Testes práticos, reflexão, discussão... - página 14
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Eu concordaria, se alguém pudesse responder à pergunta sobre a validade de levar em conta o impacto do spread sobre a probabilidade, quando o preço quase sempre vai até o ponto médio entre as paradas após a abertura de uma posição.
Você deve estar falando sobre a coisa errada....
Estou me referindo à execução espelhada dos negócios (não ao virar do naufrágio). Se você repetir meus negócios exatamente "ao contrário" nesta experiência, então seu mais será igual ao meu menos ao centavo (não levando em conta o possível fator de proporcionalidade). Naturalmente, não estou incluindo os casos em que o preço NECESSIDADE de acionar as ordens em ambas as direções. Isto é de pouco significado....
Não é assim?
Confira por si mesmo. Em seguida, apresente um relatório.
A prática, como disse o velho Marx, é o critério da verdade. O bom da MT é que você pode verificar qualquer besteira em alguns minutos.
Poderia haver duas respostas. Em termos de humanidades você PODE ganhar muito, mas em termos de ciências exatas você definitivamente perderá).
Então ajude os miseráveis...
Por exemplo, você tem um spread de 2 pips sobre o EUR em sua conta e eu tenho zero.
Ambos colocamos pingentes para comprar Eurobucks a 1,3100 com batentes SL=TP=30 pips.
Sua pose será aberta pelo valor de 1,3098. E, se você seguir sua lógica, a probabilidade de um resultado positivo seria de cerca de 46,667%.
Mas, a citação continua seu movimento ascendente. E, na Licitação 1.3100, minha posição também foi aberta (comprar em 1.3100). Minha probabilidade de sucesso é teoricamente de 50/50.
Pergunta: A probabilidade de sucesso ainda é de 46,667% ou ela se igualou à minha (50/50)?
Estive pensando - talvez eu faça uma experiência com antimartin, tranque minha conta e comece na segunda-feira, porque este tópico não é totalmente divulgado no fórum.
Temos que decidir sobre os critérios comerciais...
О! E o terceiro cartão postal foi aberto :-)
Mona para experimentar o primeiro prato...
Então, ajude o pobre coitado...
Por exemplo, você tem um spread de 2 pontos em sua conta euR e eu tenho zero.
Como é zero? Por que zero? Você tem um spread negativo. Você é uma corretora.
Então, exatamente o que os clientes perderam, você ganhou.
Como é zero? Por que zero? Vamos dar-lhe um spread negativo. Você é uma corretora.
Então, exatamente o que os clientes perderam, você ganhou.
É muito simples. Como o Clube Forex. Havia (e talvez ainda haja) um tipo de conta com comissão e spread zero.
É muito simples. Como o ForexClub. Havia (e talvez ainda haja) um tipo de conta com comissão e spread zero.
A comissão é negativa? Eles pagam um extra por cada comércio?
A comissão é negativa? Existe uma sobretaxa para cada transação?
Não entrou nele... Perdoe-me...
Então ajude o pobre coitado...
Por exemplo, você tem um spread de 2 pips sobre o EUR em sua conta e eu tenho zero.
Ambos colocamos pingentes para comprar Eurobucks a 1,3100 com batentes SL=TP=30 pips.
Sua pose será aberta pelo valor de 1,3098. E, se você seguir sua lógica, a probabilidade de um resultado positivo seria de cerca de 46,667%.
Mas, a citação continua seu movimento ascendente. E, na Licitação 1.3100, minha posição também foi aberta (comprar em 1.3100). Minha probabilidade de sucesso é teoricamente de 50/50.
Pergunta: a probabilidade de seu sucesso ainda é de 46,667% ou tornou-se igual à minha (50/50)?
Francamente falando, eu não posso acreditar na honestidade de um corretor com spread zero. Há também trocas, deslizamentos, que são legítimos, não é essa a questão. Mesmo que, convencionalmente, assumamos o spread zero, é apenas uma questão de tempo até que o corretor vá à falência. Posso confirmar pessoalmente que a inversão de preços "contra as expectativas" pode facilmente exceder o nível dez vezes maior. Não, claro, com um depósito de seis dígitos você pode sobreviver a ele. Mas você precisa disso?