TP rebocador - página 12
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Um gráfico com e um gráfico sem. Então, faz sentido falar sobre algo.
E como você o imagina? Sem TP??? ou fixo?
Se fixo - então os níveis ótimos de TP e SL para tais sistemas (fixos) são significativamente diferentes dos níveis ótimos de TP (e SL de proteção) para o sistema com um TP rebocador!
Por exemplo, para o TP rebocado é rentável levar um TP muito grande, que "sobe" até o preço com cada barra. E o SL ou não é de todo necessário, ou é definido como "protetor" o suficiente. Se tomarmos TP-SL fixo, então ambos os níveis são mais lucrativos para colocar não muito longe.
Então, como você propõe comparar sistemas tão diferentes?
Estou convencido de que os sistemas com paradas fixas e com tralls (tanto TP como SL) são sistemas significativamente diferentes, não é possível compará-los diretamente.
Mais sobre o assunto.
Aqui estão meus sistemas RTS com arrasto TP de verdade:
A essência de tais sistemas é perfeitamente mostrada no exemplo do Eurodollar TS640121 - este é um SL de proteção que desencadeou. Se não estivesse lá, a perda no final de outubro teria sido muito maior.
Pelo menos poste um com TR, apenas para testá-lo. E não se limite a lançar a palavra MARTIN - é um aumento do tamanho da APOSTA na entrada, o que isso tem a ver com o Trawl TR - que tipo de martin? Do que você está falando? :-)
Estou falando sobre o comportamento do sistema com a rede de arrasto TA. É preciso um pouco, mas cada vez no lado positivo. Até que se perca a tendência de alta. E então a rede de arrasto TP se aproxima do preço, mas o preço foge dele. As perdas acabam sendo muito grandes. O comportamento do sistema é muito semelhante ao de Martin. Embora, como você observou corretamente, a estrutura de tais sistemas seja significativamente diferente.
E sobre "colocar lá fora"... Eu tenho muita coisa amarrada em minha biblioteca interna. A kodobase não tem tais sistemas?
Há três anos ninguém está interessado no seu fio condutor.
Eu diria que o gráfico até visualmente parece melhor para uma estratégia plana.
Eu nem sei. As primeiras fotos são de tendência. Eles parecem ser mais bonitos, com menos drawdown.
Havia mais opções durante a otimização. Você pode usar pares diferentes, EA é fácil.
O mais importante é que o assunto está vivo e a rentabilidade e a expectativa estão aumentando, ao contrário das paradas de trilha.
Sergey, obrigado pela idéia
Eu nem sei. As primeiras fotos são de tendência. Eles parecem ser mais bonitos, com menos drawdown.
Estou falando sobre o comportamento do sistema com a rede de arrasto TA. É preciso um pouco, mas cada vez no lado positivo. Até que se perca a tendência de alta. E então a rede de arrasto TP se aproxima do preço, mas o preço foge dele. As perdas acabam sendo muito grandes. O comportamento do sistema é muito semelhante ao de Martin. Embora, como você observou corretamente, a estrutura de tais sistemas difere significativamente.
Sim, eu concordo completamente com o comportamento dos sistemas com arrasto TP, por isso desisti de minha idéia depois de experimentar com ela em meu tempo.
Ah, estou vendo. Podemos tentar tirar uma conclusão: no caso de uma estratégia plana, ou seja, ir contra a tendência, uma tomada de posição permite salvar algumas posições, fechando-as com um pequeno recuo no preço.
Desde que o símbolo seja plano - as estratégias com arrasto TP funcionam muito bem. É até mesmo possível não definir um SL, e seu gráfico de equilíbrio é bonito neste caso.
Mas, inevitavelmente, em algum momento, aparece uma tendência não adivinhada no símbolo. E é aí que tal estratégia perde muito.