Divulgação do comércio no Meta Trader - página 190

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Obrigado leonid553!!!

Quanto mais me aproximo do assunto, mais lógico parece ser este tipo de negociação (há tendências claras). Mesmo assim, o componente subjetivo está menos aqui.

Quero dizer Expert Advisor trading, não necessariamente aquele que eu quis dizer no posto acima.

E que tipo de MM será eficaz?

 

Acho difícil dizer quão apropriado e eficaz ele é. Estou mais à vontade para comercializar manualmente, avaliando visualmente a dinâmica do movimento. A MM também deve ser escolhida pela experiência.

Além disso, nem todos os spreads serão adequados para tais negociações de curto prazo. (Não estou nem mesmo falando de negociação a longo prazo, não faz sentido manter o Expert Advisor no prazo de Н1 e superiores! É mais fácil olhar manualmente para o terminal várias vezes ao dia)

Devemos selecionar cuidadosamente os "tandems" sobre os quais a EA terá lucro. É pouco provável que haja muitas dessas propagações. A propósito, os preenchimentos de pares (1-2, no máximo) são muito eficazes no comércio de spread.

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Voltar para a EA. Resultado total de duas corridas: +382-18= +364 dólares!

Fiz o teste acima sobre a história de 12 de novembro até agora porque não há história mais profunda sobre os contratos F de gasolina e óleo combustível no terminal no momento. Obtive um resultado lucrativo (honestamente) na segunda tentativa! A primeira vez (defini parâmetros de fechamento a partir de uma "luz") cobrei um lucro de fechamento muito pequeno (+25). A segunda vez que o fiz com um lucro final de +46 - e consegui o lucro total de uma só vez!

O ideal é que o número de negócios em ambas as corridas seja o mesmo. No meu teste de gasolino-óleo - o número de ofícios difere ligeiramente. A culpa é dos pequenos buracos na história das citações de gasolina ou óleo combustível. E/ou, - há um descasamento de barras no mercado de mercadorias ilíquidas durante a noite a baixa tf.

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No comentário sobre o gráfico e no código do Expert Advisor :

-compra de spread (compra do 1º instr. - venda do 2º instr.) convencionalmente chamado "hedge 2".

-sell spread (vender 1 - comprar 2 instr.) é condicionalmente chamado "hedge 1".

 

Olá a todos! Decidimos trabalhar no EA esta manhã para refazer a exibição de lucros/perdas de pips para a moeda de depósito. Mas não funcionou.

Quase que me arrebentei para a interação de MODE_TICKVALUE, MODE_TICKSIZE, MODE_POINT e outros.

Muito bem. Deixe-me pensar, vou usar o tandem (spread) dos índices europeus Dax-Futsy! Suas dimensões são as mesmas (0,5, 1 tick = 5 pips) e este spread se encaixa para esta versão do Expert Advisor!

Então, FDAXZ1-FTSEZ1=0,02^0,07

Desde 1 tick = 5 pips, então(atenção!) - paradas nas Propriedades do Expert Advisor CloseProfit e CloseLoss devem ser definidas estritamente para um múltiplo de cinco !!!!!!!!! (Caso contrário, o log pode retornar um erro)

Deixei as mesmas paradas que no teste anterior de gasolina/óleo, apenas corrigi 46 a 45. Note que isto é apenas +9 ticks, portanto, é claro que CloseProfit deve ser pelo menos o dobro.

A SER CONTINUADO ...

 

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Abra o gráfico daxe FDAXZ1, M15 e troque o histórico (se um dos instrumentos não tiver o histórico completo definido no testador, o Jornal retornará uma "divisão por zero" - divisão zero). No entanto, eu deixei a história desde 12 de novembro.

Vamos executar a EA em dax:

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Agora, vamos carregar no testador FTSEZ1, M15, e mudar as posições em Propriedades da EA os nomes dos instrumentos!

E novamente o testamos na mesma área da história. Este é o resultado do funcionamento "síncrono" do Footsie:

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Olhando os gráficos de equilíbrio, podemos ver que mesmo que o número de negócios não coincida (deveria!), o teste é bastante correto, já que as linhas de equidade são simétricas (opostas), como deveriam ser idealmente!

Isto é - o teste foi "bem sucedido"! Ao todo, de 14 de novembro até agora, ganhamos 40+63=103 lucro - mais de +100 na correlação de posição FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07! É claro (repito) que CloseProfit é muito pequeno neste teste - ele precisa ser aumentado pelo menos duas vezes.

Os relatórios dos testadores estão no download.

MAIS A SEGUIR...

Arquivos anexados:
strategytester_1.zip  25 kb
 

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Para tornar o teste do FDAX-FTSE mais correto e próximo às realidades existentes, vamos aumentar o parâmetro CloseProfit para +100! Perda, neste caso, definimos CloseLoss =300 (só por curiosidade!).

A execução da Dax de 12 de novembro até agora dá tal resultado:

O funcionamento sincronizado com o FTSEZ1 nos dá este resultado:

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Mais uma vez obtemos um resultado final lucrativo! Além disso, o lucro de cada símbolo é quase igual e totaliza 68+54=+122 dólares desde 14 de novembro até esta data! Os gráficos de balanço são simétricos como deveriam ser, o que indica uma exatidão satisfatória dos testes!

No entanto, devo advertir que o testador não considera o spread do Ask-Bid na abertura/fechamento de posições de instrumentos futuros. E enquanto isso, as perdas aqui são de pelo menos 1 carrapato por comércio! No entanto, acho que o resultado do teste é satisfatório, porque os parâmetros (delta e paradas) são tirados, de fato, do teto.

A otimização automatizada provavelmente será de pouca ajuda aqui. Mas nunca se sabe. Espero que os visitantes interessados no Expert Advisor encontrem tempo para gastá-lo em busca dos parâmetros ideais.

E se elesnão"ficarem viciados", - eles colocarão estes parâmetros aqui, neste tópico! Os relatórios dos testes estão disponíveis para download.

Arquivos anexados:
strategytester____.zip  26 kb
 

Não se pode testar desta forma. Ou melhor, você pode, mas deve modificar seu Conselheiro Especialista especificamente para testes.

Os números são bons, mas eu não confio neles por causa do atraso.

 

Não estou argumentando, esta EA é bruta e para uma execução de teste mais correta, os resultados atuais devem ser escritos em um arquivo e, simultaneamente, a linha de equidade total (saldo) deve ser calculada com seu desenho subseqüente em excel! - Eu o entendi corretamente?

Então o resultado será muito mais preciso. Mas tal melhoria está além do meu conhecimento, já que não sou um programador profissional, mas apenas um humilde hobbista, que precisa dominar o início da MQL.

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p/s - o tempo é muito pequeno! - É visível na boa simetria dos gráficos de equilíbrio. Para a versão inicial e para os experimentos iniciais, acho que esta versão é bastante adequada.

 
leonid553:

Esta EA está incompleta e para uma execução de teste mais correta, os resultados atuais devem ser escritos em um arquivo e, simultaneamente, a linha de patrimônio líquido total (saldo) deve ser calculada com seu desenho subseqüente em excel! - eu o entendi corretamente?

Não, você entendeu errado. Ele não eliminará o desalinhamento.
 

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Há alguma proteção contra a dessincronização no código:

//проверяем наличие баров (синхронизируем работу) 
// - для инструментов, с разным началом/окончанием времени торговли
datetime Time_bar_Sl1 = iTime(Symbol_1,Period(), 0); 
datetime Time_bar_Sl2 = iTime(Symbol_2,Period(), 0);
//если текущий бар присутствует на обоих инструментах - работаем! 
if (Time_bar_Sl1 == Time_bar_Sl2) TRADE=true;   else TRADE=false;

TheXpert, o que mais pode ser feito a esse respeito para aumentar a validade do resultado?

 
leonid553:

Há alguma proteção contra a dessincronização no código:

Esta proteção só funcionará on-line. No testador, isso é desnecessário e talvez até prejudicial.

A sincronização adequada é feita através do iBarShift. E a identidade só pode ser obtida se todas as barras utilizadas para o cálculo da situação atual estiverem sincronizadas.

Somente desta forma (e somente sob certas condições) se obtém uma alta probabilidade de resultados confiáveis para o testador em 4.

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