Ikioi Bitcoin Momentum

Ikioi Bitcoin Momentum segue o momentum de várias semanas no BTCUSD. Uma vez por dia, ele verifica dois fatos simples: o preço está mais alto do que há duas semanas e mais alto do que há oito semanas? Quando ambos são verdadeiros, ele compra e mantém a posição. Quando divergem, ele fecha e fica fora do mercado. Não usa níveis de preço, nem indicadores para otimizar, nem previsões, apenas a direção dos movimentos de 2 semanas e de 8 semanas.

Sem grid, sem martingale, sem preço médio. Uma posição por vez, um stop loss inicial em cada operação e um trailing stop. Sem serviços externos, sem DLL: o Strategy Tester executa exatamente a mesma lógica da negociação real.

Como funciona

• Decisão diária na barra diária fechada: o movimento de 2 semanas (14 barras diárias) e o movimento de 8 semanas (56 barras diárias).
• Ambos positivos: compra. Se qualquer um ficar negativo: fecha e aguarda. Por padrão, somente compras (AllowShort pode habilitar vendas).
• Stop loss inicial: 3 x ATR(D1). Depois, o stop acompanha o maior fechamento diário a uma distância de 4 x ATR(D1).
• Após uma saída pelo stop, o EA espera 3 dias antes de poder entrar novamente.

Proteção

• Risco por operação como porcentagem do capital líquido, medido até o stop loss inicial (ou lote fixo).
• Limite de perda diária baseado no capital líquido.
• Verificações antes de cada ordem: sessão de negociação, nível de stops, nível de congelamento, margem livre e passo do lote. Nenhuma ordem é enviada com o mercado fechado; saídas pendentes são tentadas novamente quando a negociação é retomada.
• Painel no gráfico com os movimentos de 2 semanas e de 8 semanas, o estado atual e a última ação.

Recomendações

• Símbolo: BTCUSD (ETHUSD para contas menores). Qualquer timeframe do gráfico.
• Conta: hedging ou netting. Use um número mágico exclusivo para cada gráfico.
• Depósito: recomenda-se 5,000 USD ou mais no BTCUSD. O lote mínimo (0.01) arrisca cerca de 75 USD aos preços atuais, portanto, com um saldo menor, cada operação arrisca mais de 1%; o EA pula a operação se o lote mínimo arriscar mais de 3%. O ETHUSD exige muito menos.
• As posições ficam abertas de dias a semanas. Verifique o swap (custo por manter a posição de um dia para o outro) da sua corretora para cripto: na conta de teste, uma posição comprada custou cerca de 20% ao ano, e o backtest inclui esse custo.

Backtest (Strategy Tester, veja as capturas de tela)

BTCUSD, de janeiro de 2018 a outubro de 2026, OHLC de 1 minuto, dados da conta demo da IC Markets, risco de 1% por operação, capital inicial de 10,000 USD, swap incluído. As regras e configurações foram definidas usando apenas 2018-2022; 2023-2026 não foi usado no desenvolvimento (fora da amostra).
Período completo: 120 operações, fator de lucro 3.46, lucro líquido de +49% do saldo inicial (sem juros compostos), rebaixamento máximo de 2.3% nas operações fechadas e de 4.1% incluindo as posições abertas.
Fora da amostra 2023-2026: 69 operações, fator de lucro 3.94.
Configurações vizinhas (1/4, 2/8 e 4/12 semanas, distâncias diferentes de stop e de trailing) foram todas lucrativas em 2018-2022, portanto o resultado não depende de uma única configuração exata. Com as mesmas configurações, o ETHUSD em 2020-2026 teve fator de lucro de 1.94.

Estes são resultados de backtest. Seus resultados serão diferentes conforme os preços, o spread, o swap e a execução da sua corretora. Resultados passados não garantem resultados futuros.

O que você precisa saber

• Cerca de 14 operações por ano. O EA fica no mercado aproximadamente um terço do tempo e pode ficar sem posição por semanas.
• Muitas operações são pequenas perdas; a maior parte do lucro vem de poucas tendências longas. Espere sequências de perdas.
• Os mercados de baixa foram levemente negativos no backtest (2018 e 2022), porque o EA só compra quando ambos os movimentos são de alta.

Parâmetros de entrada

• RiskPercent (1.0): risco por operação em % do capital líquido, medido até o stop loss inicial. 0 = usar FixedLot.
• FixedLot (0.0): lote fixo, usado somente quando RiskPercent = 0.
• DailyLossLimit (5.0): fecha e pausa pelo resto do dia após uma perda deste % do capital líquido. 0 = desativado.
• MagicNumber: identifica as operações deste EA.
• AllowShort (false): também vende quando ambos os movimentos apontam para baixo. Não usado no backtest.

Suporte

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Negociar produtos alavancados, especialmente criptomoedas, envolve alto risco de perdas.