Коэффициент Шарпа в 10 бэктестах — от 1,24 до 94,75: два самых высоких у двух самых коротких сроков удержания

Мы взяли отчёт о бэктесте MT5 для каждого из наших продаваемых советников и поставили коэффициент Шарпа из отчёта рядом со средним временем удержания, просадкой по эквити и общей доходностью из того же отчёта. В статье используются только бэктесты. Данных форвард-счетов в ней нет. Цифры приведены на 2026-10-22.

- В 10 бэктестах коэффициент Шарпа — от 1,24 (GOLD NEURON) до 94,75 (GOLD TRIPWIRE); между наименьшим и наибольшим значением разница в 76,4 раза. Медиана — 1,815.

- Два самых высоких значения, 94,75 и 12,09 (GOLD VIPER), относятся к двум самым коротким средним срокам удержания в таблице: 0:21:12 и 5:50:39. Остальные восемь советников лежат между 1,24 и 2,72.

- Короткого удержания самого по себе недостаточно: у GOLD KING v6 (11:31:36) и GOLD NEURON (12:25:15) третий и четвёртый по краткости средние сроки, но их коэффициенты Шарпа, 1,34 и 1,24, входят в четвёрку самых низких.

- У четырёх самых маленьких просадок по эквити (от 4,60% до 10,34%) коэффициент Шарпа везде 1,98 и выше. Из четырёх самых больших (от 24,09% до 42,80%) у трёх он 1,34 и ниже; исключение — GOLD VIPER с 12,09.

- Коэффициент Шарпа, среднее время удержания, просадка по эквити и общая доходность взяты из отчёта тестера стратегий MT5 для каждого советника, поэтому описывают один и тот же тест. Время удержания в часах — наше деление значений «часы:минуты:секунды» из отчёта; 76,4 раза и медиана — наш расчёт по коэффициентам Шарпа из отчёта.

- Просадка по эквити здесь — значение из отчёта за весь тест, с учётом открытых сделок. Это величина другого рода, чем максимальная просадка, указанная на сайте для опубликованных настроек; её в этой таблице нет.

- Тесты охватывают разные периоды, таймфреймы и качество данных (от 5% до 100% реальных тиков). Из наших данных не видно, как отчёт считает коэффициент Шарпа, поэтому мы не объясняем, почему одно значение равно 94,75, а только приводим его.

- TRINITY в статью не вошёл: деталей его отчёта в наших данных нет. Часть тестов идёт с реинвестированием, поэтому общую доходность между строками сравнивать нельзя.

EA | Период теста и данные | Коэффициент Шарпа (отчёт MT5) | Среднее время удержания (ч:м:с, отчёт MT5) | Среднее время удержания в часах (наше деление) | Просадка по эквити (отчёт MT5, весь тест) | Общая доходность (отчёт MT5)

GOLD TRIPWIRE | M15 (2020.01.01 - 2026.10.14), 11% real ticks | 94.75 | 0:21:12 | 0.4 | 7.08% | 760.4%

GOLD VIPER | M30 (2019.01.01 - 2026.09.01), 8% real ticks | 12.09 | 5:50:39 | 5.8 | 24.09% | 19,565.4%

ETHEREUM EA | H4 (2019.01.01 - 2026.06.28), 100% real ticks | 2.72 | 54:05:58 | 54.1 | 10.33% | 323.8%

AIFW | M5 (2023.01.01 - 2026.09.01), 99% | 2.38 | 41:01:28 | 41.0 | 4.6% | 22.6%

DONCHIAN ENGINE | H1 (2017.01.01 - 2026.06.01), 100% real ticks | 1.98 | 32:42:37 | 32.7 | 10.34% | 165.2%

ATLAS | H4 (2019.01.01 - 2026.06.28), 100% | 1.65 | 79:07:31 | 79.1 | 19.74% | 4,941.0%

GOLD KING v6 | M1 (2019.01.01 - 2026.06.01), 5% real ticks | 1.34 | 11:31:36 | 11.5 | 42.8% | 6,177.7%

BITCOIN COMET | H4 (2018.01.01 - 2025.12.31), 98% | 1.34 | 63:51:39 | 63.9 | 26.76% | 12,164.8%

MEGAMAX DONCHIAN | H1 (2017.01.01 - 2026.06.01), 100% | 1.25 | 32:58:21 | 33.0 | 16.27% | 2,155.4%

GOLD NEURON | M30 (2004.01.01 - 2026.09.01), 100% real ticks | 1.24 | 12:25:15 | 12.4 | 28.5% | 4,160.4%

Отсортировано по коэффициенту Шарпа, от большего к меньшему. Среднее время удержания в часах — наше деление значений «часы:минуты:секунды» из отчёта.

GOLD TRIPWIRE и GOLD VIPER — две строки с самым высоким коэффициентом Шарпа и самым коротким средним удержанием. Их тестировали на 11% и 8% реальных тиков. У GOLD KING v6 при 5% он 1,34, поэтому высокие значения мы не читаем ни как эффект качества данных, ни как рейтинг качества.

У ATLAS самое долгое среднее удержание (79,1 часа), и он шестой из десяти с 1,65. Ниже двух первых прямой зависимости между временем удержания и коэффициентом Шарпа не видно.

- Не сравнивайте коэффициенты Шарпа у советников, у которых сроки удержания, таймфреймы и данные различаются так сильно. 94,75 против 1,24 — это не «в 76,4 раза лучше», а два числа из тестов, устроенных по-разному.

- Если сравнивать, то прогоны одного и того же советника на одном периоде, с тем же качеством данных и теми же настройками.

- Читайте его рядом с просадкой по эквити из того же отчёта, как в таблице. Высокий коэффициент Шарпа при просадке по эквити 24,09% (GOLD VIPER) и при 7,08% (GOLD TRIPWIRE) ведут к разным решениям о размере позиции.

- Значение бэктеста — измерение прошлого на одной истории, а не предел. Ничто здесь не является обещанием будущих результатов.