Estatísticas, otimização e "moeda da sorte" .... - página 6
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Uma pequena correção para.... Questão do fio condutor: significado das estatísticas e valor da otimização do TS no comércio. Questiono o absolutismo dos dados estatísticos obtidos na determinação da robustez do TS, porque tentei mostrar que "boas" estatísticas podem ser obtidas de qualquer forma para qualquer "idéia de negociação" ao aumentar os parâmetros a serem alterados.
...
A questão é que "boas" estatísticas não podem ser obtidas sobre o RNG. Como um exemplo simples, tome qualquer estratégia. Coloque-o no otimizador e comece a percorrer os parâmetros sequencialmente. Comece a medir o retorno total de cada resultado. Se a estratégia for adequada, ela dará um mais na metade de seu espaço de parâmetros e um menos na outra metade. Mas o resultado total será zero - o que significa que não pode ser comercializado. Mas se a estratégia está funcionando, mesmo em um grande espaço de parâmetros, podemos encontrar clusters estáveis que deslocarão o resultado geral para a zona positiva. Podemos ir mais longe e construir, por exemplo, testes de estabilidade de sombras de nuvens multidimensionais (um passo à frente no conceito proposto por Robert Pardo). E, neste caso, você observará efeitos interessantes atípicos de qualquer RNG.
A questão é que estatísticas "boas" não podem ser obtidas usando LFG. Como um exemplo simples, tome qualquer estratégia. Coloque-o no otimizador e comece subseqüentemente a procurar através dos parâmetros. Comece a medir o retorno total de cada resultado. Se a estratégia for adequada, ela dará um mais na metade de seu espaço de parâmetros e um menos na outra metade. Mas o resultado total será zero - o que significa que não pode ser comercializado. Mas se a estratégia está funcionando, mesmo em um grande espaço de parâmetros, podemos encontrar clusters estáveis que deslocarão o resultado geral para a zona positiva. Podemos ir mais longe e construir, por exemplo, testes de estabilidade de sombras de nuvens multidimensionais (um passo à frente no conceito proposto por Robert Pardo). E, neste caso, você observará efeitos interessantes atípicos de qualquer RNG.
para continuar o que eu disse:
e o primeiro Expert Advisor que encontrei no mercado:
experimento não é limpo, otimizando o equilíbrio máximo, apenas procurou que por busca seqüencial de três milhões de combinações)
Mas está claro no gráfico superior que o Expert Advisor não se importa realmente com as combinações de parâmetros, os resultados positivos são estavelmente muito superiores aos negativos mesmo no início da otimização, o que não pode ser dito sobre a segunda estratégia.
para continuar o que tem sido dito:
e o primeiro Expert Advisor que encontrei no mercado:
experiência não é limpa, otimizamos ao máximo o equilíbrio, acabei de ver que existem três milhões de combinações por busca sucessiva)
Mas é óbvio, pelo quadro superior, que o Expert Advisor não se importa realmente com as combinações de parâmetros, os resultados positivos são consistentemente muito superiores aos negativos, mesmo no início da otimização, o que não pode ser dito sobre a segunda estratégia.
Pela minha parte, posso acrescentar que se o otimizador for habilmente manuseado (é o otimizador), podemos facilmente encontrar qualquer Expert Advisor cujo código fonte não esteja disponível e cujos encaminhamentos não estejam (por exemplo, todos os EAs do Mercado).
Fora de tópico novamente =(
O iniciante do tópico perguntou se é possível fazer dinheiro com uma moeda. E tudo se reduz a estatísticas...
As estatísticas FOREX (!) são o passado. Ela não existe e nunca existirá. Por que você precisa de estatísticas? Teste-o no mundo real.
Fora de tópico novamente =(
O iniciante do tópico perguntou se é possível fazer dinheiro com uma moeda. E tudo foi reduzido a estatísticas...
As estatísticas FOREX (!) são o passado. Ela não existe e nunca existirá. Por que você precisa de estatísticas? Teste-o no mundo real.
A questão é que "boas" estatísticas não podem ser obtidas no MSG. Como um exemplo simples, tome qualquer estratégia. Coloque-o no otimizador e comece a trabalhar consecutivamente através dos parâmetros. Comece a medir o retorno total de cada resultado. Se a estratégia for adequada, ela dará um mais na metade de seu espaço de parâmetros e um menos na outra metade. Mas o resultado total será zero - o que significa que não pode ser comercializado. Mas se a estratégia estiver funcionando, mesmo em um grande espaço de parâmetros haverá clusters estáveis que deslocarão o resultado geral para a zona positiva. .....
Pegue qualquer estratégia e comece a percorrer os parâmetros um a um. Se não estivermos satisfeitos com o lucro total de cada resultado, começamos a adicionar novos parâmetros. Não é kasher? Por que não? Se inicialmente pegamos uma estratégia e começamos a otimizá-la, é porque não estamos totalmente confiantes em sua "bondade" inicial. Se forem necessários parâmetros adicionais para melhorá-la, então metodologicamente nada proíbe a adição destes parâmetros. Assim, podemos obter uma estratégia que utiliza muitos parâmetros diferentes, o que nos dará qualquer resultado positivo no primeiro semestre, no segundo semestre e até mesmo no terceiro semestre....:)...... Como resultado, obtemos um simples ajuste (ou de outra forma, precisamos afirmar ter descoberto uma "Fórmula de Mercado Universal", coloquialmente referidacomo o "graal" ....).
Isto é, você finalmente percebeu a futilidade de encontrar um padrão comercializável.... :)
Sem nenhuma brincadeira: há uma certa idéia geralmente aceita, que é discutida em vários fóruns, é falada em palestras para jovens comerciantes, são escritos livros, é aplicada em atividades práticas, e tudo isso....... Isto é, acredita-se que todo comerciante competente deve usar esta idéia, e o mais interessante é que esta idéia é realmente bastante popular... Eu tentei construir algum tipo de construção lógica que questiona esta idéia. Não estou tentando vender nada, nem estou procurando apoio para soluções de qualquer problema... :) Estou interessado nos mesmos argumentos lógicos dos adeptos desta idéia em sua defesa. Infelizmente, além da indignação quase religiosa, há muito poucas evidências construtivas (e se há, há muitas inconsistências lógicas...). Acontece que a aplicação de uma idéia não se baseia em sua compreensão, mas em sua "aceitação geral"?
Pode parecer categórico, mas tudo o que eles dizem em palestras e livros é um completo absurdo. Não nego que uma vez que poderia trazer lucro, mas os mercados mudam, às vezes de forma invisível, mas bastante perceptível para esta ou aquela estratégia. Sem entrar em muitos detalhes sobre o que acontece com uma idéia comercial quando ela se torna disponível ao público, pode-se dizer que o mercado, à medida que o número de participantes vinculados a um determinado padrão aumenta, simplesmente reduz aquelas áreas de ineficiência, transformando-as literalmente em ruído de informação. Qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro no mercado por qualquer período de tempo tem que manter suas descobertas em segredo. Portanto, qualquer um que usa idéias "geralmente aceitas" ou está se enganando, não compreendendo o que realmente está acontecendo, ou está vazando. Ou enganam E vazam. Ou a fim de causar a impressão correta nos outros finge que tudo está bem (claro, o sistema geralmente aceito, os clássicos!) - Você tem que evitá-los a uma milha de distância.
Pode parecer categórico, mas tudo o que dizem em palestras e livros é uma besteira. Não nego que em algum momento possa ter sido lucrativo, mas os mercados mudam, às vezes invisivelmente, mas de forma bastante perceptível para uma ou outra estratégia. Sem entrar em muitos detalhes sobre o que acontece com uma idéia comercial quando ela se torna disponível ao público, pode-se dizer que o mercado, à medida que o número de participantes vinculados a um determinado padrão aumenta, simplesmente reduz aquelas áreas de ineficiência, transformando-as literalmente em ruído de informação. Qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro no mercado por qualquer período de tempo tem que manter suas descobertas em segredo. Portanto, qualquer um que usa idéias "geralmente aceitas" ou está se enganando, não entendendo o que realmente está acontecendo, ou está vazando. Ou enganam E vazam. Ou a fim de causar a impressão correta nos outros finge que tudo está bem (claro, o sistema geralmente aceito, os clássicos!) - Você tem que evitá-los a uma milha de distância.
É bom que a MT tenha um testador, e qualquer besteira pode verificar rapidamente se ele funciona ou não.
Ainda bem que a MT tem um testador, e qualquer besteira pode ser verificada rapidamente para ver se funciona ou não.
Dito isto, o tema dos testes é insistentemente evitado nos livros a la "this is how to make money in the market").