Testes práticos, reflexão, discussão... - página 7
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qualquer espelhamento é, infelizmente, impossível... o elétron também foi considerado uma partícula. você parece pensar no preço como algum tipo de fator inequívoco, e é apenas uma distribuição
da densidade de probabilidade de estar em um determinado ponto. :-))) Simplificando, o preço é sempre uma faixa felpuda, cuja largura é constantemente pulsante,
varia, dependendo da boa fé de seu corretor. Isto é, independentemente de ser espelhado ou não, você ficará desagradavelmente surpreso com a precisão (até certo ponto)
apenas a estratégia a longo prazo pode ser a melhor maneira de obter um bom retorno sobre seu investimento ... Se você não quiser perder seu lucro a longo prazo ... você pode perder seu lucro a longo prazo. somente o longo prazo com tal estratégia pode trazer lucros,
e trabalhando intraday e abaixo - tudo isso é mais do que questionável
(espelho ou sem espelho, o pior cenário sempre vai funcionar para você...)
Como é isso para uma citação, por exemplo? :-)))
espelho ou não espelho, fazer negócios dentro do canal fará de você um milionário em algumas horas...
qualquer espelhamento é, infelizmente, impossível... o elétron também foi considerado uma partícula. você parece pensar no preço como algum tipo de fator inequívoco, e é apenas uma distribuição
da densidade de probabilidade de estar em um determinado ponto. :-))) Simplificando, o preço é sempre uma faixa felpuda, cuja largura é constantemente pulsante,
varia, dependendo da boa fé de seu corretor. Isto é, independentemente de ser espelhado ou não, você ficará desagradavelmente surpreso com a precisão (até certo ponto)
apenas a estratégia a longo prazo pode ser a melhor maneira de obter um bom retorno sobre seu investimento ... Se você não quiser perder seu lucro a longo prazo ... você pode perder seu lucro a longo prazo. somente o longo prazo com tal estratégia pode trazer lucros,
e trabalhando intraday e abaixo - tudo isso é mais do que questionável
Ok - vamos corrigir este ponto de propósito também durante esta experiência (uma vez que há uma discordância tão grande...)
...
Não é assim...?
Não é assim. Seus resultados serão menores do que o esperado (para ambos) pela quantidade de spread de cada comércio. Isso é um mínimo.
Coisa interessante...
Estou menos 30 pontos, você está mais 30 pontos - por que os resultados seriam "menos"...?
De que forma? Cópias exatas de negócios perdidos, mas feitas na direção oposta, devem ter lucro, igual à perda da "Fonte de Sinal"...
A questão é que você não analisa o mercado e entra em um sistema 50/50.
E você não terá lucro dessa forma.
Quero surpreendê-lo e a alguns cépticos um pouco.
Até mesmo o menor movimento pode ser previsto com uma probabilidade próxima a 100.
Eu imagino uma onda de raiva. Mas não irei interferir mais.
Kent, não quero arruinar sua trava de ar, mas vou adverti-lo (todo mundo já sabe): é impossível não perder um depósito negociando no mercado como um processo deliberadamente aleatório (direções de comércio aleatórias, etc.). Esta é uma delas. E dois: você não terá lucros totais em uma combinação de dois sistemas flat/ trend. A diferença será um spread de -2 em pips e um excesso de peso das perdas no dinheiro, levando a um inevitável dreno. Pelo menos o acima se aplica a um martingale automático.
А.
Kent, não quero arruinar sua trava de ar, mas vou adverti-lo (todo mundo já sabe): é impossível não perder um depósito negociando no mercado como um processo deliberadamente aleatório (direções de comércio aleatórias, etc.). Esta é uma delas. E dois: você não terá lucros totais em uma combinação de dois sistemas flat/ trend. A diferença será um spread de -2 em pips e um excesso de peso das perdas no dinheiro, levando a um inevitável dreno. Pelo menos o acima se aplica a um martingale automático.
А.
Bem, é disso que se trata neste programa.
Veremos aqui como não drenar o depósito por um processo aleatório, e qual será o resultado do comércio "espelho"... e tudo mais.
A prática é o critério...
A prática é o critério...
PRÁTICA SOBRE REAL é o critério! Duplicar ou despejá-lo - esse seria o critério. Será, de fato, possível observar e monitorar lá... e de alguma forma - interessar-se... Sugiro que você organize um micro, mas o real, e desejando participar (eu incluído), despeje-o para observação, pelo menos 1000 rublos ... Tantos quantos eles puderem...
10 000 rublos no micro-real - bem, os 30 000 centavos (é possível que sua abordagem possa ser uma quantia menor ...) - você já pode ser corajoso para deixar o martin e similares no MSF
Depois - e depois - e observar, e observar, e avaliar, e tirar conclusões. Qual é o problema de organizar uma conta comercial?
Caso contrário - cálculos vazios e números desenhados! IMHO!
A prática é o critério...
Isto é verdade para sistemas complexos, recheados de inteligência e equações, cujo comportamento não pode ser modelado na mente.
Para um martin, é simples, mas se você não souber o suficiente para fazer uma experiência mental no espaço de probabilidade, então você é bem-vindo a drená-lo. Não é um depósito real, não é?
Uau, quantas pessoas são apanhadas na aleatoriedade.
... É impossível não perder um depósito comercializando o mercado como um processo deliberadamente aleatório (direções comerciais aleatórias, etc.) ....
O que me surpreende é isto...
Se eu peguei um chupador de um dólar na primeira negociação, então dobrei, e tirei um lucro do mesmo número de pips - então eu farei um dólar puramente sobre as estatísticas flutuantes dos resultados.
Se essa estatística girar em torno de zero e não se arrastar a uma taxa enorme - não haverá lucro? Onde se pode errar aqui...? (Estatísticas com dinâmica negativa - não devem ser consideradas. A questão é simplesmente teórica)