Самый долгий период без нового максимума закрытого баланса в 9 бэктестах советников: 0 месяцев у одного, 65 у другого

Мы взяли опубликованные MT5-бэктесты 9 наших советников, сложили закрытые сделки помесячно и задали один вопрос: после того как закрытый баланс обновил максимум на конец месяца, сколько месяцев прошло, прежде чем какой-нибудь месяц снова закрылся выше него? В статье используются только бэктесты. Данных форвард-счетов в ней нет. Данные на 2026-10-24.

- Самая длинная серия концов месяца ниже прежнего максимума — от 0 месяцев (GOLD KING) до 65 месяцев (GOLD NEURON). 65 месяцев — это 5 лет и 5 месяцев: максимум на конец 2015-07 впервые превышен только в 2021-01.

- В 4 из 9 тестов была серия в 12 месяцев и больше: GOLD NEURON 65, ETHEREUM TREND 23, MEGAMAX DONCHIAN 16, DONCHIAN ENGINE 12. У остальных 5 — не больше 7 месяцев.

- GOLD KING закрыл все свои 89 месяцев на новом максимуме. В том же тесте просадка по эквити 42.8%, так что это утверждение только о закрытых сделках.

- 6 из 9 тестов закончились ниже своего последнего максимума. Самая длинная из таких незакрытых серий — 7 месяцев (ETHEREUM TREND, максимум 2025-11).

- Долго ждать и глубоко падать — не одно и то же: DONCHIAN ENGINE ждал 12 месяцев при просадке по балансу за весь тест 7.31%, GOLD VIPER — 6 месяцев при 19.6%.

- Каждая закрытая сделка отнесена к месяцу, в котором она закрылась. Комиссия и своп учтены. Открытые позиции не оцениваются, поэтому баланс на конец месяца может быть новым максимумом, пока на счёте висит плавающий убыток.

- Баланс на конец месяца — это начальный депозит 10,000 (1,000 у GOLD TRIPWIRE) плюс все закрытые результаты до этого месяца. Месяц считается ниже максимума, если его баланс на конец месяца не выше наибольшего из прежних балансов на конец месяца. Месяцы без закрытых сделок тоже считаются, потому что календарь идёт дальше. Первый максимум — начальный депозит.

- Мы видим только концы месяцев. Максимум баланса в середине месяца и падение внутри месяца в этом подсчёте не видны. Длины серий — наш собственный расчёт по помесячной разбивке каждого отчёта.

- Просадка в таблице — это просадка по балансу из отчёта MT5 за весь тест, измеренная по балансу закрытых сделок. Это не просадка по эквити, которая включает открытые сделки и больше; цифру по эквити мы приводим только в тексте и только для GOLD KING.

- TRINITY и AIFW в статье нет: исходных файлов отчётов, на которых основаны их опубликованные бэктесты, нет в нашей разбивке, поэтому разбить их по месяцам мы не смогли.

Советник | Период теста и данные | Самая длинная серия концов месяца ниже прежнего максимума (месяцев) | Какой максимум ждали и в каком месяце его превысили | Календарных месяцев от первой до последней сделки | Месяцев, закрытых на новом максимуме (доля) | Серия, не закрытая к концу теста (месяцев) | Общая доходность (отчёт MT5) | Просадка по балансу (отчёт MT5, весь тест)

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 65 | 2015-07 → 2021-01 | 270 | 49 (18.1%) | 3 | 4160.4% | 22.84%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 23 | начальный депозит → 2021-01 | 89 | 24 (27.0%) | 7 | 323.8% | 6.7%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 16 | 2018-07 → 2019-12 | 113 | 43 (38.1%) | 2 | 2155.4% | 15.19%

DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 12 | 2024-06 → 2025-07 | 113 | 42 (37.2%) | 2 | 165.2% | 7.31%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 7 | 2022-07 → 2023-03 | 94 | 40 (42.6%) | 1 | 12164.8% | 14.06%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 6 | 2019-02 → 2019-09 | 90 | 42 (46.7%) | 2 | 4941% | 16.29%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 6 | 2024-11 → 2025-06 | 92 | 55 (59.8%) | 0 | 19565.4% | 19.6%

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 5 | 2024-09 → 2025-03 | 82 | 59 (72.0%) | 0 | 760.4% | 6.28%

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 0 | нет | 89 | 89 (100.0%) | 0 | 6177.7% | 7.45%

Отсортировано по самой длинной серии, от большей к меньшей. Общая доходность и просадка по балансу взяты из того же отчёта тестера стратегий MT5, что и помесячная разбивка. Тесты охватывают разные периоды и разное качество данных, поэтому читайте каждую строку отдельно и не ранжируйте доходности между строками.

Тест GOLD NEURON — самый длинный в таблице, 270 календарных месяцев. Его закрытый баланс обновил максимум на конец 2015-07 и не закрывал месяц выше него до 2021-01. Внутри этой серии были прибыльные годы, но их не хватило, чтобы подняться выше старого максимума до начала следующего убыточного года. Только 49 из 270 месяцев, 18.1%, закрылись на новом максимуме.

Просадка по балансу за весь тест в том же отчёте — 22.84%. Серия в 65 месяцев — другое измерение: она показывает, как долго баланс оставался ниже максимума, а не насколько он упал.

ETHEREUM TREND открыл первую сделку в 2019-02, и его закрытый баланс оставался ниже начального депозита 10,000 до 2021-01. Просадка по балансу за весь тест — 6.7%, вторая по малости в таблице, так что серия была длинной, а не глубокой. Это и тест с самой длинной незакрытой серией в конце: 7 месяцев ниже максимума 2025-11 на момент окончания теста в 2026-06.

GOLD KING — сеточный советник: он добавляет позиции, пока цена идёт против него, и закрывает корзину, когда цена возвращается. Подсчёт по концам месяцев видит только закрытые корзины, поэтому все 89 месяцев могут закрыться на новом максимуме, пока открытая корзина несёт убыток. Просадка по эквити в том же тесте, с учётом открытых сделок, — 42.8% против просадки по балансу 7.45%. Для этого советника ноль мало говорит о том, как долго счёт может быть «под водой» по эквити.

- Если вы запустили советник и баланс уже несколько месяцев не обновляет максимум, сравните это ожидание с самой длинной серией в его собственном бэктесте. В 4 из этих 9 тестов она составила 12 месяцев и больше.

- Читайте длину ожидания рядом с глубиной падения. В таблице есть и то и другое, и они не совпадают: 12 месяцев при 7.31% у одного советника, 6 месяцев при 19.6% у другого.

- У советника, который долго держит позиции, короткое ожидание по закрытому балансу не означает короткого ожидания по эквити.

- Значение бэктеста — это измерение прошлого на одной истории, а не предел. Будущая серия может оказаться длиннее. Ничто здесь не является обещанием будущих результатов.