TP rebocador - página 14

 
Georgiy Merts #:

Bem, como pode ser "não relacionado" se a otimização seleciona o nível mais adequado aos movimentos de preços?

Ou o que você quer dizer?

Em seu sentido, "otimização" equivale a adequar a história...

Não podem ser entendidas coisas tão simples?

 
Serqey Nikitin #:

Em sua mente, "otimização" é o mesmo que adequar a história.

Você não entende coisas tão simples?

Eu não tenho. E o que é "não adequado"? Como você pode determinar o nível do mesmo TA ou SL, do que olhando para a história?

E não se arme em arrogante... Afinal de contas, somos todos uma espécie de colegas aqui...

 
Sergey, eu não sou contra a gestão inteligente de posições. Mas o tópico do fio condutor levanta a questão clara de saber se a tomada de um take trade melhora ou não a estratégia. Minha resposta cautelosa é sim. O teste é feito na década de 20, não na de 2. Dê uma olhada.
 
Aleksei Stepanenko #:
Sergey, eu não sou contra a gestão inteligente de posições. Mas o tema do fio levanta uma questão clara, se o take-trade melhora ou não a estratégia. Minha resposta cautelosa é sim. O teste é feito na década de 20, não na de 2. Dê uma olhada.

Minha resposta é que ela melhora para símbolos fortemente achatados. Para símbolos com tendências freqüentes, isso piora a situação.

 
Georgiy Merts #:

Não está claro. O que é um "não encaixe"? De que outra forma você pode determinar o nível do mesmo TP ou SL sem olhar para a história?

O não-ajuste é quando o teste e a otimização em um par está lucrando silenciosamente no outro par...

Você já ouviu falar de tal coisa...?

 
Georges, o teste está pronto. 20 anos de planos e tendências. Está melhorando.
 
Georgiy Merts #:

Não.

Thrall não é uma opção. É a essência do acompanhamento. Um tralle não pode ser uma "opção", porque qualquer sistema tem um ou outro. Então, como você pode chamar de "opção" algo que está necessariamente presente em qualquer sistema?

Se o sistema comercial prevê TP, podemos utilizá-lo de várias maneiras:
- fixo;
- arrasto.

Estas são as 2 opções que estamos considerando sob um sistema.

Se o sistema não fornece TA, então não pode haver nenhuma rede de arrasto.

Não vejo a utilidade de considerar sistemas diferentes, um dos quais arrasta TP e o outro não.

 
Serqey Nikitin #:

NOT FITTING é quando o teste e a otimização em um par gera lucros calmamente em outro par...

Você já ouviu falar de tal coisa...?

Não só não o ouvi, mas não acredito, especialmente sobre "dar calmamente". Exceto quando os pares se movem de forma quase idêntica. Você pode me dar um exemplo de tais estratégias, com uma demonstração disto mesmo "dá lucro em silêncio"? Para mim, é puramente o Graal.

 
Aleksei Stepanenko #:
Sergey, eu não sou contra a gestão inteligente de posições. Mas o tópico do fio condutor levanta a questão clara de saber se a tomada de um take trade melhora ou não a estratégia. Minha resposta cautelosa é sim. O teste é feito na década de 20, não na de 2. Dê uma olhada.
Bem, faça estes ajustes em outro par... Se você estiver satisfeito com o resultado, então tudo está bem!
 
Sergey Gridnev #:
Se o sistema comercial prevê o TP, então há opções para utilizá-lo:
- fixo;
- com uma rede de arrasto.

Estas são as duas opções que estamos considerando como parte de um sistema.

Bem, como eu disse, são sistemas significativamente diferentes. Se o símbolo for fortemente achatado, uma rede de arrasto será melhor. Se o símbolo tiver grandes movimentos voláteis, uma rede de arrasto será pior que uma rede fixa.

Razão: