Artigos, comentários da Biblioteca - página 11

Novo artigo Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 19): Analisador ZigZag foi publicado: Todo trader de avaliação da ação do preço utiliza manualmente linhas de tendência para confirmar tendências e identificar possíveis pontos de reversão ou de continuação. Nesta

Novo artigo Criando um Painel Administrativo de Negociação em MQL5 (Parte IX): Organização do Código (IV): Classe do Painel de Gerenciamento de Negociações foi publicado: Esta discussão aborda o Painel de Gerenciamento de Negociações atualizado em nosso EA New_Admin_Panel. A atualização aprimora o

Novo artigo Dominando Logs (Parte 6): Armazenando logs em um banco de dados foi publicado: Este artigo explora o uso de bancos de dados para armazenar logs de forma estruturada e escalável. Ele aborda conceitos fundamentais, operações essenciais, configuração e implementação de um manipuladores

Novo artigo Tabelas no paradigma MVC em MQL5: Integramos o componente Model ao componente View foi publicado: Neste artigo, criaremos a primeira versão do elemento de controle TableControl (TableView). Será uma tabela estática simples, criada com base nos dados de entrada definidos por dois arrays

Novo artigo Redes neurais em trading: modelo de difusão adaptativa em grafos (SAGDFN) foi publicado: Neste artigo, exploramos a arquitetura SAGDFN, um framework moderno capaz de transformar a forma de processar dados espaço-temporais. Ele preserva informações essenciais mesmo em grafos complexos e

Novo artigo Processos gaussianos em machine learning (Parte 2): Implementação e teste do modelo de classificação em MQL5 foi publicado: Nesta parte, analisaremos a implementação das interfaces principais da biblioteca de processos gaussianos em MQL5: IKernel, ILikelihood e IInference. Também

Clock : Indicador que exibe três variante de horário no gráfico: local, servidor e GMT! Autor: Nikolay Kositsin

Novo artigo Redes neurais em trading: Hierarquia de habilidades para comportamento adaptativo de agentes (Conclusão) foi publicado: O artigo analisa a implementação prática do framework HiSSD em tarefas de trading algorítmico. É mostrado como a hierarquia de habilidades e a arquitetura adaptativa

Novo artigo MetaTrader 5 Global Optimizer II - Validação por Walk-Forward Efficiency foi publicado: Apresentamos a integração do Walk-Forward Efficiency ao fluxo do MetaTrader 5 Global Optimizer. A matéria cobre a configuração pelo wizard (janelas ISS/OSS, passo, candidatos), a marcação de

Novo artigo Redes neurais em trading: treinamento de metaparâmetros com base na heterogeneidade (Final) foi publicado: O artigo descreve a implementação prática do framework HimNet em MQL5, já pronta para integração ao trading automatizado. Mostramos como metaparâmetros adaptados à heterogeneidade

Novo artigo Gestão de dinheiro de negociação foi publicado: Neste artigo, veremos várias novas maneiras de criar sistemas de gerenciamento de dinheiro e identificar seus principais recursos. Hoje, existem algumas estratégias de gerenciamento de dinheiro para todos os gostos. Tentaremos considerar

Novo artigo Redes neurais em trading: treinamento de metaparâmetros com base na heterogeneidade (Componentes principais) foi publicado: Neste artigo, analisamos em detalhes os algoritmos de implementação dos principais componentes do framework HimNet. Mostramos como é possível alcançar alta

Novo artigo Análise da variação por hora dos símbolos de negociação e de seus spreads no MetaTrader 5 foi publicado: O indicador de índice de sazonalidade ProSpread com média móvel é uma ferramenta de análise técnica que identifica padrões sazonais de movimento dos preços, analisa o comportamento

Novo artigo Redes neurais em trading: treinamento de metaparâmetros com base na heterogeneidade (HimNet) foi publicado: Propomos conhecer o framework HimNet, que combina a flexibilidade da adaptação espaço-temporal com alta eficiência computacional, permitindo obter previsões precisas e estáveis em

Novo artigo Rede neural quântica em MQL5 (Parte II): Treinamos a rede neural com retropropagação do erro usando matrizes de Markov da ALGLIB foi publicado: O artigo apresenta uma arquitetura inovadora de rede neural quântica para trading algorítmico, combinando princípios da mecânica quântica com

Novo artigo Treinamento de um U-Transformer não linear nos resíduos de um modelo autorregressivo linear foi publicado: O artigo apresenta um sistema híbrido inovador para previsão de taxas de câmbio, que combina um modelo autorregressivo linear com a arquitetura U-Transformer para análise dos

Novo artigo Algoritmo de Aprendizagem Competitiva - Competitive Learning Algorithm (CLA) foi publicado: O artigo apresenta algoritmo de aprendizagem competitiva (Competitive Learning Algorithm, CLA), um novo método metaheurístico de otimização baseado na modelagem do aprendizado em ambiente

Fixed-Width Fractional Differencing (FFD) : Implementação em MQL5 do método de diferenciação fracionária de largura fixa (FFD), conforme descrito no livro *Advances in Financial Machine Learning*, de López de Prado (Capítulo 5). Transforma uma série de preços não estacionária em uma estacionária

Novo artigo Dados de mercado sem intermediários: conectando MetaTrader 5 à MOEX via ISS API foi publicado: Este artigo propõe uma solução para integrar o MetaTrader 5 com o serviço web ISS da MOEX. São fornecidas utilidades para geração automática de códigos-fonte com base no diretório da API e no

Novo artigo Geração automática de linhas de suporte e resistência foi publicado: O artigo fala sobre a construção automática de linhas de suporte e resistência atravessando máximos e mínimos locais, nos gráficos de preços. Para determinar estes extremos, é aplicado o popularmente conhecido ZigZag. A

Novo artigo Indicador do modelo CAPM no mercado Forex foi publicado: Adaptação do modelo clássico CAPM para o mercado cambial Forex em MQL5. O indicador calcula a rentabilidade esperada e o prêmio de risco com base na volatilidade histórica. Os indicadores aumentam nos picos e nas depressões

Novo artigo Redes neurais em trading: Modelo de consultas temporais (Final) foi publicado: Apresentamos a etapa final de implementação e teste do framework TQNet, na qual a teoria se encontra com a prática real de trading. Percorreremos o caminho do treinamento histórico até o teste de estresse em

Novo artigo Redes neurais em trading: Modelo de consultas temporais (TQNet) foi publicado: O TQNet é um framework que abre novas possibilidades para modelar e prever séries temporais financeiras, ao combinar modularidade, flexibilidade e alto desempenho. Neste artigo, exploramos a possibilidade de

Novo artigo Explorando a magia dos períodos de negociação com o auxílio do Frames Analyzer foi publicado: Bem, o Frames Analyzer é uma ferramenta para analisar quadros de otimização durante o processo de otimização de parâmetros quer seja no testador de estratégia ou fora do mesmo. Ele permite ler

Novo artigo Como fazer um pedido de Expert Advisor e obter o resultado desejado foi publicado: Como escrever corretamente as especificações de requisitos? O que deve e o que não deve ser esperado de um programador quando pede um Expert Advisor ou indicador? Como manter um diálogo, em quais momentos

Novo artigo Lógica Difusa nas estratégias de negociação foi publicado: O artigo considera um exemplo de aplicação da lógica difusa para construir um sistema de negociação simples, usando a biblioteca Fuzzy. São propostas melhorias ao sistema através da combinação da lógica difusa, algoritmos

Novo artigo Rede neural na prática: Lendo PNG do MNIST foi publicado: Aqui veremos como implementar um algorítimo simples de leitura de imagens no formato PNG. Conseguir efetuar a leitura do conteúdo destas imagens será importante para podermos avançar no desenvolvimento de uma topologia de rede

Novo artigo Do básico ao intermediário: Arquivo template (III) foi publicado: No passado, publiquei um artigo que gerou muita confusão e proporcionou pouco entendimento por parte de muitos que o leram. Pois bem, neste artigo, vamos rever de forma muito mais bem explicada, exatamente aquele conceito

Novo artigo Técnicas do MQL5 Wizard que você deve saber (Parte 59): Aprendizado por Reforço (DDPG) com Padrões da Média Móvel e do Oscilador Estocástico foi publicado: Continuamos nosso último artigo sobre DDPG com indicadores de Média Móvel e Estocástico, examinando outras classes-chave de

Novo artigo Gerenciamento Avançado de Memória e Técnicas de Otimização em MQL5 foi publicado: Descubra técnicas práticas para otimizar o uso de memória em sistemas de negociação MQL5. Aprenda a construir Expert Advisors e indicadores eficientes, estáveis e com alto desempenho. Exploraremos como a