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A comercialização de spread via CFDs é masturbação.
Peço desculpas antecipadamente pelas perguntas provavelmente bobas...(Ainda não há tempo suficiente para absorver totalmente o material)
Pergunta para leonid553
Existe alguma técnica para determinar qual FI está liderando e qual está atrasada (isto é, busca de mestre e escravo) para a correta abertura na compra e venda, para evitar a situação descrita acima?
Não sabemos o que causará o estreitamento da propagação (se 1 FI voltará para o primeiro, ou se 2 FI alcançarão 1 FI).
A comercialização de spread via CFDs é masturbação.
Escrevi-o assim (estava sob a influência do álcool, diria eu, em choque alcoólico). Eu não queria ofender ninguém pessoalmente. Acabo de expressar um sentimento fugaz.
Só para o caso de - desculpe.
Outra coisa que eu queria lhe perguntar, trabalhando na M15, você olha para o estado do spread em uma TF mais alta ao abrir as próximas posições ou você presta mais atenção ao gráfico de spread/cross, além da sazonalidade?
Pergunta para leonid553
Existe alguma técnica para determinar qual FI está liderando e qual está atrasada (isto é, busca de mestre e escravo) para a abertura correta tanto na compra quanto na venda, para evitar a situação descrita acima?
Não sabemos o que causará o estreitamento da propagação (ou 1 FI voltará ao primeiro, ou 2 FI alcançarão até 1 FI).
No caso mais geral de spread de commodities, isto é determinado por tendências sazonais plurianuais.
Exemplo típico. Para divulgação de calendário. Bovinos LEZ1 - LEG2 (Dezembro2011-Fevereiro2012)
Pouco tempo (3-4 semanas aproximadamente) antes da expiração do contrato Z1 fechado, o spread normalmente começa a diminuir. Ou seja, o contrato quase mais barato sobe mais rápido (ou cai mais lentamente) do que o contrato distante:
Além disso, sabemos que os preços do gado vivo têm aumentado desde o início da segunda década de dezembro, em linha com as tendências sazonais plurianuais (mostradas com a seta):
Assim, aqui é seguro assumir com grande certeza que ambos os contratos subirão de preço a partir da segunda década de dezembro, com - o contrato de gado próximo a dezembro Z1 subirá mais rápido do que o contrato G2 de fevereiro, distante.
Isto é, de acordo com a sazonalidade em dezembro há um motivo para comprar o spread: COMPRAR LEZ1 - VENDER LEG2 até 29 de dezembro (30 de dezembro - expiração do contrato Z)
Depende das ferramentas específicas.
A diferença está na volatilidade, principalmente.
Para EURCHF - os movimentos são geralmente pequenos (se não houver intervenções) - algumas dezenas de pips por dia, não mais e não há necessidade de avaliar a situação em prazos mais altos.
Para outros pares de moedas - há uma volatilidade significativa e pode ser necessário olhar para preços mais altos.
Eu não negocio muito em moedas, principalmente futuros. E as moedas são apenas acessórias, às vezes.
Sem problemas - entre e participe da discussão e do comércio atual:
http://www.procapital.ru/showthread.php?p=1171229&posted=1#post1171229