Небольшое продолжение предыдущей статьи, о том что можно выжать из одной средней линии. Что трейдер видит глядя на трендовую среднюю и как это объяснять роботу (или неофиту).
В прошлый раз мы сделали следующее:
* разместили среднюю линию на её положенном месте
* посчитали "флетовый предел" - куда придёт средняя если наступит жёсткий флет
* посчитали "эквилибриум" - уровень равновесия
А сейчас несколько детализуем посчитанное. И начнём с конца.
Эквилибриум
Как ранее было сказано - эквилибриум это изолиния нуля первой производной. Когда цена ему равна, первая производная трендовой линии равна 0, последний отрезок тренда горизонтальный и похоже на образование вершины.
Сразу бросается в глаза, что такие изолинии можно строить не только для 0. Очень простая формула (у нас вообще всё элементарное), и грех не воспользоваться.
Ответим на вопрос : какой должна быть цена, чтобы трендовая линия сохранила прежний темп:
// взвешенная средняя, по нормированным к 1.0 вектору весов w double GetMA(double &w[],const double &price[],int shift) { double ma=0.0; int period=ArraySize(w); for(int i=0;i<period;i++) { ma=ma+price[shift+i]*w[i]; } return ma; } // уровень равновесия / изолиния target // "какой должна быть цена, чтобы средняя стала равна target double GetEquilibrium(double target,double &w[],const double &price[],int shift) { double ma=0.0; int period=ArraySize(w); for(int i=1;i<period;i++) { ma=ma+price[shift+i]*w[i]; } // target = ma+equ*w[0]; // equ = (target - ma)/w[0]; if (w[0]==0) return ma; return (target - ma)/w[0]; }
В функцию GetEquilibrium будем передавать target = значение_средней + инкремент_последнего_отрезка
Получим кривую, которая очевидно будет лежать ближе к цене чем Equ=0 и является "изолинией нуля второй производной". Когда цена ей равна - тренд продолжает то-же движение, когда цена выше - ускоряется, если ниже то замедляется. Вывели на экран ещё одну важную характеристическую линию :
То есть не выходя за рамки школьной арифметики, довольно-таки много выявили довольно-таки много.
Признаки "тренд повернул вверх":
* линия эквилибрум=0 сильно выше цены, и стремиться ей навстречу (падает и скоро пересечёт)
* цена пересекла линию эквилибрум=1 снизу вверх.
из-за того что трендовая средняя - во первых оконная функция, а в добавок в основе имеет синусоиду, все основные линия, то есть цена, тренд, эквилибр=0, эквилибр=1 имеют смещение друг от друга примерно нак 1/3. Все линии взаимоподобны и повторяют друг-друга с разным размахом и очерёдностью. Можно сказать что эквлибр=1 мало-отстающий "прообраз" трендовой линии. Даже по способу вычислений - она в него просто "прицелена".
С поведением линий более-менее разобрались, теперь неплохо-бы уточнить расположение тренда.
Флетовый предел
Точно так-же как "текущая цена" является лучшим прогнозом дальнейшего, так и посчитанный по этому принципу предел является лучшим прогнозом тренда.
Линия тренда которая сейчас отображена правее, через N баров будет близка к этому пределу. При флете она будет внутри предела, при падении - не выше нижнего, при росте - не ниже верхнего. Зримо отрываться будет только при резких движениях.
Единственное - сами по себе пределы мы считали непосредственно от текущих цен и они унаследовали "шумность/дёрганность". Посчитаем что допустимо пожертвовать 1-2 барами задержки (на фоне 30-32 самой трендовой) и добавим простецкий медианный фильтр (брать не саму цену, а типичную за 3 бара). Заодно начерно обозначим направление пределов - повышаются/снижаются
на картинке: ломанные линии - это пределы флета. Прошли фильтр, поэтому чуть "опаздывают" от цены. Красная обозначает падение пределов, зелёная рост.
Синяя всегда напротив и обозначает вторую сторону предела, а именно ту к которой "льнёт " линия тренда.
Между всеми линиями конечно-же есть математическая и логическая связь и все оним друг-друга дополняют.
На мой взгляд довольно неплохо...:-)
С некоторым опытом можно уже использовать в торговле, хотя всё что сделали - элементарный анализ одной кривой. Выявление пределов и производных.
Буквально - расшифровали часть того что трейдер видит с полувзгляда. Для робота и неофитов (ну и для себя любимых).
Далее будет (по настроению) столь-же несложная статистика, к ней всё готово, осталось только аккуратно вдумчиво считать
---
в прицепе - результирующий индикатор.
в шапке - Мавроди, который ничуть не хуже Герчика :-)
