O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 13
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Não compreendo o que estava a contar.
E o resultado é apenas uma bela casualidade. Os riscos têm de ser muito menores. Em até 10 vezes. E o lucro também diminuirá. )) Em geral, é preciso trabalhar no sistema antes de mais nada. Este tem apenas um Take Profit e trailing fixo.
Contei quantas vezes o depósito aumentou durante o período de testes. A julgar pela sua má descrição, as entradas aleatórias com paragens fixas e lucros não devem funcionar com um tal número de negócios. Seria bom ter um relatório. Procure um padrão.
Não 165 vezes, mas apenas ~16 vezes. O depósito inicial no teste foi de 100.000, e não de 10.000. E o que descrevi funciona como mostrado na segunda imagem do ecrã. Com um martin, por acaso só se obtêm os resultados tal como se mostra na primeira imagem do ecrã.
Lá se vai a "alquimia". )))
Não 165 vezes, mas apenas ~16 vezes. O depósito inicial no teste foi de 100.000, e não de 10.000. E o que descrevi funciona como mostrado na segunda imagem do ecrã. Com martin é apenas possível obter acidentalmente tais resultados como mostrado na primeira imagem do ecrã.
Lá se vai a "alquimia". )))
Tudo visto agora. Vai afogar o meu sapo.
Se estiver interessado no tópico de martin. Posso dar uma ideia.
Já vi tudo agora. Vou afogar o meu sapo.
Se estiver interessado em martin. Posso flutuar uma ideia.
Estou interessado em todas as ideias, mesmo as que foram rejeitadas. Todas as ideias experimento primeiro na sua forma pura, e depois começa a parte mais interessante - tentar melhorá-las e desenvolvê-las.
E não tenha pressa em afogar o sapo. Se conseguir obter tais resultados de forma constante, como no primeiro ecrã, ele == grail. )))
Estou interessado em todas as ideias, mesmo as rejeitadas. Todas as ideias que experimento primeiro na sua forma mais pura, e depois começa a parte mais interessante - tentar melhorá-las e desenvolvê-las.
E não tenha pressa em afogar o sapo. Se conseguir obter tais resultados de forma constante, como no primeiro ecrã, ele == grail. )))
Construímos um canal em altos e baixos, desde ontem (sendo optimizado) até hoje (sendo optimizado). Estabelecemos ordens pendentes na fronteira do canal, paragens de ordens pendentes no meio do canal, e o lucro é igual à largura do canal. Assim TP =2*CL. Quando uma das ordens pendentes dispara, a segunda é modificada de acordo com o volume da posição aberta, de acordo com o esquema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, etc. Se o preço não romper pelo canal, as ordens pendentes são retiradas e esperamos por amanhã. Se uma volatilidade que afecta um país Alemanha França Inglaterra Suíça EUA Japão não está hoje em dia a negociar. O canal deve satisfazer a condição de ter pelo menos uma conduta de largura e não mais do que uma conduta de comprimento. A ideia geral é a de prever o aumento da volatilidade e utiliza a mudança Ásia-Europa. A volatilidade está a aumentar e toda a dança em torno do canal é para encontrar os alvos.
Pois é. É uma boa estratégia comercial, mesmo por si só. Faz sentido trabalhar sobre o assunto. E a volatilidade é o meu tema preferido em geral. Conheço mesmo pessoas que utilizam tais sistemas no comércio. No comércio manual. Mas como sou um robô :))), quero fazer um automático completo. Ou pelo menos uma maravilhosa máquina semi-automática, que pode ser controlada pela luz e não por movimentos frequentes do rato.
Por entradas aleatórias acima, quis dizer aproximadamente o mesmo esquema, mas desajeitado (uma versão de teste para depuração em situações extremas). Por outras palavras, são estabelecidas duas ordens pendentes, mas indiscriminadamente, onde quer que o vento sopre. Mas há um controlo para a perda de negócios. É uma espécie de bloco de tomada de decisão quando o algoritmo sabe o que fazer se algo correu mal. Ainda estou a desenvolver esta ideia porque há muitas opções para melhorar os resultados. Gosto de pensar na segurança. Penso nisso, antes de mais nada. :)
Pois é. É uma boa estratégia comercial por si só. Faz sentido trabalhar sobre o assunto. E a volatilidade é geralmente o meu tema preferido. Conheço mesmo pessoas que utilizam tais sistemas no comércio. No comércio manual. Mas como sou um robô :))), quero fazer um automático completo. Ou pelo menos uma maravilhosa máquina semi-automática, que pode ser controlada pela luz e não por movimentos frequentes do rato.
Por entradas aleatórias acima, quis dizer aproximadamente o mesmo esquema, mas desajeitado (uma versão de teste para depuração em situações extremas). Por outras palavras, são estabelecidas duas ordens pendentes, mas indiscriminadamente, onde quer que o vento sopre. Mas há um controlo para a perda de negócios. É uma espécie de bloco de tomada de decisão quando o algoritmo sabe o que fazer se algo correu mal. Ainda estou a desenvolver esta ideia porque há muitas opções para melhorar os resultados. Gosto de pensar na segurança. Penso nisso, antes de mais nada. :)
Este é o indicador normalizado para o intervalo 0 - 1 do ATP, que mostra esta imagem. No gráfico de 15 minutos.
Se encontrar um uso para ele, sussurre-o para mim.
Também vale a pena notar que a própria quebra da volatilidade suga uma série de falsos positivos. Mas permite reduzir o número de reversões num Martin.
Como uma variante da operação EA, sem martin o dreno padrão após um período de optimização.
Este é o indicador normalizado para o intervalo 0 - 1 do ATP, que mostra esta imagem. No gráfico de 15 minutos.
A volatilidade intradiária cíclica pode ser vista bastante bem sem normalização. Apenas fica melhor com a normalização.
Também vale a pena notar que a própria quebra de volatilidade suga muitas entradas falsas. Mas permite reduzir o número de voltas no martin.
Como variante, o trabalho do Expert Advisor sem martin é uma perda padrão após um período de optimização.
A volatilidade cíclica intradiária pode ser vista bastante bem sem normalização. Com a normalização, parece mais pronunciada.
A questão é que uma quebra na volatilidade pode ser realizada de tantas maneiras, por isso é tão relativa como sempre. Examinar cada sorteio em modo de visualização para descobrir o que realmente se estava a passar ali. Uma análise detalhada dar-lhe-á ideias sobre a forma de reduzir os drawdowns. E também pode descobrir erros, depois de os corrigir, o resultado também pode melhorar. ))