Artigos, comentários da Biblioteca - página 5

Novo artigo Recursos do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 52): Oscilador Accelerator foi publicado: O Oscilador de Aceleração (Accelerator Oscillator) é mais um dos indicadores de Bill Williams, que monitora a aceleração do impulso de preço, e não apenas sua velocidade. Embora seja em
Novo artigo Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 27): Médias Móveis e o Ângulo de Ataque foi publicado: O Ângulo de Ataque é uma métrica frequentemente citada, cuja inclinação é entendida como tendo uma forte correlação com a força de uma tendência predominante. Vamos analisar como
Novo artigo Dominando registros de log (Parte 2): Formatação dos logs foi publicado: Neste artigo, estudaremos a criação e aplicação de programas de formatação para bibliotecas de logs. Examinaremos todas as etapas, desde a estrutura básica de um programa de formatação até exemplos práticos de
Novo artigo Aplicação de métodos de ensemble para tarefas de classificação em MQL5 foi publicado: Neste artigo, apresentamos a implementação de vários classificadores em ensemble na linguagem MQL5 e analisamos sua eficiência em diferentes situações. Os ensembles de classificadores discutidos neste
Indicador de Ticks : Exibe o histórico de ticks de preço (Bid/Ask) em todas as barras visíveis. Autor: fxsaber
PB Screener : This Screener was created to simplify the process of finding assets trading at discounted prices. Initial usage may take slightly longer due to the data loading process for all selected instruments. The tool can scan all available broker assets or be limited to specific asset classes
Novo artigo Como começar a trabalhar com MQL5 Algo Forge foi publicado: Apresentamos o MQL5 Algo Forge, um portal exclusivo para desenvolvedores de algoritmos de negociação. Ele combina as funcionalidades do Git com uma interface prática para gerenciar e organizar projetos dentro do ecossistema
Novo artigo Construa EAs auto-otimizáveis em MQL5 (Parte 3): Acompanhamento dinâmico de tendência e retorno à média foi publicado: Os mercados financeiros geralmente são classificados como estando em consolidação (movimento lateral) ou em tendência. Essa visão estática do mercado pode facilitar o
Novo artigo Simplificando a negociação com base em notícias (Parte 6): Executando trades (III) foi publicado: Neste artigo será implementada a ordenação de notícias para eventos econômicos individuais com base em seus identificadores. Além disso, as consultas SQL anteriores serão aprimoradas para
Novo artigo Simulação de mercado: Position View (XIX) foi publicado: Uma das coisas que mais tem me incomodado, é o fato da classe C_ElementsTrade, ter em seu código, coisas que permitem acessar as posições. Não entenda isto como uma falha, pois de fato não é. Apenas torna algumas partes do que
Novo artigo Do básico ao intermediário: Filas, Listas e Árvores (VIII) foi publicado: Neste artigo veremos como implementar um algoritmo de balanceamento da árvore. O que será visto aqui, é a minha proposta para este tipo de mecanismo. Existem diversos outros mecanismos com o mesmo tipo de objetivo
Novo artigo Estudando a Classe CCanvas. Anti-aliasing e Sombras foi publicado: Um algoritmo anti-aliasing da classe CCanvas é a base para todas as construções onde o antisserrilhamento está sendo usado. O artigo contém informações sobre como este algoritmo opera e fornece exemplos relevantes de
Novo artigo Simulação de mercado (Parte 12): Sockets (VI) foi publicado: Neste artigo, vamos ver como resolver algumas questões e ver alguns problemas que temos ao usar código feito em Python dentro de outros programas. No caso o que mostrarei aqui, é um típico problema que existe, quando você vai
Novo artigo DoEasy. Funções de Serviço (Parte 3): Padrão "Barra Externa" foi publicado: Neste artigo, desenvolveremos o padrão Price Action "Barra Externa" na biblioteca DoEasy e otimizaremos os métodos de acesso ao gerenciamento de padrões de preço. Além disso, realizaremos correções de erros e
Ang_AutoCh_HL-v1x3 : O indicador traça três canais eqüidistantes com os períodos de cálculo definidos nos parâmetros de entrada. Autor: Nikolay Kositsin
Novo artigo Construa Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 2): Estratégia de Scalping USDJPY foi publicado: Junte-se a nós hoje enquanto nos desafiamos a construir uma estratégia de trading para o par USDJPY. Vamos negociar padrões de candles que são formados no gráfico diário, pois eles
Novo artigo Redes neurais em trading: Ator–Diretor–Crítico (Actor–Director–Critic) foi publicado: Propomos conhecer o framework Actor-Director-Critic, que combina aprendizado hierárquico e uma arquitetura com múltiplos componentes para criar estratégias de trading adaptativas. Neste artigo
Novo artigo Otimização de recifes de coral — Coral Reefs Optimization (CRO) foi publicado: Neste artigo é apresentada uma análise abrangente do algoritmo de otimização de recifes de coral (CRO), um método meta-heurístico inspirado nos processos biológicos de formação e desenvolvimento de recifes de
Novo artigo Trading por algoritmo: IA e seu caminho para os topos dourados foi publicado: Neste artigo, é demonstrado um método de criação de estratégias de trading para o ouro usando aprendizado de máquina. Ao analisar o método proposto para a previsão de séries temporais sob diferentes ângulos, é
Novo artigo Resumo do Mercado MetaTrader (infográfico) foi publicado: Duas semanas atrás nós publicamos o infográfico do serviço Freelance. Nós também prometemos revelar algumas estatísticas sobre o mercado MetaTrader. Agora, nós convidamos você a examinar os dados que reunimos. Autor: MetaQuotes
Novo artigo WebSocket para o MetaTrader 5: Usando a API do Windows foi publicado: Neste artigo vamos usar WinHttp.dll com o intuito de criar um cliente WebSocket para os programas MetaTrader 5. Em última instância, o cliente deve ser implementado como uma classe e testado em interação com o
PriceGrid1_Plus : Grade a partir de níveis de preços redondos. Autor: Nikolay Kositsin
Novo artigo Análise de todas as variantes do movimento do preço em um computador quântico da IBM foi publicado: Usamos o computador quântico da IBM para abrir todos os cenários possíveis de movimento do preço. Parece ficção científica? Bem-vindo ao mundo dos cálculos quânticos aplicados ao trading
Novo artigo Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 5): Volatility Navigator EA foi publicado: Determinar a direção do mercado pode ser simples, mas saber quando entrar pode ser desafiador. Como parte da série intitulada "Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de
Novo artigo Como se tornar um provedor de sinais para MetaTrader 4 e MetaTrader 5 foi publicado: Você deseja oferecer os seus sinais de negociação e obter lucros? Registre-se como vendedor no website MQL5.com e configure a sua conta de negociação para oferecer os seus sinais aos negociadores
Novo artigo Analisando os parâmetros estatísticos dos indicadores foi publicado: A análise técnica implementa amplamente os indicadores que mostram as cotações básicas "mais claramente", permitindo que os negociantes realizem análises e prevejam o movimento de preços de mercado. é bastante óbvio que
Novo artigo Construindo um Modelo de Restrição de Tendência com Candlesticks (Parte 9): Expert Advisor de Múltiplas Estratégias (III) foi publicado: Bem-vindo à terceira parte da nossa série sobre tendências! Hoje, vamos nos aprofundar no uso de divergência como estratégia para identificar pontos de
Novo artigo Análise angular dos movimentos de preço: um modelo híbrido de previsão dos mercados financeiros foi publicado: O que é análise angular dos mercados financeiros? Como usar os ângulos de movimento de preço e o aprendizado de máquina para prever com precisão de 67? Como combinar um modelo
Novo artigo Definição de sobrecompra e sobrevenda segundo a teoria do caos foi publicado: Determinamos as zonas de sobrecompra e sobrevenda do mercado a partir da teoria do caos: uma integração dos princípios da teoria do caos, da geometria fractal e das redes neurais para prever os mercados
Novo artigo Algoritmo evolutivo de trading com aprendizado por reforço e extinção de estratégias não lucrativas (ETARE) foi publicado: Apresentamos um algoritmo de trading inovador que combina algoritmos evolutivos com aprendizado profundo por reforço para operar no mercado Forex. O algoritmo