Da teoria à prática - página 129

 
Alexander_K2:
Eu não sei... Eu tenho uma conta NDD (antes escrevi mal ECN). Estou confuso com estes nomes. Esclareci isso com meu gerente - é NDD. Eles estão transmitindo diretamente das trocas. Recebo citações Ask and Bid. Não há cotações para Last. Mas, pode-se comercializar algumas coisas como arroz, açúcar, café. Ainda não resolvi o problema.

Até onde posso ver, as bolsas simplesmente não têm filas Bid and Ask, elas são criadas pela própria corretora. Conseqüentemente, a noção de propagação perde seu significado. Em vez de uma Licitação, há um livro inteiro de ordens de compra limite. Em particular, em um momento pode haver vários negócios em um só instrumento, mas a preços diferentes. Todos os seus desenvolvimentos na série Bid and Ask não fazem sentido para a troca.

 
Alexander_K2:
É por isso que eu fui para minha escala de tempo, para evitar tais situações. Neste caso, eu não sei. Feynman considerou deltaT -->0. Mas para =0, não existe tal situação em teoria, infelizmente.

Você não entendeu. dT não é igual a zero, ele tem alguma magnitude. E há vários incrementos diferentes para o mesmo ponto no tempo (c dT > 0). Alternativamente, você poderia pegar um preço médio ponderado e contar o incremento para ele.

O gerente está lhe enganando. Tomar isso como certo)

 
Dmitriy Skub:

Você não entendeu. dT não é igual a zero, ele tem alguma magnitude. E há vários incrementos diferentes para um mesmo momento no tempo (c dT > 0).

Não, eu não sei, Dimitri, o que fazer em tal caso. É a eterna questão da coleta de todos os carrapatos em fila. Aqui em algumas linhas, as pessoas fazem o melhor para coletar literalmente TUDO, até os pacotes que chegam. Bem, essa é a questão para eles - o que é isso e como lidar com isso?
 
Alexander_K2:

Estou escrevendo mais para mim agora, como se fosse um diário.

É apenas óbvio que acima de um certo nível de confiança, expresso como um desvio da média móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média. Não pode ser de outra forma, pois a distribuição de probabilidade de desvio de preço em relação à média deve "reunir" na distribuição Estudantil.

É verdade, mas o preço não tenderá para sua média móvel atual, mas para sua média futura ("prevista"). É aqui que entra a média móvel da WMA. Mas o "peso" não é a probabilidade de ocorrência, mas a taxa de ocorrência!

Como você ainda não está familiarizado com o EMA (média móvel exponencial), e já está falando sobre para onde o preço irá, quero enfatizar duas propriedades do EMA, que o distinguem de um simples EMA médio móvel:

1. Os pontos médios do SMA incluem tanto o último como o primeiro com igual ponderação. Se o próximo passo do movimento SMA incluir um ponto, que foi precedido por um salto na taxa, este salto será refletido no valor do SMA tão fortemente quanto foi quando o ponto foi incluído pela primeira vez na composição dos pontos médios. No EMA, qualquer salto é refletido por um salto médio uma vez.

2 Os extremos do EMA coincidem com os pontos em que a taxa é comparada com o valor do próprio EMA. Talvez este fato facilite a estimativa do preço em sua busca da média projetada. Ou complementará o cálculo com a taxa de mudança de probabilidades de incrementos.

 
Vladimir:

Como você ainda não está familiarizado com o EMA (média móvel exponencial), e já está falando sobre qual o preço a ser pago, quero destacar duas propriedades do EMA que o distinguem da simples média móvel do SMA:

1. Tanto o último como o primeiro estão incluídos na média de pontos do SMA com a mesma ponderação. Se o próximo passo do movimento SMA incluir um ponto, que foi precedido por um salto na taxa, este salto será refletido no valor do SMA tão fortemente quanto foi quando o ponto foi incluído pela primeira vez na composição dos pontos médios. No EMA, qualquer salto é refletido por um salto único na média.

2. os extremos do EMA coincidem com os pontos em que a taxa é comparada com o valor do próprio EMA. Talvez este fato simplifique suas estimativas de onde o preço alcançará em sua busca da média prevista. Ou complementará o cálculo com a taxa de mudança de probabilidades de incrementos.

Sim, eu já lisobre a EMA no linkhttps://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086 quePetr Doroshenko me deu.

Além disso, toda a teoria quântica está literalmente repleta de todos os tipos de expoentes e talvez seja com a EMA que precisamos trabalhar. Mas, mesmo assim, quero olhar para a distribuição das velocidades dos incrementos. Se virmos um expoente, será epocal.

О запаздывании скользящих средних
О запаздывании скользящих средних
  • 2017.12.14
  • www.mql5.com
Говорят, что значения EMA "ближе" к последним курсам, чем SMA. Задумался, стал считать...
 
Alexander_K2:

Sim, eu já lisobre a EMA no link https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, que me foi dado porPetr Doroshenko.

Além disso, toda a teoria quântica está literalmente repleta de todos os tipos de expoentes e, provavelmente, é com a EMA e é necessário trabalhar. Mas, mesmo assim, quero olhar para a distribuição das velocidades dos incrementos. Se virmos um expoente, será epocal.


Sim... "o principal especialista em física quântica"... e ele não entende que a física quântica é linear, trabalha com superposições no mundo linear, e no mundo não linear acaba por não ser "a rainha" de todo...Mas ele a carrega "como um tolo com um covarde" nos ramos do fórum, gritando "física quântica", "física quântica", "física quântica", "física quântica", desacreditando assim toda a beleza desta teoria aos olhos dos não-físicos (não é um novo "Bonaparte" com um novo disfarce...).

"Se vemos um expoente - será epocal" - tais exclamações indicam claramente um nível muito baixo de qualificação deste "chefe-especialista".

Este "cientista chefe" está familiarizado com uma fórmula tão simples:

Y[j]= a*X[j] + (1.-a)*Y[j+1]

Ele conhece as propriedades desta função? Não me parece... Mas ele é muito arrogante e pomposo.

 
Provavelmente é melhor gritar "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur" e demagogia sobre alguém, com ainda mais pompa. Não sabendo como aplicar seu campo ao forex, criticando outro. Com a inveja óbvia e muitas vezes rastreável de que ninguém jamais o tomou "claramente um verdadeiro Bonaparte em todas as áreas" como um diretor.
 
ILNUR777:
É provavelmente melhor gritar "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", e demagogar sobre a sb, com ainda mais pontificações. Não sabendo como aplicar seu campo ao forex, criticando outro. Com a inveja óbvia e muitas vezes rastreável de que ninguém jamais o tomou "claramente um verdadeiro Bonaparte em todas as áreas" como um diretor.

você não entende sobre a sb...

 
ILNUR777:
Provavelmente é melhor gritar "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur" e demagogia sobre SB, com ainda mais irritação. Não sabendo como aplicar seu campo ao forex, criticando outro. Com a inveja óbvia e muitas vezes rastreável de que ninguém jamais o tomou "claramente um verdadeiro Bonaparte em todas as áreas" como um diretor.

Eu nem sei o que responder aos passageiros de um certo autômato... Tive um "A" em simulação numérica de transições quânticas no Departamento de Física Teórica e não entendo nada... O que não se ouve de idiotas por aqui... No entanto!

Peço aos moderadores que excluam para sempre alguns autômatos dos participantes do fórum - isso desgraça a comunidade física e o comércio como tal aos olhos das pessoas sedentas de dinheiro em nossos tempos difíceis!

É possível ganhar dinheiro com forex, meus amigos, e não afundar vergonhosamente como Automat. Não há expectativa zero como na SB! Chegaremos ao dinheiro - basta ser paciente por um tempo.

 
Alexander_K2:

Eu nem sei o que responder aos passageiros de um certo autômato... Tive um "A" em simulação numérica de transições quânticas no Departamento de Física Teórica e não entendo nada... O que não se ouve de idiotas por aqui... No entanto!

Peço aos moderadores que excluam permanentemente alguns autômatos dos participantes do fórum - é uma vergonha para a comunidade física!


Sim... "Ás"...

Você é quem envergonhou a comunidade física com suas passagens! E você também é um caluniador...

Razão: