таймфреймы и качество данных (от 5% до 100% реальных тиков), поэтому сравнивайте числа внутри одной строки, а не строки между собой.

- TRINITY в статью не вошёл: деталей его отчёта в наших данных нет, поэтому сравнивать просадки по балансу и эквити не с чем. Доходность — это общая доходность по отчёту относительно депозита теста; часть тестов идёт со сложным процентом, поэтому она тоже несопоставима между строками.

EA | Период и данные теста | Просадка по балансу (отчёт MT5, весь тест) | Просадка по эквити (отчёт MT5, весь тест) | Разрыв (пункты) | Эквити / баланс | Общая доходность (отчёт MT5) | Самое долгое удержание (ч:м:с, дни)

GOLD KING v6 | M1 (2019.01.01 - 2026.06.01), 5% real ticks | 7.45% | 42.8% | 35.35 | 5.74x | 6,177.7% | 2608:36:38 (108.7)

BITCOIN COMET | H4 (2018.01.01 - 2025.12.31), 98% | 14.06% | 26.76% | 12.70 | 1.90x | 12,164.8% | 3243:34:40 (135.1)

ETHEREUM EA | H4 (2019.01.01 - 2026.06.28), 100% real ticks | 6.7% | 10.33% | 3.63 | 1.54x | 323.8% | 377:31:45 (15.7)

AIFW | M5 (2023.01.01 - 2026.09.01), 99% | 3.14% | 4.6% | 1.46 | 1.46x | 22.6% | 471:10:40 (19.6)

DONCHIAN ENGINE | H1 (2017.01.01 - 2026.06.01), 100% real ticks | 7.31% | 10.34% | 3.03 | 1.41x | 165.2% | 83:33:30 (3.5)

GOLD NEURON | M30 (2004.01.01 - 2026.09.01), 100% real ticks | 22.84% | 28.5% | 5.66 | 1.25x | 4,160.4% | 1177:20:14 (49.1)

GOLD VIPER | M30 (2019.01.01 - 2026.09.01), 8% real ticks | 19.6% | 24.09% | 4.49 | 1.23x | 19,565.4% | 381:20:32 (15.9)

ATLAS | H4 (2019.01.01 - 2026.06.28), 100% | 16.29% | 19.74% | 3.45 | 1.21x | 4,941.0% | 4032:00:00 (168.0)

GOLD TRIPWIRE | M15 (2020.01.01 - 2026.10.14), 11% real ticks | 6.28% | 7.08% | 0.80 | 1.13x | 760.4% | 6:56:25 (0.3)

MEGAMAX DONCHIAN | H1 (2017.01.01 - 2026.06.01), 100% | 15.19% | 16.27% | 1.08 | 1.07x | 2,155.4% | 83:36:40 (3.5)

Максимальное время удержания дано как часы:минуты:секунды из отчёта, в скобках — дни (наше деление на 24). Отсортировано по отношению эквити/баланс, от большего к меньшему.

GOLD KING v6 и BITCOIN COMET — две строки с разрывом больше 10 пунктов, и оба удерживают сделки долго (максимум 108,7 и 135,1 дня). Но ATLAS удерживал 168,0 дня при небольшом разрыве, так что причина не в длительности. Разрыв измеряет, насколько открытые сделки в худший момент плавали против счёта. В отчёте этого значения по каждой сделке нет, поэтому мы его не оцениваем, а лишь указываем размер разрыва.

Посмотрите и на другой конец. У GOLD TRIPWIRE (самое долгое удержание 6:56:25) и MEGAMAX DONCHIAN (83:36:40) разрыв 0,80 и 1,08 пункта. Для них просадка по балансу — хорошая замена тому, что почувствовал счёт. Для двух выбросов — нет.

- Выбирайте размер по просадке по эквити, а не по балансу. Если принять 7,45% по балансу за худший случай, колебание эквити на 42,80% в том же тесте станет неожиданностью.

- Сравнивая два советника по просадке, проверьте, что обе цифры одного вида. Цифра по балансу рядом с цифрой по эквити делает первую безопаснее, чем она есть.

- Просадка бэктеста — это измерение на одной истории в прошлом, а не предел. Будущая просадка может быть глубже. Ничто здесь не является обещанием будущих результатов.

Связанные материалы: просадка, которую вы реально выдержите, и сравнение бэктеста с форвард-результатами разобраны в предыдущих статьях этой серии.