Discussão do artigo "Redes Neurais Simples e Econômica - Conecte o NeuroPro com o MetaTrader 5" - página 4
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O principal problema é a formação de um conjunto inicial de variáveis, e para uma variável-alvo específica.
Com base em minha própria experiência.
Para a variável-alvo binária "long-short", consegui coletar variáveis de entrada, embora de forma ruim, mas não muito boa.
Para a variável-alvo binária "crescimento acima de 10 pips - sem crescimento de 10 pips", não foi possível captar nada.
Eu não faço besteira.
Prova.
Os resultados publicados sempre se referem a dados de "treinamento fora da amostra". Isso é feito da seguinte forma no Rattle:
1. o conjunto original é dividido em três partes: 70-15-15%
2. o treinamento é realizado na parte de 70%, que é chamada de treinamento.
O principal problema é a formação de um conjunto inicial de variáveis, e para uma variável-alvo específica.
Com base em minha própria experiência.
Para a variável-alvo binária "long-short", consegui selecionar as variáveis de entrada, embora de forma ruim, mas não muito boa.
Para a variável de meta binária "ganho acima de 10 pips - sem ganho de 10 pips", nada pode ser captado.
Posso lhe dar uma dica sobre como prever a volatilidade com mais facilidade, não apenas a direção das negociações. No entanto, ele funciona somente em períodos de tempo menores que o diário.
Insira três sinais binários adicionais para cada sessão da amostra, ou seja, mais três colunas na tabela: asiática, europeia e americana. E marque-os com alguns valores: por exemplo: 1 - a sessão chegou, 0 - outra sessão. Nesse caso, as previsões de classificação binária para as laterais e as tendências terão sensibilidade e especificidade aceitáveis.
Além disso, diferentemente de outros regressores, os sinais das sessões podem ser colocados no futuro. Ou seja, se prevermos a volatilidade de uma barra futura, nós a marcaremos como pertencente à sessão correspondente. Não haverá problemas com "peeking" porque, diferentemente da volatilidade, sabemos antecipadamente que as barras pertencem às sessões, ou seja, a entropia nesse caso é zero.
Posso lhe dar uma dica sobre como prever a volatilidade mais facilmente, não apenas a direção das negociações. No entanto, ele funciona somente em períodos de tempo menores que o diário.
Insira três sinais binários adicionais para cada sessão da amostra, ou seja, mais três colunas na tabela: asiática, europeia e americana. E marque-os com alguns valores: por exemplo: 1 - a sessão chegou, 0 - outra sessão. Nesse caso, as previsões de classificação binária para as laterais e as tendências terão sensibilidade e especificidade aceitáveis.
Além disso, diferentemente de outros regressores, os sinais das sessões podem ser colocados no futuro. Ou seja, se prevermos a volatilidade de uma barra futura, nós a marcaremos como pertencente à sessão correspondente. Não haverá problemas com "peeking", porque, diferentemente da volatilidade, sabemos antecipadamente que as barras pertencem às sessões, ou seja, a entropia nesse caso é zero.
Sim... A variedade de opiniões é deprimente.
Muitas pessoas não sabem como é fácil adicionar o R ao MQL, algumas pessoas consideram que os pacotes desenvolvidos por cientistas de universidades do mundo todo são um lixo, e outras comparam um conjunto de redes neurais e o randomForest.
SanSanych, não estou entendendo o motivo da discussão?
Perdoe-me, onde posso fazer o download do neuropro 0.25 especificado?
Nem mesmo o autor do programa sabe disso:
"A versão antiga do software neuroimitador NeuroPro, que era distribuída gratuitamente na Internet, já tem 14 anos. Eu interrompi seu suporte e distribuição e não sei onde as distribuições podem ser salvas na Internet (e mesmo que eu soubesse - por que eu precisaria de muitas perguntas sobre os problemas de possível incompatibilidade de software antigo com versões novas do Windows?)
Fonte: http://neuropro.ru/faq.shtml
Desculpe-me, mas você pode me dizer onde posso fazer o download do neuropro 0.25 especificado?
Sim... A variedade de opiniões é deprimente.
Muitas pessoas não sabem como é fácil adicionar o R ao MQL, algumas pessoas consideram que os pacotes desenvolvidos por cientistas de universidades do mundo todo são um lixo, e outras comparam um conjunto de redes neurais e o randomForest.
SanSanych, não estou entendendo sobre o que é a discussão?
Desculpe-me, mas você pode me dizer onde posso fazer o download do neuropro 0.25 especificado?