Divulgação do comércio no Meta Trader - página 186
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Como uma opção. No caso mais simples.
A linha de patrimônio total (spread) dos instrumentos envolvidos pode ser analisada por meio de uma análise técnica padrão! Linhas de apoio e resistência, movimentação de canais, padrões de inversão, etc. E desta forma, calcular a entrada/saída incluindo os riscos.
CLZ1 - HOZ1 (óleo combustível), - linha de equidade total (spread) desenhada na janela indicadora:
Os sites especializados podem traçar uma linha de equidade (spread) para entradas de arbitragem e "pendurar" indicadores personalizados nesta linha. Por exemplo, triplo grão de soja para barrar, ZS-ZM-ZL=-1^1^1
http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
http://cowsandcrops.agricharts.com/markets/spreadchart.php?spread
resposta
Acabei de dar uma olhada rápida através do fio. Vou dar algumas reflexões por mim mesmo. Tem havido algumas opiniões controversas sobre se os lotes devem ser calculados ou se devem ser iguais. Penso que, mesmo assim, é necessário e não tanto pelo que algumas pessoas pensam que será mais lucrativo. Parece-me mais importante que se os pares estiverem equilibrados, no caso de não se conseguir obter lucro rapidamente, pode-se esperar menos drawdown.
Um pouco sobre a escolha dos instrumentos. Algumas pessoas acreditam que quanto maior a correlação, melhor. Não estou de acordo com isto. Se a correlação for igual a uma, o spread não ganhará dinheiro. A correlação deve estar presente, é claro, mas a escolha deve ser feita de tal forma que os instrumentos negociados estejam em planos com uma boa divergência e a divergência não seja muito longa. Somente as entradas devem ser exatas, porque se elas Somente as entradas devem ser exatas, pois se a divergência for boa, o saque também pode ser bom.
Estou colando o roteiro que acabei de escrever para discutir possíveis erros ou interpretações errôneas de alguns conceitos, uma vez que sou novo neste tópico. O roteiro exibe os resultados no gráfico usando Comentário(). Ele calcula o valor médio da divergência de preço máximo diário para os dois instrumentos, bem como a divergência atual (momentânea). Peço aos conhecedores que analisem e comentem.
Alerta!!! O roteiro só é bom para pares com correlação direta.
khorosh, seu acima é em parte óbvio, em parte discutível. O roteiro não é compreendido. Muito mais útil seria um roteiro de divergência média e máxima alta-baixa para o sintético para um período selecionado (isto é, para a questão do controle de risco - posso explicar se necessário). Quanto ao roteiro, não entendo sua essência. O que e, mais importante, por que mostra. Se existe um desejo de trabalhar nesta direção para o bem da comunidade e deste ramo, podemos tentar construir um sintético completo em MT4, algo aqui.
A questão do equilíbrio do lote é das tarefas. Para intraday - rebalanceamento (preciso). Para o longo prazo - as proporções recomendadas pela troca. Ponto. Não o contrário.
khorosh, - eu olhei para o código.
A dimensionalidade de ambos os instrumentos parece ser contabilizada. Coeficientes p1 e p2. Eu não sei, - mas se os instrumentos têm correlação inversa (exemplo abaixo), - este script exibe os dados corretamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX - ambos os instrumentos aqui vendem ou compram simultaneamente em uma entrada de par divergente - eu entrei na sexta-feira à noite para comprar ambos)
khorosh, seu acima é em parte óbvio, em parte discutível. O roteiro não é compreendido. Muito mais útil seria um roteiro de divergência média e máxima alta-baixa para o sintético para um período selecionado (isto é, para a questão do controle de risco - posso explicar se necessário). Quanto ao roteiro, não entendo sua essência. O que e, mais importante, por que mostra. Se existe um desejo de trabalhar nesta direção para o bem da sociedade e deste fio, podemos tentar construir um sintético completo em MT4, algo aqui.
A questão do equilíbrio do lote é das tarefas. Para intraday - rebalanceamento (preciso). Para o longo prazo - as proporções recomendadas pela troca. Ponto. Não de outra forma.
Aplicação: Se a divergência atual DivAverMax for maior do que a divergência média máxima diária DivAverMax e as tabelas de preços começarem a convergir - entrar no mercado. CurrentDiv é calculado como a divergência sobre a barra atual.
O DivAverMax é calculado da seguinte forma: a divergência máxima diária é calculada a partir de ontem e a média diária máxima para 30 dias é calculada. Ambos os valores (CurrentDiv e DivAverMax) são calculados em relação à DivAver - a divergência média de barras calculada em 30 dias.
khorosh, - eu olhei para o código.
A dimensionalidade de ambos os instrumentos parece ser levada em consideração. Coeficientes p1 e p2. Eu não sei, - mas se os instrumentos têm correlação inversa (exemplo abaixo), - este script exibe os dados corretamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - ambos os instrumentos aqui vendem ou compram simultaneamente em uma entrada de par divergente - eu entrei em uma compra em ambos na sexta-feira à noite)
))
Ele estava brincando, ele não terminou,
"Ele não provou o vinho,
Eu nem sequer terminei o depósito".
))
13.11.2011 20:29
Что касается поработать, то извините, во первых некогда, во вторых меня эта тема уже не интересует, так как прибыльный советник по этой теме сделал.
Acho que você já disse isso antes. Apetece-me citar TheXpert:
))
É por isso que é engraçado, porque:
khorosh 13.11.2011 16:53
Eu dei uma olhada por um ramo. Vou expressar alguns dos meus pensamentos.....
....Postulando apenas um roteiro escrito hoje para discutir possíveis erros ou interpretações errôneas de alguns conceitos, já que sou novo no tópico....
Aprendam, camaradas, e você aqui graalnichat. O homem só leu o tema, 3 horas e meia, e já está com lucro.
P.S. A propósito, apenas para sua referência, agora que o assunto foi estudado, existe há muito tempo um consultor especialista lucrativo sobre este assunto. Mas você não precisa disso, você tem o seu próprio.