Artigos, comentários da Biblioteca - página 5

Novo artigo Redes neurais em trading: Treinamento multitarefa baseado no modelo ResNeXt (Conclusão) foi publicado: Seguimos com a exploração do framework de aprendizado multitarefa baseado na arquitetura ResNeXt, que se destaca pela modularidade, alta eficiência computacional e pela capacidade de

Novo artigo Analisando o código binário dos preços no mercado (Parte II): Convertendo para BIP39 e criando um modelo GPT foi publicado: Seguimos com as tentativas de decifrar os movimentos dos preços... Que tal uma análise linguística do "vocabulário do mercado", que obtemos ao converter o código

Novo artigo Modelos de regressão não linear no mercado foi publicado: Modelos de regressão não linear no mercado: é realmente possível prever os mercados financeiros? Vamos tentar criar um modelo para prever os preços do euro-dólar e, com base nele, fazer dois robôs: um em Python e outro em MQL5

Smart Trend Follower : Esse EA foi projetado para seguir automaticamente as tendências do mercado usando sinais dos indicadores Média Móvel e Oscilador Estocástico. O EA detecta sinais de compra e venda utilizando cruzamentos de MA e confirma a tendência com o Estocástico. Além disso, o EA inclui o

Virtual : Ambiente de negociação virtual Autor: fxsaber

Novo artigo Redes neurais em trading: Aprendizado multitarefa baseado no modelo ResNeXt foi publicado: O framework de aprendizado multitarefa baseado no ResNeXt otimiza a análise de dados financeiros ao considerar sua alta dimensionalidade, não linearidade e dependências temporais. O uso de

Novo artigo Algoritmo de otimização Royal Flush — Royal Flush Optimization (RFO) foi publicado: O algoritmo Royal Flush Optimization, criado pelo autor, propõe uma nova forma de abordar problemas de otimização, substituindo a codificação binária clássica dos algoritmos genéticos por uma abordagem

Novo artigo Redes neurais em trading: Transformador hierárquico com duas torres (Conclusão) foi publicado: Continuamos a desenvolver o modelo transformador hierárquico com duas torres, o Hidformer, projetado para análise e previsão de séries temporais multivariadas complexas. Neste artigo, levaremos

Novo artigo Usar Mapas Auto-organizáveis (mapas de Kohonen) no MetaTrader 5 foi publicado: Um dos aspectos mais interessantes dos Mapas auto-organizáveis (mapas de Kohonem) é que eles aprendem a classificar os dados sem supervisão. Em seu formato básico, ele produz um mapa de similaridade dos dados

Novo artigo Construa Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 foi publicado: Construa expert advisors que olhem para frente e se ajustem a qualquer mercado. Desenvolver um bot de negociação que possa se ajustar às condições atuais do mercado é fundamental para estratégias estáveis de negociação

Novo artigo Expert Advisor Autônomo com MQL5 e Python (Parte III): Decifrando o Algoritmo do Boom 1000 foi publicado: Nesta série de artigos, discutimos como podemos construir Expert Advisors capazes de se ajustarem autonomamente às condições dinâmicas do mercado. No artigo de hoje, tentaremos

Novo artigo Redes neurais em trading: Transformador hierárquico de duas torres (Hidformer) foi publicado: Apresentamos o framework do transformador hierárquico de duas torres (Hidformer), desenvolvido para previsão de séries temporais e análise de dados. Os autores do framework propuseram diversas

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 84): normalização reversível (RevIN) foi publicado: Há muito já aprendemos que o pré-processamento dos dados brutos desempenha um grande papel na estabilidade do treinamento do modelo. E, para o processamento online de dados "brutos", frequentemente

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 67): Aprendendo com experiências passadas para resolver novos problemas foi publicado: Neste artigo, continuaremos a falar sobre métodos de coleta de dados em uma amostra de treinamento. É claro que o processo de aprendizado requer constante

Novo artigo Busca dialética — Dialectic Search (DA) foi publicado: Apresentamos o Algoritmo Dialético (DA), um novo método de otimização global inspirado no conceito filosófico de dialética. O algoritmo utiliza uma divisão única da população em pensadores especulativos e práticos. Os testes mostram

Novo artigo Neurônio biológico para previsão de séries temporais financeiras foi publicado: Estamos construindo um sistema de neurônios biologicamente fiel para prever séries temporais. A introdução de um meio semelhante ao plasma na arquitetura da rede neural criou uma espécie de "inteligência

Novo artigo Indicador de previsão de volatilidade usando Python foi publicado: Vamos prever a volatilidade extrema futura com ajuda da classificação binária. Criamos um indicador de previsão de volatilidade extrema com uso de aprendizado de máquina. Neste artigo, vou contar minha jornada do

Novo artigo Como adicionar Trailing Stop com o indicador Parabolic SAR foi publicado: Ao criar uma estratégia de negociação, precisamos testar diversas opções de stops de proteção. Aqui, surge a ideia de ajustar dinamicamente o nível do Stop Loss acompanhando o movimento do preço. O melhor candidato

Novo artigo Redes neurais em trading: Modelo hiperbólico de difusão latente (Conclusão) foi publicado: A aplicação de processos de difusão anisotrópicos para codificação dos dados brutos no espaço latente hiperbólico, conforme proposto no framework HypDiff, contribui para a preservação das

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 25): Exercícios práticos de transferência de aprendizado foi publicado: Nos dois últimos artigos, criamos uma ferramenta que permite criar e editar modelos de redes neurais. E agora é hora de avaliar o uso potencial da transferência de aprendizado

Novo artigo Entendendo a programação orientada a objetos (POO) em MQL5 foi publicado: Como desenvolvedores, precisamos aprender a criar e desenvolver software que possa ser usado de forma repetida e flexível, sem duplicação de código, especialmente quando lidamos com diferentes objetos que têm

Novo artigo Data Science e Machine Learning (Parte 23): Por que o LightGBM e o XGBoost superam muitos modelos de IA? foi publicado: Essas técnicas avançadas de árvores de decisão com boosting de gradiente oferecem desempenho superior e flexibilidade, tornando-as ideais para modelagem financeira e

Novo artigo Algoritmo da viagem evolutiva no tempo — Time Evolution Travel Algorithm (TETA) foi publicado: Meu algoritmo original. Neste artigo é apresentado o Algoritmo da Viagem Evolutiva no Tempo (TETA), inspirado no conceito de universos paralelos e fluxos temporais. A ideia central do algoritmo

Novo artigo Algoritmo evolutivo de trading com aprendizado por reforço e extinção de estratégias não lucrativas (ETARE) foi publicado: Apresentamos um algoritmo de trading inovador que combina algoritmos evolutivos com aprendizado profundo por reforço para operar no mercado Forex. O algoritmo

Murreys_Math_Oscillator : Murreys Math Oscillator Autor: Scriptor

Novo artigo Do básico ao intermediário: Eventos em Objetos (II) foi publicado: Neste artigo iremos ver como funciona os três últimos tipos de eventos que podem ser disparados por um objeto. Entender isto será algo muito divertido. Já que no final faremos algo que para muitos pode parecer um tanto

Novo artigo Simulação de mercado: Iniciando o SQL no MQL5 (V) foi publicado: No artigo anterior mostrei como você deveria proceder, a fim de conseguir adicionar o mecanismo de pesquisa. Isto para que dentro do código MQL5, você pudesse de fato fazer uso pleno do SQL. A fim de conseguir obter os

Custom Fractals : Os fractals Padrão são 2 candles para direita e 2 candles para esquerda, Com este custom Fractals você poderá escolher quantos candles quiser tanto para a esquerda quanto para direita Autor: Francisco Gomes Da Silva

Novo artigo Análise pós-fato da negociação: ajustando TrailingStop e novos stops no testador de estratégias foi publicado: Seguimos com o tema da análise de negociações realizadas no testador de estratégias para melhorar a qualidade da negociação. Vamos verificar como o uso de diferentes métodos de

Novo artigo Redes neurais em trading: Aprendizado dependente de contexto com memória (Conclusão) foi publicado: Estamos finalizando a implementação do framework MacroHFT para trading de alta frequência com criptomoedas, que utiliza aprendizado por reforço dependente de contexto e memória para se