Artigos, comentários da Biblioteca - página 7

Novo artigo Sistemas neurossimbólicos no algotrading: Unindo regras simbólicas e redes neurais foi publicado: Este artigo fala sobre a experiência de desenvolver um sistema de negociação híbrido que combina análise técnica clássica com redes neurais. O autor destrincha a arquitetura do sistema

Novo artigo Redes neurais em trading: Sistema multiagente com confirmação conceitual (Conclusão) foi publicado: Continuamos a implementação das abordagens propostas pelos autores do framework FinCon. O FinCon é um sistema multiagente baseado em grandes modelos de linguagem (LLM). Hoje vamos

Portable Moving Average : Calcular uma média móvel em uma única chamada de função. Código que pode ser facilmente transportado entre diferentes projetos. Author: Conor Mcnamara

Novo artigo Simulação de mercado: Iniciando o SQL no MQL5 (III) foi publicado: No artigo anterior vimos como poderíamos desenvolver uma classe em MQL5, que seria capaz de nos dar algum suporte. Cuja finalidade, se dá justamente para que possamos colocar o código SQL dentro de um arquivo de script

Novo artigo Redes neurais em trading: Sistema multiagente com validação conceitual (FinCon) foi publicado: Apresentamos o framework FinCon, que é um sistema multiagente baseado em grandes modelos de linguagem (LLM). O framework utiliza reforço verbal conceitual para melhorar a tomada de decisões e o

Trade Assistant MT5 : Indicador Trade Assistant MetaTrader - um indicador multi-timeframe que se baseia em três indicadores padrão: Oscilador estocástico, RSI (Índice de Força Relativa) e CCI (Índice de Canal de Commodities). Ele exibe as direções da tendência atual para os períodos de tempo M1, M5

Mapeamento de Arquivo sem DLL : Classes (convertidas do C++ para MQL5) para trabalhar com arquivos de memória mapeada. Autor: o_O

Novo artigo Como se tornar um provedor de sinais para MetaTrader 4 e MetaTrader 5 foi publicado: Você deseja oferecer os seus sinais de negociação e obter lucros? Registre-se como vendedor no website MQL5.com e configure a sua conta de negociação para oferecer os seus sinais aos negociadores

Novo artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga foi publicado: Este talvez será o artigo mais confuso para você iniciante. Já que aqui mostrarei que nem sempre, teremos em um mesmo código, todas funções e procedimentos com nomes exclusivos. Podemos sim ter funções e procedimentos com um mesmo

Novo artigo Computação quântica e trading: Um novo olhar sobre as previsões de preços foi publicado: Este artigo analisa uma abordagem inovadora para prever os movimentos de preços nos mercados financeiros mediante computação quântica. O foco principal está na aplicação do algoritmo de estimativa de

AutoTrendLinien : Este indicador de tendência gera automaticamente linhas de canal na direção de uma tendência. O indicador é bastante simples, se baseia na hipótese de que o preço se move a partir da linha superior para a inferior e vice-versa. Autor: Nikolay Kositsin

Novo artigo Do básico ao intermediário: Objetos (III) foi publicado: Neste artigo iremos ver como podemos implementar um sistema de interação muito bacana e bastante interessante. Ainda mais para quem esteja começando a praticar programação MQL5. Não se trata de algo realmente novo. Porém a forma

Novo artigo Do básico ao intermediário: Eventos de mouse foi publicado: Este artigo, é uns dos que definitivamente, é necessário não apenas ver o código e o estudar para compreender o que estará acontecendo. É de fato, necessário, criar uma aplicação executável e a utilizar em um gráfico qualquer

Novo artigo Analisamos o código binário dos preços no mercado (Parte I): Um novo olhar sobre a análise técnica foi publicado: Este artigo apresenta uma abordagem inovadora para a análise técnica, baseada na conversão dos movimentos de preço em código binário. O autor mostra como diferentes aspectos

Novo artigo Redes neurais em trading: Agente multimodal com ferramentas complementares (FinAgent) foi publicado: Apresentamos o framework do agente multimodal para negociação financeira FinAgent, projetado para analisar dados de diferentes tipos que refletem a dinâmica do mercado e padrões

Glitch Index : O Glitch Index representa a porcentagem do movimento do preço que ocorreu acima ou abaixo da SMA. Autor: Mladen Rakic

Intrabar Volume Flow : Um indicador que visualiza como o volume muda ao longo do tempo em cada barra. Ele mostra o volume de ticks em um formato de histograma contínuo. Author: Conor Mcnamara

A 3 line script that tells you how many bars are on your chart : Um script que, quando arrastado para o gráfico, imprimirá na janela de especialistas o número de barras que estão nesse gráfico - como mágica. Author: samuk1000

Novo artigo Métodos de William Gann (Parte I): Criando um indicador de ângulos de Gann foi publicado: Qual é a essência da teoria de Gann? Como são construídos os ângulos de Gann? Criamos um indicador de ângulos de Gann para o MetaTrader 5. A estratégia "Rebote no ângulo" é baseada na ideia de que

Novo artigo Simulação de mercado: Iniciando o SQL no MQL5 (II) foi publicado: Apesar de muitos imaginarem que podemos usar tranquilamente códigos em SQL dentro de outros códigos. Isto normalmente não se aplica. Devido ao fato, de que um código SQL, será sempre colocado dentro de um executável, como

Trabalhando com soquetes em MQL5 : Este exemplo irá mostrar como implementar uma transferência de ticks em tempo real do MetaTrader 5 para aplicações de servidores externos. O protocolo TCP é usado, ele permite transferir dados não apenas localmente, mas por toda internet. A biblioteca Winsock2

Novo artigo Previsão usando modelos ARIMA em MQL5 foi publicado: Neste artigo, continuamos a desenvolver a classe CArima para construir modelos ARIMA adicionando métodos de previsão intuitivos. É bem conhecido que os modelos ARIMA dependem de dependências temporais em um conjunto de dados. É por

Novo artigo Como Desenvolver um Expert Advisor usando Ferramentas de UML foi publicado: Este artigo discute a criação de Expert Advisors usando a linguagem gráfica UML, que é usada para modelagem visual de sistemas de software orientados a objeto. A principal vantagem dessa abordagem é a

Novo artigo Algoritmo de Busca Orbital Atômica — Atomic Orbital Search (AOS) foi publicado: O artigo aborda o algoritmo AOS (Atomic Orbital Search), que utiliza conceitos do modelo orbital atômico para simular a busca por soluções. O algoritmo se baseia em distribuições probabilísticas e na dinâmica

Novo artigo Redes neurais em trading: Agente com memória multinível (Conclusão) foi publicado: Damos continuidade ao desenvolvimento do framework FinMem, que utiliza abordagens de memória multinível, imitando os processos cognitivos humanos. Isso permite que o modelo não apenas processe dados

Novo artigo Modelos polinomiais no trading foi publicado: Este artigo é dedicado aos polinômios ortogonais. Seu uso pode se tornar a base para uma análise mais precisa e eficaz das informações do mercado, permitindo que o trader tome decisões mais fundamentadas. A eficácia no trading depende

Novo artigo Instalação do MetaTrader 5 e de outros aplicativos da MetaQuotes no HarmonyOS NEXT foi publicado: Os aplicativos da MetaQuotes, incluindo as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4, podem ser instalados em dispositivos com o sistema operacional HarmonyOS NEXT usando o componente

Calculadora avançada de juros compostos para o trader : Uma calculadora de juros compostos para o operador. Calcula, com base em seus parâmetros, seu risco de ruína e o risco ideal por operação. Fornece uma previsão do tamanho do seu capital em um ano, um mês e no final do prazo. Author: Yevgeniy

Novo artigo Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo foi publicado: Este artigo descreve um algoritmo para construir indicadores de bolsa com base em volumes reais usando as funções CopyTicks() e CopyTicksRange(). Também apresenta as

Novo artigo Redes neurais em trading: Agente com memória em camadas foi publicado: As abordagens de memória em camadas, que imitam os processos cognitivos humanos, permitem processar dados financeiros complexos e se adaptar a novos sinais, o que contribui para decisões de investimento mais eficazes