В 9 бэктестах советников доля прибыльных сделок за полный год менялась на 6.4–36.9 пункта; в 4 худший год имел PF ниже 1

В отчёте бэктеста печатается один процент выигрышных сделок и один профит-фактор за весь тест. Мы разбили опубликованные MT5-бэктесты 9 наших советников по календарным годам и посмотрели, насколько эти две цифры менялись от одного полного года к другому внутри одного и того же теста. В статье используются только бэктесты. Данных форвард-счетов в ней нет. Данные на 2026-10-24.

- Между самым слабым и самым сильным полным годом процент выигрышных сделок одного советника менялся от 6.4 пункта (ATLAS PORTFOLIO, с 29.5% до 35.9%) до 36.9 пункта (ETHEREUM TREND, с 16.7% до 53.6%).

- Профит-фактор самого слабого полного года был ниже 1 в 4 из 9 тестов: GOLD NEURON 0.20, ETHEREUM TREND 0.43, MEGAMAX DONCHIAN 0.91 и DONCHIAN ENGINE 0.92. Все 4 теста всё равно заканчиваются с положительным итогом.

- У ETHEREUM TREND и GOLD NEURON профит-фактор самого сильного полного года более чем в 12 раз выше, чем у самого слабого (5.25 против 0.43, 2.53 против 0.20).

- В 8 из 9 тестов год с самым низким процентом выигрышных сделок был и годом с самым низким профит-фактором. Исключение — GOLD KING (2024 и 2025).

- Самый широкий разброс процента выигрышных сделок — у советника с наименьшим числом сделок за полный год (ETHEREUM TREND, от 12 до 28). Два самых узких — при 95–185 сделках (ATLAS PORTFOLIO) и 1,165–1,567 (GOLD VIPER).

- Каждая закрытая сделка отнесена к календарному году по времени её закрытия в тестере стратегий. Комиссия и своп учтены. Открытые на конец года позиции не оцениваются.

- Сравниваются только полные календарные годы. Год, в котором период теста охватывает меньше 12 месяцев, помечен как неполный и исключён; в 8 из 9 тестов это 2026 год. BITCOIN COMET заканчивается 2025-12-31.

- Процент выигрышных сделок и профит-фактор года рассчитаны по сделкам, закрытым в этом году. Разброс в пунктах и отношение двух профит-факторов — наш собственный расчёт.

- Просадка в этой статье — просадка по балансу, измеренная только по балансу закрытых сделок. Годовые значения — наибольшее падение от пика баланса до следующего минимума внутри года, где первым пиком считается баланс на начало года. Последний столбец — просадка по балансу из отчёта MT5 за весь тест. Просадку по эквити, которая включает открытые сделки, мы в эту статью не включаем.

- Годовая просадка по балансу может быть больше, чем значение отчёта за весь тест (MEGAMAX DONCHIAN: 52.2% в 2020 году против 15.19%). В тесте со сложным процентом самое большое падение в деньгах приходится на поздние годы, когда баланс уже велик, и процент в отчёте относится именно к этому падению; более раннее падение, меньшее в деньгах, может быть глубже в процентах. Поэтому мы держим эти значения в разных столбцах.

- TRINITY и AIFW в статье нет: исходных файлов отчётов, на которых основаны их опубликованные бэктесты, нет в нашей разбивке, поэтому разбить их по годам мы не смогли.

Советник | Период теста и данные | Полных лет | Самый низкий процент выигрышных сделок за полный год (год) | Самый высокий процент выигрышных сделок за полный год (год) | Разброс (пунктов) | Самый низкий профит-фактор за полный год (год, просадка по балансу внутри года) | Самый высокий профит-фактор за полный год (год, просадка по балансу внутри года) | Сделок за полный год, от меньшего к большему | Просадка по балансу (отчёт MT5, весь тест)

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 7 | 16.7% (2019) | 53.6% (2025) | 36.9 | 0.43 (2019, 6.3%) | 5.25 (2024, 7.3%) | 12 → 28 | 6.7%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 22 | 38.5% (2004) | 65.7% (2013) | 27.2 | 0.20 (2004, 24.4%) | 2.53 (2013, 9.2%) | 39 → 229 | 22.84%

DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 9 | 23.3% (2020) | 48.3% (2021) | 25.0 | 0.92 (2020, 9.2%) | 3.19 (2021, 2.6%) | 56 → 76 | 7.31%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 9 | 25.0% (2020) | 48.3% (2021) | 23.3 | 0.91 (2020, 52.2%) | 3.33 (2021, 7.8%) | 56 → 76 | 15.19%

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 6 | 50.5% (2023) | 70.1% (2025) | 19.6 | 1.49 (2023, 6.3%) | 4.42 (2025, 1.8%) | 82 → 109 | 6.28%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 8 | 32.0% (2022) | 45.1% (2018) | 13.1 | 1.36 (2022, 14.5%) | 2.65 (2018, 16.6%) | 51 → 115 | 14.06%

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 7 | 79.7% (2024) | 91.0% (2019) | 11.3 | 4.8 (2025, 7.5%) | 13.56 (2021, 1.0%) | 215 → 655 | 7.45%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 7 | 52.5% (2022) | 59.4% (2025) | 6.9 | 1.18 (2022, 15.1%) | 2.48 (2020, 10.3%) | 1,165 → 1,567 | 19.6%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 7 | 29.5% (2020) | 35.9% (2022) | 6.4 | 1.16 (2020, 11.6%) | 1.84 (2022, 19.2%) | 95 → 185 | 16.29%

Отсортировано по разбросу процента выигрышных сделок, от большего к меньшему. Годовые значения и просадка по балансу за весь тест взяты из одного и того же отчёта тестера стратегий MT5. Тесты охватывают разные периоды и разное качество данных, поэтому сравнивайте числа внутри одной строки, а не строки между собой.

У ETHEREUM TREND был полный год с 16.7% выигрышных сделок и профит-фактором 0.43 (2019) и полный год с профит-фактором 5.25 (2024). Он совершает от 12 до 28 сделок за полный год, так что горстка сделок может сдвинуть годовой процент выигрышных сделок на много пунктов. У GOLD NEURON самый длинный тест в таблице, 22 полных года, и его самый слабый год (2004, профит-фактор 0.20, просадка по балансу 24.4% внутри года) далёк от самого сильного (2013, 2.53).

Для обоих единственный профит-фактор в отчёте — это среднее по годам, которые на него совсем не похожи.

MEGAMAX DONCHIAN и DONCHIAN ENGINE торгуют USDJPY на H1 на одном и том же периоде теста. Их самый слабый и самый сильный полные годы совпадают — 2020 и 2021, проценты выигрышных сделок в эти годы различаются не больше чем на 1.7 пункта, и оба совершают от 56 до 76 сделок за полный год. Разница — в просадке: в 2020 году просадка по балансу внутри года составила 52.2% у MEGAMAX DONCHIAN и 9.2% у DONCHIAN ENGINE.

ATLAS PORTFOLIO в каждом полном году держался между 29.5% и 35.9%, GOLD VIPER — между 52.5% и 59.4%. Узкий разброс процента выигрышных сделок не означал малой просадки: просадка по балансу внутри одного года достигала 19.2% (ATLAS PORTFOLIO, 2022) и 19.6% (GOLD VIPER, 2023).

- Один слабый год сам по себе не признак того, что советник перестал работать. 4 из этих 9 тестов содержат полный год с профит-фактором ниже 1 и всё равно заканчиваются в плюсе. Сравнивайте слабый год с самым слабым полным годом в собственном бэктесте советника.

- Чем меньше сделок советник совершает за год, тем сильнее может меняться его годовой процент выигрышных сделок. Судите о низкочастотном советнике по нескольким годам, а не по одному.

- Читайте профит-фактор каждого года рядом с просадкой этого года. Слабый год пришёлся на 6.3% в одном тесте (ETHEREUM TREND, 0.43) и на 52.2% в другом (MEGAMAX DONCHIAN, 0.91).

- Значение бэктеста — это измерение прошлого на одной истории, а не предел. Будущий год может оказаться слабее любого года в тесте. Ничто здесь не является обещанием будущих результатов.